策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.24% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.31% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -24.51% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +3.61% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +22.58% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.53% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.74% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 700.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 400.0000 | — |
| 智微智能 （sz001339） | 100.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 400.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-02 | 九洲药业 （sh603456） | 买入 | 12,501.00 | 5.00 | 0.00 | 6.25 | 11.25 | -12,512.25 | — |
| 2020-01-02 | 北新建材 （sz000786） | 买入 | 12,725.00 | 5.00 | 0.00 | 6.36 | 11.36 | -12,736.36 | — |
| 2020-01-02 | 华域汽车 （sh600741） | 买入 | 10,548.00 | 5.00 | 0.00 | 5.27 | 10.27 | -10,558.27 | — |
| 2020-01-02 | 国电南瑞 （sh600406） | 买入 | 12,840.00 | 5.00 | 0.00 | 6.42 | 11.42 | -12,851.42 | — |
| 2020-01-02 | 深高速 （sh600548） | 买入 | 12,672.00 | 5.00 | 0.00 | 6.34 | 11.34 | -12,683.34 | — |
| 2020-02-07 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 10,434.00 | 5.00 | 10.43 | 5.22 | 20.65 | +10,413.35 | — |
| 2020-02-07 | 深高速 （sh600548） | 卖出 | 11,319.00 | 5.00 | 11.31 | 5.66 | 21.97 | +11,297.03 | — |
| 2020-02-07 | 三棵树 （sh603737） | 买入 | 8,307.00 | 5.00 | 0.00 | 4.15 | 9.15 | -8,316.15 | — |
| 2020-02-07 | 顾家家居 （sh603816） | 买入 | 12,885.00 | 5.00 | 0.00 | 6.44 | 11.44 | -12,896.44 | — |
| 2020-03-06 | 华域汽车 （sh600741） | 卖出 | 11,036.00 | 5.00 | 11.03 | 5.52 | 21.55 | +11,014.45 | — |
| 2020-03-06 | 九洲药业 （sh603456） | 卖出 | 18,945.00 | 5.68 | 18.94 | 9.47 | 34.09 | +18,910.91 | — |
| 2020-03-06 | 国城矿业 （sz000688） | 买入 | 13,959.00 | 5.00 | 0.00 | 6.98 | 11.98 | -13,970.98 | — |
| 2020-03-06 | 恒立液压 （sh601100） | 买入 | 11,516.00 | 5.00 | 0.00 | 5.76 | 10.76 | -11,526.76 | — |
| 2020-04-03 | 顾家家居 （sh603816） | 卖出 | 10,680.00 | 5.00 | 10.67 | 5.34 | 21.01 | +10,658.99 | — |
| 2020-04-03 | 北新建材 （sz000786） | 卖出 | 12,175.00 | 5.00 | 12.17 | 6.09 | 23.26 | +12,151.74 | — |
| 2020-04-03 | 新天然气 （sh603393） | 买入 | 12,021.00 | 5.00 | 0.00 | 6.01 | 11.01 | -12,032.01 | — |
| 2020-04-03 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 11,826.00 | 5.00 | 0.00 | 5.91 | 10.91 | -11,836.91 | — |
| 2020-05-07 | 三棵树 （sh603737） | 卖出 | 11,000.00 | 5.00 | 10.99 | 5.50 | 21.49 | +10,978.51 | — |
| 2020-05-07 | 艾迪精密 （sh603638） | 买入 | 12,525.00 | 5.00 | 0.00 | 6.26 | 11.26 | -12,536.26 | — |
| 2020-07-06 | 恒立液压 （sh601100） | 卖出 | 15,101.92 | 5.00 | 15.09 | 7.55 | 27.64 | +15,074.28 | — |
| 2020-07-06 | 艾迪精密 （sh603638） | 卖出 | 18,691.95 | 5.60 | 18.68 | 9.35 | 33.63 | +18,658.32 | — |
| 2020-07-06 | 坤彩科技 （sh603826） | 买入 | 13,400.00 | 5.00 | 0.00 | 6.70 | 11.70 | -13,411.70 | — |
| 2020-07-06 | 扬农化工 （sh600486） | 买入 | 7,980.00 | 5.00 | 0.00 | 3.99 | 8.99 | -7,988.99 | — |
| 2020-08-03 | 扬农化工 （sh600486） | 卖出 | 9,666.00 | 5.00 | 9.66 | 4.83 | 19.49 | +9,646.51 | — |
| 2020-08-03 | 国发股份 （sh600538） | 买入 | 16,821.00 | 5.05 | 0.00 | 8.41 | 13.46 | -16,834.46 | — |
| 2020-08-31 | 国发股份 （sh600538） | 卖出 | 12,894.00 | 5.00 | 12.89 | 6.45 | 24.34 | +12,869.66 | — |
| 2020-08-31 | 新天然气 （sh603393） | 卖出 | 11,550.00 | 5.00 | 11.54 | 5.78 | 22.32 | +11,527.68 | — |
| 2020-08-31 | 坤彩科技 （sh603826） | 卖出 | 12,440.00 | 5.00 | 12.43 | 6.22 | 23.65 | +12,416.35 | — |
| 2020-08-31 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 19,440.00 | 5.83 | 19.43 | 9.72 | 34.98 | +19,405.02 | — |
| 2020-08-31 | 三维股份 （sh603033） | 买入 | 14,900.00 | 5.00 | 0.00 | 7.45 | 12.45 | -14,912.45 | — |
| 2020-08-31 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 15,025.00 | 5.00 | 0.00 | 7.51 | 12.51 | -15,037.51 | — |
| 2020-08-31 | 华光环能 （sh600475） | 买入 | 15,631.00 | 5.00 | 0.00 | 7.82 | 12.82 | -15,643.82 | — |
| 2020-08-31 | 我乐家居 （sh603326） | 买入 | 13,088.00 | 5.00 | 0.00 | 6.54 | 11.54 | -13,099.54 | — |
| 2020-09-28 | 华光环能 （sh600475） | 卖出 | 14,740.00 | 5.00 | 14.73 | 7.37 | 27.10 | +14,712.90 | — |
| 2020-09-28 | 三维股份 （sh603033） | 卖出 | 13,315.00 | 5.00 | 13.31 | 6.66 | 24.97 | +13,290.03 | — |
| 2020-09-28 | 我乐家居 （sh603326） | 卖出 | 8,696.00 | 5.00 | 8.69 | 4.35 | 18.04 | +8,677.96 | — |
| 2020-09-28 | ST东时 （sh603377） | 买入 | 15,106.00 | 5.00 | 0.00 | 7.55 | 12.55 | -15,118.55 | — |
| 2020-09-28 | ST阳光 （sh600220） | 买入 | 14,812.00 | 5.00 | 0.00 | 7.41 | 12.41 | -14,824.41 | — |
| 2020-09-28 | 顾家家居 （sh603816） | 买入 | 12,214.00 | 5.00 | 0.00 | 6.11 | 11.11 | -12,225.11 | — |
| 2020-10-13 | 国城矿业 （sz000688） | 卖出 | 11,115.00 | 5.00 | 11.11 | 5.56 | 21.67 | +11,093.33 | — |
| 2020-11-03 | ST阳光 （sh600220） | 卖出 | 10,396.00 | 5.00 | 10.39 | 5.20 | 20.59 | +10,375.41 | — |
| 2020-11-03 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 12,390.00 | 5.00 | 12.38 | 6.20 | 23.58 | +12,366.42 | — |
| 2020-11-03 | ST东时 （sh603377） | 卖出 | 13,748.00 | 5.00 | 13.74 | 6.87 | 25.61 | +13,722.39 | — |
| 2020-11-03 | 退市未来 （sh600532） | 买入 | 12,650.00 | 5.00 | 0.00 | 6.33 | 11.33 | -12,661.33 | — |
| 2020-11-03 | 玉龙股份 （sh601028） | 买入 | 13,010.00 | 5.00 | 0.00 | 6.51 | 11.51 | -13,021.51 | — |
| 2020-11-03 | 康隆达 （sh603665） | 买入 | 12,700.00 | 5.00 | 0.00 | 6.35 | 11.35 | -12,711.35 | — |
| 2020-11-03 | 华荣股份 （sh603855） | 买入 | 11,358.00 | 5.00 | 0.00 | 5.68 | 10.68 | -11,368.68 | — |
| 2020-12-01 | 玉龙股份 （sh601028） | 卖出 | 12,200.00 | 5.00 | 12.19 | 6.10 | 23.29 | +12,176.71 | — |
| 2020-12-01 | 华荣股份 （sh603855） | 卖出 | 9,630.00 | 5.00 | 9.63 | 4.82 | 19.45 | +9,610.55 | — |
| 2020-12-01 | 寿仙谷 （sh603896） | 买入 | 9,180.00 | 5.00 | 0.00 | 4.59 | 9.59 | -9,189.59 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：732543f559b256b72eda3fe58620b05685e982daa49b1ca3e5ddbef1b0e670a2
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持仓/选股 SHA-256：a9212c4b960ba4f4d3942f19a48c6e3d5e8e8fc8ff51a12515bd062901ae0bea
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/balanced_price_ranks_n5/orders.csv
交易 SHA-256：ac64d5dbe430d9400165133276a736ff4316ed365370a572fda0749835c59985
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