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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_60/holdout_daily_nav.csv
区间收益+4.14%
区间年化+2.46%
最大回撤-26.42%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +19.11% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.56% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥104,142.64持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 149 笔 / ¥1,663,952.00卖出 149 笔 / ¥1,672,088.85佣金 ¥1,490.56印花税 ¥835.63滑点 ¥1,668.02
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 7,500.0000 | 12,825.00 | 5.00 | 0.00 | 6.41 | 11.41 | -12,836.41 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 7,500.0000 | 12,975.00 | 5.00 | 0.00 | 6.49 | 11.49 | -12,986.49 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 7,556.3407 | 12,876.00 | 5.00 | 0.00 | 6.44 | 11.44 | -12,887.44 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 7,200.0000 | 12,888.00 | 5.00 | 0.00 | 6.44 | 11.44 | -12,899.44 | — |
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,700.0000 | 13,321.00 | 5.00 | 6.66 | 6.66 | 18.32 | +13,302.68 | +355.21 |
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 8,400.0000 | 13,020.00 | 5.00 | 6.51 | 6.51 | 18.02 | +13,001.98 | +54.52 |
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 8,300.0000 | 12,865.00 | 5.00 | 6.43 | 6.43 | 17.86 | +12,847.14 | -112.34 |
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 7,500.0000 | 12,900.00 | 5.00 | 6.45 | 6.45 | 17.90 | +12,882.10 | +45.69 |
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 7,900.0000 | 13,035.00 | 5.00 | 6.51 | 6.52 | 18.03 | +13,016.97 | +49.49 |
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 7,500.0000 | 12,825.00 | 5.00 | 6.41 | 6.41 | 17.82 | +12,807.18 | -179.31 |
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,300.0000 | 13,197.00 | 5.00 | 6.60 | 6.60 | 18.19 | +13,178.81 | +302.37 |
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 7,556.3407 | 13,172.00 | 5.00 | 6.58 | 6.59 | 18.17 | +13,153.83 | +266.39 |
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 8,200.0000 | 12,792.00 | 5.00 | 6.39 | 6.40 | 17.79 | +12,774.21 | -111.23 |
| 2026-03-16 | 2026-03-13 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 7,200.0000 | 12,888.00 | 5.00 | 6.44 | 6.44 | 17.88 | +12,870.12 | -29.33 |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 8,600.0000 | 12,986.00 | 5.00 | 0.00 | 6.49 | 11.49 | -12,997.49 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 8,400.0000 | 12,936.00 | 5.00 | 0.00 | 6.47 | 11.47 | -12,947.47 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 8,200.0000 | 13,038.00 | 5.00 | 0.00 | 6.52 | 11.52 | -13,049.52 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 8,066.9042 | 12,956.00 | 5.00 | 0.00 | 6.48 | 11.48 | -12,967.48 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 7,900.0000 | 13,035.00 | 5.00 | 0.00 | 6.52 | 11.52 | -13,046.52 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 7,900.0000 | 13,035.00 | 5.00 | 0.00 | 6.52 | 11.52 | -13,046.52 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 7,700.0000 | 12,936.00 | 5.00 | 0.00 | 6.47 | 11.47 | -12,947.47 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 7,600.0000 | 12,920.00 | 5.00 | 0.00 | 6.46 | 11.46 | -12,931.46 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 7,670.0709 | 12,950.00 | 5.00 | 0.00 | 6.48 | 11.48 | -12,961.48 | — |
| 2026-04-17 | 2026-04-16 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 7,400.0000 | 13,024.00 | 5.00 | 0.00 | 6.51 | 11.51 | -13,035.51 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 8,600.0000 | 12,556.00 | 5.00 | 6.27 | 6.28 | 17.55 | +12,538.45 | -459.05 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 8,400.0000 | 12,516.00 | 5.00 | 6.25 | 6.26 | 17.51 | +12,498.49 | -448.98 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 8,200.0000 | 11,808.00 | 5.00 | 5.90 | 5.90 | 16.81 | +11,791.19 | -1,258.32 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 7,500.0000 | 12,600.00 | 5.00 | 0.00 | 6.30 | 11.30 | -12,611.30 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | *ST国中 （sh600187） | 买入 | 7,400.0000 | 12,580.00 | 5.00 | 0.00 | 6.29 | 11.29 | -12,591.29 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST国中 （sh600187） | 卖出 | 7,400.0000 | 12,950.00 | 5.00 | 6.47 | 6.48 | 17.95 | +12,932.05 | +340.76 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 8,300.0000 | 12,533.00 | 5.00 | 0.00 | 6.27 | 11.27 | -12,544.27 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 8,000.0000 | 12,640.00 | 5.00 | 0.00 | 6.32 | 11.32 | -12,651.32 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 7,500.0000 | 9,150.00 | 5.00 | 4.57 | 4.58 | 14.15 | +9,135.85 | -3,475.45 |
| 2026-05-13 | 2026-05-12 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,700.0000 | 9,177.00 | 5.00 | 0.00 | 4.59 | 9.59 | -9,186.59 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,037.00 | 5.00 | 4.02 | 4.02 | 13.03 | +8,023.97 | -1,162.62 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 8,000.0000 | 11,920.00 | 5.00 | 5.96 | 5.96 | 16.92 | +11,903.08 | -748.24 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 7,900.0000 | 11,692.00 | 5.00 | 5.84 | 5.85 | 16.69 | +11,675.31 | -1,371.21 |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 7,200.0000 | 11,736.00 | 5.00 | 0.00 | 5.87 | 10.87 | -11,746.87 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 6,800.0000 | 11,628.00 | 5.00 | 0.00 | 5.81 | 10.81 | -11,638.81 | — |
| 2026-05-27 | 2026-05-26 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 4,600.0000 | 8,142.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,151.07 | — |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 7,600.0000 | 13,148.00 | 5.00 | 6.57 | 6.57 | 18.14 | +13,129.86 | +198.40 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 8,300.0000 | 12,035.00 | 5.00 | 6.01 | 6.02 | 17.03 | +12,017.97 | -526.30 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 7,200.0000 | 11,232.00 | 5.00 | 5.61 | 5.62 | 16.23 | +11,215.77 | -531.10 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 7,400.0000 | 10,730.00 | 5.00 | 5.36 | 5.37 | 15.73 | +10,714.27 | -2,321.24 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 6,800.0000 | 11,492.00 | 5.00 | 5.74 | 5.75 | 16.49 | +11,475.51 | -163.30 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 8,066.9042 | 12,324.00 | 5.00 | 6.16 | 6.16 | 17.32 | +12,306.68 | -660.80 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 7,670.0709 | 11,544.00 | 5.00 | 5.77 | 5.77 | 16.54 | +11,527.46 | -1,434.02 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 7,900.0000 | 12,166.00 | 5.00 | 6.08 | 6.08 | 17.16 | +12,148.84 | -897.68 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 7,700.0000 | 10,857.00 | 5.00 | 5.43 | 5.43 | 15.85 | +10,841.15 | -2,106.32 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 4,600.0000 | 8,096.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.09 | +8,082.91 | -68.16 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_60/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：93cc73afdf2b3e3f2c529209fdee4916fa6e719946974cdaf318af8b99b46752
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_60/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：2bac7d7be38c548dcd25363c102082aa014e223c3738d6183a7e90243147300e
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