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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_60/holdout_daily_nav.csv
区间收益+4.14%
区间年化+2.46%
最大回撤-26.42%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +19.11% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.56% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥104,142.64持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 149 笔 / ¥1,663,952.00卖出 149 笔 / ¥1,672,088.85佣金 ¥1,490.56印花税 ¥835.63滑点 ¥1,668.02
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 7,200.0000 | 11,952.00 | 5.00 | 0.00 | 5.98 | 10.98 | -11,962.98 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 7,359.1220 | 11,928.00 | 5.00 | 0.00 | 5.96 | 10.96 | -11,938.96 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 7,100.0000 | 11,999.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 11.00 | -12,010.00 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 7,000.0000 | 11,970.00 | 5.00 | 0.00 | 5.99 | 10.98 | -11,980.99 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 6,900.0000 | 11,937.00 | 5.00 | 0.00 | 5.97 | 10.97 | -11,947.97 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 6,900.0000 | 11,937.00 | 5.00 | 0.00 | 5.97 | 10.97 | -11,947.97 | — |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 7,359.1220 | 16,614.00 | 5.00 | 8.30 | 8.31 | 21.61 | +16,592.39 | +4,653.43 |
| 2026-01-14 | 2026-01-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,400.0000 | 12,684.00 | 5.00 | 0.00 | 6.34 | 11.34 | -12,695.34 | — |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,400.0000 | 12,180.00 | 5.00 | 6.09 | 6.09 | 17.18 | +12,162.82 | -532.52 |
| 2026-01-21 | 2026-01-20 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 8,000.0000 | 12,400.00 | 5.00 | 0.00 | 6.20 | 11.20 | -12,411.20 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 7,000.0000 | 14,210.00 | 5.00 | 7.10 | 7.10 | 19.21 | +14,190.79 | +2,209.81 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,500.0000 | 12,920.00 | 5.00 | 0.00 | 6.46 | 11.46 | -12,931.46 | — |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,800.0000 | 12,168.00 | 5.00 | 6.08 | 6.08 | 17.16 | +12,150.84 | +127.83 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 7,500.0000 | 12,150.00 | 5.00 | 6.07 | 6.08 | 17.15 | +12,132.85 | +121.85 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 8,000.0000 | 12,800.00 | 5.00 | 6.40 | 6.40 | 17.80 | +12,782.20 | +371.00 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 6,900.0000 | 11,109.00 | 5.00 | 5.55 | 5.55 | 16.11 | +11,092.89 | -855.07 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 7,200.0000 | 11,664.00 | 5.00 | 5.83 | 5.83 | 16.66 | +11,647.34 | -315.64 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,500.0000 | 12,325.00 | 5.00 | 6.16 | 6.16 | 17.32 | +12,307.68 | -623.78 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 7,556.3407 | 11,988.00 | 5.00 | 5.99 | 5.99 | 16.99 | +11,971.01 | +46.06 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 7,200.0000 | 11,664.00 | 5.00 | 5.83 | 5.83 | 16.66 | +11,647.34 | -387.67 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 7,100.0000 | 11,999.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 17.00 | +11,982.00 | -28.00 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 6,900.0000 | 11,592.00 | 5.00 | 5.79 | 5.80 | 16.59 | +11,575.41 | -372.56 |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,800.0000 | 12,402.00 | 5.00 | 0.00 | 6.20 | 11.20 | -12,413.20 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 7,800.0000 | 12,480.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,491.24 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 7,800.0000 | 12,480.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,491.24 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 7,700.0000 | 12,474.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,485.24 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 7,700.0000 | 12,397.00 | 5.00 | 0.00 | 6.20 | 11.20 | -12,408.20 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 7,862.6788 | 12,474.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,485.24 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 7,900.0000 | 12,482.00 | 5.00 | 0.00 | 6.24 | 11.24 | -12,493.24 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 7,400.0000 | 12,358.00 | 5.00 | 0.00 | 6.18 | 11.18 | -12,369.18 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 7,300.0000 | 12,337.00 | 5.00 | 0.00 | 6.17 | 11.17 | -12,348.17 | — |
| 2026-02-04 | 2026-02-03 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 7,300.0000 | 12,410.00 | 5.00 | 0.00 | 6.21 | 11.21 | -12,421.20 | — |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 7,300.0000 | 16,717.00 | 5.01 | 8.35 | 8.36 | 21.73 | +16,695.27 | +4,274.07 |
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 7,200.0000 | 13,176.00 | 5.00 | 0.00 | 6.59 | 11.59 | -13,187.59 | — |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,800.0000 | 13,182.00 | 5.00 | 6.59 | 6.59 | 18.18 | +13,163.82 | +750.62 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 7,800.0000 | 14,118.00 | 5.00 | 7.06 | 7.06 | 19.11 | +14,098.89 | +1,607.65 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 7,400.0000 | 11,396.00 | 5.00 | 5.70 | 5.70 | 16.39 | +11,379.61 | -989.57 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 7,900.0000 | 11,929.00 | 5.00 | 5.96 | 5.96 | 16.93 | +11,912.07 | -581.17 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 7,700.0000 | 12,936.00 | 5.00 | 6.46 | 6.47 | 17.93 | +12,918.07 | +432.83 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 7,700.0000 | 12,397.00 | 5.00 | 6.20 | 6.20 | 17.39 | +12,379.61 | -28.59 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 7,200.0000 | 12,456.00 | 5.00 | 6.22 | 6.23 | 17.45 | +12,438.55 | -749.04 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 7,862.6788 | 13,321.00 | 5.00 | 6.66 | 6.66 | 18.32 | +13,302.68 | +817.45 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 7,800.0000 | 11,856.00 | 5.00 | 5.93 | 5.93 | 16.85 | +11,839.15 | -652.09 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 7,300.0000 | 12,410.00 | 5.00 | 6.20 | 6.21 | 17.41 | +12,392.59 | +44.42 |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 8,400.0000 | 12,936.00 | 5.00 | 0.00 | 6.47 | 11.47 | -12,947.47 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,300.0000 | 12,865.00 | 5.00 | 0.00 | 6.43 | 11.43 | -12,876.43 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 8,300.0000 | 12,948.00 | 5.00 | 0.00 | 6.47 | 11.47 | -12,959.47 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 8,200.0000 | 12,874.00 | 5.00 | 0.00 | 6.44 | 11.44 | -12,885.44 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 7,900.0000 | 12,956.00 | 5.00 | 0.00 | 6.48 | 11.48 | -12,967.48 | — |
| 2026-03-12 | 2026-03-11 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,700.0000 | 12,936.00 | 5.00 | 0.00 | 6.47 | 11.47 | -12,947.47 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_60/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：93cc73afdf2b3e3f2c529209fdee4916fa6e719946974cdaf318af8b99b46752
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_60/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：2bac7d7be38c548dcd25363c102082aa014e223c3738d6183a7e90243147300e
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