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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_60/holdout_daily_nav.csv
区间收益+4.14%
区间年化+2.46%
最大回撤-26.42%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +19.11% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.56% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥104,142.64持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 149 笔 / ¥1,663,952.00卖出 149 笔 / ¥1,672,088.85佣金 ¥1,490.56印花税 ¥835.63滑点 ¥1,668.02
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,500.0000 | 11,495.00 | 5.00 | 5.74 | 5.75 | 16.49 | +11,478.51 | +1,898.72 |
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,000.0000 | 10,570.00 | 5.00 | 0.00 | 5.29 | 10.29 | -10,580.28 | — |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 7,000.0000 | 10,150.00 | 5.00 | 5.07 | 5.08 | 15.15 | +10,134.85 | -445.43 |
| 2025-08-29 | 2025-08-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,900.0000 | 10,488.00 | 5.00 | 0.00 | 5.24 | 10.24 | -10,498.24 | — |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,900.0000 | 10,212.00 | 5.00 | 5.10 | 5.11 | 15.21 | +10,196.79 | -301.45 |
| 2025-09-05 | 2025-09-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 6,900.0000 | 10,488.00 | 5.00 | 0.00 | 5.24 | 10.24 | -10,498.24 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,834.3175 | 18,494.79 | 5.55 | 9.24 | 9.25 | 24.04 | +18,470.75 | +8,948.99 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 5,300.0000 | 11,660.00 | 5.00 | 5.83 | 5.83 | 16.66 | +11,643.34 | +2,464.76 |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 7,800.0000 | 12,324.00 | 5.00 | 0.00 | 6.16 | 11.16 | -12,335.16 | — |
| 2025-09-19 | 2025-09-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,700.0000 | 12,320.00 | 5.00 | 0.00 | 6.16 | 11.16 | -12,331.16 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 7,700.0000 | 11,396.00 | 5.00 | 5.70 | 5.70 | 16.39 | +11,379.61 | -951.55 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 7,800.0000 | 11,310.00 | 5.00 | 5.65 | 5.66 | 16.31 | +11,293.69 | -1,041.47 |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 7,000.0000 | 11,270.00 | 5.00 | 0.00 | 5.63 | 10.63 | -11,280.64 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,900.0000 | 11,178.00 | 5.00 | 0.00 | 5.59 | 10.59 | -11,188.59 | — |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 5,700.0000 | 16,530.00 | 5.00 | 8.26 | 8.27 | 21.53 | +16,508.47 | +6,979.71 |
| 2025-10-27 | 2025-10-24 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 8,200.0000 | 12,464.00 | 5.00 | 0.00 | 6.23 | 11.23 | -12,475.23 | — |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 7,000.0000 | 11,340.00 | 5.00 | 5.67 | 5.67 | 16.34 | +11,323.66 | +43.03 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 6,900.0000 | 12,075.00 | 5.00 | 6.03 | 6.04 | 17.07 | +12,057.93 | +1,559.68 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,600.0000 | 10,890.00 | 5.00 | 5.44 | 5.45 | 15.89 | +10,874.11 | +898.13 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 8,200.0000 | 12,300.00 | 5.00 | 6.15 | 6.15 | 17.30 | +12,282.70 | -192.53 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,600.0000 | 10,696.00 | 5.00 | 5.35 | 5.35 | 15.69 | +10,680.31 | +1,094.52 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 6,722.9672 | 10,995.06 | 5.00 | 5.49 | 5.50 | 15.99 | +10,979.07 | +1,024.10 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 6,529.9252 | 10,836.00 | 5.00 | 5.42 | 5.42 | 15.83 | +10,820.17 | +667.10 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,900.0000 | 11,523.00 | 5.00 | 5.76 | 5.76 | 16.52 | +11,506.48 | +317.89 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,200.0000 | 11,160.00 | 5.00 | 5.58 | 5.58 | 16.16 | +11,143.84 | +965.76 |
| 2025-11-21 | 2025-11-20 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 5,600.0000 | 10,920.00 | 5.00 | 5.46 | 5.46 | 15.92 | +10,904.08 | +1,430.35 |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 8,100.0000 | 12,312.00 | 5.00 | 0.00 | 6.16 | 11.16 | -12,323.16 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 7,600.0000 | 12,388.00 | 5.00 | 0.00 | 6.19 | 11.19 | -12,399.19 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 7,760.5661 | 12,388.00 | 5.00 | 0.00 | 6.19 | 11.19 | -12,399.19 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 7,600.0000 | 12,388.00 | 5.00 | 0.00 | 6.19 | 11.19 | -12,399.19 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 7,500.0000 | 12,375.00 | 5.00 | 0.00 | 6.19 | 11.19 | -12,386.19 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 7,566.4213 | 12,264.00 | 5.00 | 0.00 | 6.13 | 11.13 | -12,275.13 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 7,300.0000 | 12,410.00 | 5.00 | 0.00 | 6.21 | 11.21 | -12,421.20 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 7,200.0000 | 12,384.00 | 5.00 | 0.00 | 6.19 | 11.19 | -12,395.19 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 7,000.0000 | 12,320.00 | 5.00 | 0.00 | 6.16 | 11.16 | -12,331.16 | — |
| 2025-12-08 | 2025-12-05 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 7,000.0000 | 12,390.00 | 5.00 | 0.00 | 6.20 | 11.20 | -12,401.19 | — |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 8,100.0000 | 12,069.00 | 5.00 | 6.03 | 6.03 | 17.07 | +12,051.93 | -271.22 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 7,500.0000 | 11,850.00 | 5.00 | 5.92 | 5.92 | 16.85 | +11,833.15 | -553.03 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 7,000.0000 | 12,180.00 | 5.00 | 6.09 | 6.09 | 17.18 | +12,162.82 | -238.37 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 7,600.0000 | 12,160.00 | 5.00 | 6.08 | 6.08 | 17.16 | +12,142.84 | -256.35 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 7,200.0000 | 12,024.00 | 5.00 | 6.01 | 6.01 | 17.02 | +12,006.98 | -388.21 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 7,300.0000 | 12,191.00 | 5.00 | 6.09 | 6.10 | 17.19 | +12,173.81 | -247.39 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 7,760.5661 | 12,084.00 | 5.00 | 6.04 | 6.04 | 17.08 | +12,066.92 | -332.27 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 7,566.4213 | 11,972.00 | 5.00 | 5.98 | 5.99 | 16.97 | +11,955.03 | -320.10 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 7,600.0000 | 11,932.00 | 5.00 | 5.96 | 5.97 | 16.93 | +11,915.07 | -484.12 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 7,000.0000 | 11,830.00 | 5.00 | 5.91 | 5.92 | 16.83 | +11,813.17 | -517.99 |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 7,800.0000 | 12,012.00 | 5.00 | 0.00 | 6.01 | 11.01 | -12,023.01 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 7,200.0000 | 12,024.00 | 5.00 | 0.00 | 6.01 | 11.01 | -12,035.01 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 7,500.0000 | 12,000.00 | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 11.00 | -12,011.00 | — |
| 2025-12-29 | 2025-12-26 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 7,556.3407 | 11,914.00 | 5.00 | 0.00 | 5.96 | 10.96 | -11,924.96 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_60/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：93cc73afdf2b3e3f2c529209fdee4916fa6e719946974cdaf318af8b99b46752
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_60/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：2bac7d7be38c548dcd25363c102082aa014e223c3738d6183a7e90243147300e
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