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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_market_60/holdout_daily_nav.csv
区间收益+4.14%
区间年化+2.46%
最大回撤-26.42%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +19.11% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -12.56% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥104,142.64持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 2 页
买入 149 笔 / ¥1,663,952.00卖出 149 笔 / ¥1,672,088.85佣金 ¥1,490.56印花税 ¥835.63滑点 ¥1,668.02
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 2025-03-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 6,300.0000 | 9,450.00 | 5.00 | 4.72 | 4.73 | 14.45 | +9,435.55 | -465.39 |
| 2025-04-01 | 2025-03-31 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 5,800.0000 | 9,048.00 | 5.00 | 4.52 | 4.52 | 14.05 | +9,033.95 | -952.03 |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 6,516.1067 | 9,702.00 | 5.00 | 0.00 | 4.85 | 9.85 | -9,711.85 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,300.0000 | 9,639.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,648.82 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 6,525.2785 | 9,577.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,586.79 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,900.0000 | 9,676.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,685.84 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,834.3175 | 9,628.00 | 5.00 | 0.00 | 4.81 | 9.81 | -9,637.81 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 5,600.0000 | 9,576.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,585.79 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,600.0000 | 9,688.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,697.84 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 5,500.0000 | 9,570.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,579.78 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,500.0000 | 9,570.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,579.78 | — |
| 2025-05-15 | 2025-05-14 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 5,500.0000 | 9,625.00 | 5.00 | 0.00 | 4.81 | 9.81 | -9,634.81 | — |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 5,834.3175 | 9,338.00 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 14.34 | +9,323.66 | -314.15 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 5,500.0000 | 9,570.00 | 5.00 | 4.78 | 4.79 | 14.57 | +9,555.43 | -24.35 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,500.0000 | 9,185.00 | 5.00 | 4.59 | 4.59 | 14.18 | +9,170.82 | -408.97 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,900.0000 | 10,443.00 | 5.00 | 5.22 | 5.22 | 15.44 | +10,427.56 | +741.72 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,408.00 | 5.00 | 4.70 | 4.70 | 14.41 | +9,393.59 | -304.25 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 6,516.1067 | 9,387.00 | 5.00 | 4.69 | 4.69 | 14.38 | +9,372.62 | -339.24 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 6,525.2785 | 9,394.00 | 5.00 | 4.69 | 4.70 | 14.39 | +9,379.61 | -207.18 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 5,500.0000 | 9,570.00 | 5.00 | 4.78 | 4.79 | 14.57 | +9,555.43 | -79.38 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,300.0000 | 9,702.00 | 5.00 | 4.85 | 4.85 | 14.70 | +9,687.30 | +38.48 |
| 2025-05-27 | 2025-05-26 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,352.00 | 5.00 | 4.67 | 4.68 | 14.35 | +9,337.65 | -248.14 |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 6,525.2785 | 9,455.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,464.73 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,100.0000 | 9,577.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,586.79 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 5,834.3175 | 9,512.00 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 9.76 | -9,521.76 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 5,700.0000 | 9,519.00 | 5.00 | 0.00 | 4.76 | 9.76 | -9,528.76 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 5,600.0000 | 9,464.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,473.73 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,500.0000 | 9,460.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,469.73 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 5,600.0000 | 9,576.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,585.79 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 5,400.0000 | 9,450.00 | 5.00 | 0.00 | 4.73 | 9.73 | -9,459.73 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,500.0000 | 9,570.00 | 5.00 | 0.00 | 4.79 | 9.79 | -9,579.78 | — |
| 2025-06-06 | 2025-06-05 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 5,400.0000 | 9,558.00 | 5.00 | 0.00 | 4.78 | 9.78 | -9,567.78 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 6,525.2785 | 9,028.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.03 | +9,013.97 | -450.75 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,100.0000 | 9,150.00 | 5.00 | 4.57 | 4.58 | 14.15 | +9,135.85 | -450.94 |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 5,300.0000 | 9,169.00 | 5.00 | 0.00 | 4.58 | 9.58 | -9,178.58 | — |
| 2025-06-20 | 2025-06-19 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 5,300.0000 | 9,222.00 | 5.00 | 0.00 | 4.61 | 9.61 | -9,231.61 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 5,400.0000 | 10,908.00 | 5.00 | 5.45 | 5.45 | 15.91 | +10,892.09 | +1,432.37 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,500.0000 | 11,055.00 | 5.00 | 5.52 | 5.53 | 16.05 | +11,038.95 | +1,569.22 |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,600.0000 | 9,966.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,975.98 | — |
| 2025-07-18 | 2025-07-17 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 6,722.9672 | 9,945.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,954.97 | — |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 5,400.0000 | 10,692.00 | 5.00 | 5.34 | 5.35 | 15.69 | +10,676.31 | +1,108.53 |
| 2025-07-25 | 2025-07-24 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 7,100.0000 | 10,650.00 | 5.00 | 0.00 | 5.33 | 10.32 | -10,660.33 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 5,300.0000 | 10,176.00 | 5.00 | 5.09 | 5.09 | 15.17 | +10,160.83 | +929.22 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 7,100.0000 | 10,011.00 | 5.00 | 5.00 | 5.01 | 15.01 | +9,995.99 | -664.33 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,700.0000 | 10,117.00 | 5.00 | 0.00 | 5.06 | 10.06 | -10,127.06 | — |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,600.0000 | 10,164.00 | 5.00 | 0.00 | 5.08 | 10.08 | -10,174.08 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 6,700.0000 | 9,916.00 | 5.00 | 4.96 | 4.96 | 14.91 | +9,901.09 | -225.97 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,600.0000 | 9,768.00 | 5.00 | 4.88 | 4.88 | 14.77 | +9,753.23 | -420.85 |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 6,529.9252 | 10,143.00 | 5.00 | 0.00 | 5.07 | 10.07 | -10,153.07 | — |
| 2025-08-15 | 2025-08-14 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,200.0000 | 10,168.00 | 5.00 | 0.00 | 5.08 | 10.08 | -10,178.08 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_60/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：93cc73afdf2b3e3f2c529209fdee4916fa6e719946974cdaf318af8b99b46752
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_market_60/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：2bac7d7be38c548dcd25363c102082aa014e223c3738d6183a7e90243147300e
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