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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+74.60%
区间年化+8.71%
最大回撤-13.66%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-7.99%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+10.05%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+3.25%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+17.37%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+29.79%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+1.22%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+8.31%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥62,252.12

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）4,300.0000—
雅戈尔 （sh600177）2,800.0000—
长江电力 （sh600900）800.0000—
北京银行 （sh601169）4,300.0000—
格力电器 （sz000651）500.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 9 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2021-08-2596,629.65
2021-08-2697,242.65
2021-08-2796,487.65
2021-08-3096,891.65
2021-08-3197,065.65
2021-09-0198,363.65
2021-09-02100,192.65
2021-09-03101,086.65
2021-09-06101,337.65
2021-09-07102,092.65
2021-09-08103,451.65
2021-09-09103,569.65
2021-09-10102,572.65
2021-09-13103,450.65
2021-09-14101,858.65
2021-09-15102,812.65
2021-09-16101,041.65
2021-09-17101,625.65
2021-09-22103,922.65
2021-09-23106,172.65
2021-09-24104,967.94
2021-09-27103,787.94
2021-09-28104,853.94
2021-09-29103,700.94
2021-09-30103,565.94
2021-10-08104,747.94
2021-10-11105,172.94
2021-10-12104,560.94
2021-10-13104,348.94
2021-10-14104,096.94
2021-10-15103,301.94
2021-10-18103,671.94
2021-10-19104,223.94
2021-10-20104,312.94
2021-10-21103,997.94
2021-10-22103,879.94
2021-10-25103,950.94
2021-10-26103,954.94
2021-10-27103,249.94
2021-10-28103,103.94
2021-10-29102,903.28
2021-11-01103,817.28
2021-11-02102,441.28
2021-11-03102,620.28
2021-11-04102,736.28
2021-11-05101,019.28
2021-11-08101,255.28
2021-11-09100,965.28
2021-11-10100,764.28
2021-11-11101,530.28
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv

交易 SHA-256：588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。