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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+74.60%
区间年化+8.71%
最大回撤-13.66%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-7.99%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+10.05%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+3.25%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+17.37%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+29.79%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+1.22%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+8.31%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥62,252.12

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）4,300.0000—
雅戈尔 （sh600177）2,800.0000—
长江电力 （sh600900）800.0000—
北京银行 （sh601169）4,300.0000—
格力电器 （sz000651）500.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2021-03-3198,041.76
2021-04-0197,851.76
2021-04-0297,187.76
2021-04-0697,121.76
2021-04-0797,418.76
2021-04-0897,015.76
2021-04-0996,847.76
2021-04-1297,305.76
2021-04-1397,056.76
2021-04-1496,568.76
2021-04-1596,090.76
2021-04-1696,250.76
2021-04-1996,267.76
2021-04-2096,134.76
2021-04-2196,222.76
2021-04-2295,808.76
2021-04-2395,658.76
2021-04-2695,280.76
2021-04-2795,117.76
2021-04-2895,233.76
2021-04-2995,737.28
2021-04-3095,088.28
2021-05-0695,259.28
2021-05-0795,564.28
2021-05-1095,601.28
2021-05-1195,884.28
2021-05-1295,859.28
2021-05-1395,810.28
2021-05-1496,112.28
2021-05-1796,039.28
2021-05-1896,040.28
2021-05-1995,514.28
2021-05-2095,520.28
2021-05-2195,304.28
2021-05-2495,256.28
2021-05-2596,073.28
2021-05-2695,873.28
2021-05-2795,688.28
2021-05-2896,074.28
2021-05-3195,959.28
2021-06-0195,710.44
2021-06-0295,891.44
2021-06-0395,724.44
2021-06-0495,912.04
2021-06-0795,794.04
2021-06-0895,852.04
2021-06-0995,772.04
2021-06-1095,346.04
2021-06-1194,847.04
2021-06-1594,428.04
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv

交易 SHA-256：588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。