策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.99% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +17.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.22% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +8.31% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 4,300.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 2,800.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 4,300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 6 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 19,920.00 | 5.98 | 0.00 | 9.96 | 15.94 | -19,935.94 | — |
| 2025-04-17 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 19,248.00 | 5.77 | 9.62 | 9.62 | 25.01 | +19,222.99 | — |
| 2025-04-17 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 17,580.00 | 5.28 | 0.00 | 8.79 | 14.07 | -17,594.07 | — |
| 2025-07-16 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 21,710.00 | 6.51 | 10.85 | 10.86 | 28.22 | +21,681.78 | — |
| 2025-07-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 23,310.00 | 6.99 | 11.65 | 11.66 | 30.30 | +23,279.70 | — |
| 2025-07-16 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 23,280.00 | 6.98 | 11.63 | 11.64 | 30.25 | +23,249.75 | — |
| 2025-07-16 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 21,090.00 | 6.32 | 10.54 | 10.55 | 27.41 | +21,062.59 | — |
| 2025-07-16 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 21,168.00 | 6.35 | 0.00 | 10.58 | 16.93 | -21,184.93 | — |
| 2025-07-16 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 21,219.00 | 6.37 | 0.00 | 10.61 | 16.98 | -21,235.98 | — |
| 2025-07-16 | 白云山 （sh600332） | 买入 | 21,272.00 | 6.38 | 0.00 | 10.64 | 17.02 | -21,289.02 | — |
| 2025-07-16 | 上海莱士 （sz002252） | 买入 | 21,266.00 | 6.38 | 0.00 | 10.63 | 17.01 | -21,283.01 | — |
| 2025-08-13 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 16,662.00 | 5.00 | 8.33 | 8.33 | 21.66 | +16,640.34 | — |
| 2025-08-13 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 21,070.00 | 6.32 | 10.53 | 10.54 | 27.39 | +21,042.61 | — |
| 2025-08-13 | 湖北能源 （sz000883） | 买入 | 21,206.00 | 6.36 | 0.00 | 10.60 | 16.96 | -21,222.96 | — |
| 2025-08-13 | 三角轮胎 （sh601163） | 买入 | 19,684.00 | 5.91 | 0.00 | 9.84 | 15.75 | -19,699.75 | — |
| 2025-09-10 | 深圳燃气 （sh601139） | 卖出 | 21,813.00 | 6.54 | 10.90 | 10.91 | 28.35 | +21,784.65 | — |
| 2025-09-10 | 上海莱士 （sz002252） | 卖出 | 21,235.00 | 6.37 | 10.61 | 10.62 | 27.60 | +21,207.40 | — |
| 2025-09-10 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 21,168.00 | 6.35 | 0.00 | 10.58 | 16.93 | -21,184.93 | — |
| 2025-09-10 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 20,900.00 | 6.27 | 0.00 | 10.45 | 16.72 | -20,916.72 | — |
| 2025-10-16 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 20,560.00 | 6.16 | 10.27 | 10.28 | 26.71 | +20,533.29 | — |
| 2025-10-16 | 三角轮胎 （sh601163） | 卖出 | 19,950.00 | 5.98 | 9.97 | 9.98 | 25.93 | +19,924.07 | — |
| 2025-10-16 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 19,503.00 | 5.85 | 0.00 | 9.75 | 15.60 | -19,518.60 | — |
| 2025-10-16 | 蓝天燃气 （sh605368） | 买入 | 20,664.00 | 6.20 | 0.00 | 10.33 | 16.53 | -20,680.53 | — |
| 2025-12-11 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 20,384.00 | 6.11 | 10.19 | 10.19 | 26.49 | +20,357.51 | — |
| 2025-12-11 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 20,240.00 | 6.07 | 10.11 | 10.12 | 26.30 | +20,213.70 | — |
| 2025-12-11 | 蓝天燃气 （sh605368） | 卖出 | 18,627.00 | 5.59 | 9.31 | 9.31 | 24.21 | +18,602.79 | — |
| 2025-12-11 | 湖北能源 （sz000883） | 卖出 | 21,114.00 | 6.33 | 10.55 | 10.56 | 27.44 | +21,086.56 | — |
| 2025-12-11 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 20,720.00 | 6.22 | 0.00 | 10.36 | 16.58 | -20,736.58 | — |
| 2025-12-11 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 18,585.00 | 5.58 | 0.00 | 9.29 | 14.87 | -18,599.87 | — |
| 2025-12-11 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 20,700.00 | 6.21 | 0.00 | 10.35 | 16.56 | -20,716.56 | — |
| 2025-12-11 | 九州通 （sh600998） | 买入 | 20,720.00 | 6.22 | 0.00 | 10.36 | 16.58 | -20,736.58 | — |
| 2026-02-09 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 20,664.00 | 6.20 | 10.33 | 10.33 | 26.86 | +20,637.14 | — |
| 2026-02-09 | 华润江中 （sh600750） | 卖出 | 22,410.00 | 6.72 | 11.20 | 11.21 | 29.13 | +22,380.87 | — |
| 2026-02-09 | 九州通 （sh600998） | 卖出 | 20,960.00 | 6.28 | 10.47 | 10.48 | 27.23 | +20,932.77 | — |
| 2026-02-09 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 20,884.00 | 6.26 | 10.44 | 10.44 | 27.14 | +20,856.86 | — |
| 2026-02-09 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 17,040.00 | 5.11 | 0.00 | 8.52 | 13.63 | -17,053.63 | — |
| 2026-02-09 | 国药现代 （sh600420） | 买入 | 20,501.00 | 6.15 | 0.00 | 10.25 | 16.40 | -20,517.40 | — |
| 2026-02-09 | 长虹华意 （sz000404） | 买入 | 20,822.00 | 6.25 | 0.00 | 10.41 | 16.66 | -20,838.66 | — |
| 2026-02-09 | 安徽建工 （sh600502） | 买入 | 20,812.00 | 6.25 | 0.00 | 10.41 | 16.66 | -20,828.66 | — |
| 2026-04-15 | 国药现代 （sh600420） | 卖出 | 18,753.00 | 5.62 | 9.37 | 9.38 | 24.37 | +18,728.63 | — |
| 2026-04-15 | 安徽建工 （sh600502） | 卖出 | 25,344.00 | 7.60 | 12.67 | 12.67 | 32.94 | +25,311.06 | — |
| 2026-04-15 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 16,581.00 | 5.00 | 8.29 | 8.29 | 21.58 | +16,559.42 | — |
| 2026-04-15 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 21,436.00 | 6.43 | 0.00 | 10.72 | 17.15 | -21,453.15 | — |
| 2026-04-15 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 21,127.00 | 6.34 | 0.00 | 10.56 | 16.90 | -21,143.90 | — |
| 2026-04-15 | 中国国贸 （sh600007） | 买入 | 21,330.00 | 6.40 | 0.00 | 10.67 | 17.07 | -21,347.07 | — |
| 2026-05-18 | 长虹华意 （sz000404） | 卖出 | 24,737.00 | 7.42 | 12.36 | 12.37 | 32.15 | +24,704.85 | — |
| 2026-05-18 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 21,632.00 | 6.49 | 0.00 | 10.82 | 17.31 | -21,649.31 | — |
| 2026-06-15 | 中国国贸 （sh600007） | 卖出 | 19,830.00 | 5.95 | 9.91 | 9.92 | 25.78 | +19,804.22 | — |
| 2026-06-15 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 16,940.00 | 5.08 | 8.47 | 8.47 | 22.02 | +16,917.98 | — |
| 2026-06-15 | 常熟银行 （sh601128） | 买入 | 21,998.00 | 6.60 | 0.00 | 11.00 | 17.60 | -22,015.60 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe
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持仓/选股 SHA-256：d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv
交易 SHA-256：588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c
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