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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+74.60%
区间年化+8.71%
最大回撤-13.66%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-7.99%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+10.05%2020-12-31 — 2021-12-31
2022+3.25%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+17.37%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+29.79%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+1.22%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD+8.31%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥62,252.12

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
上港集团 （sh600018）4,300.0000—
雅戈尔 （sh600177）2,800.0000—
长江电力 （sh600900）800.0000—
北京银行 （sh601169）4,300.0000—
格力电器 （sz000651）500.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-11-0392,422.84
2020-11-0492,908.84
2020-11-0593,435.84
2020-11-0694,181.84
2020-11-0994,191.84
2020-11-1093,995.84
2020-11-1194,802.84
2020-11-1294,514.84
2020-11-1393,679.84
2020-11-1694,102.84
2020-11-1793,996.84
2020-11-1894,267.84
2020-11-1994,342.84
2020-11-2094,361.84
2020-11-2395,376.84
2020-11-2495,123.84
2020-11-2594,722.84
2020-11-2696,024.84
2020-11-2797,025.84
2020-11-3097,130.84
2020-12-0197,698.84
2020-12-0297,710.84
2020-12-0396,663.84
2020-12-0495,911.84
2020-12-0794,803.84
2020-12-0894,326.84
2020-12-0994,448.84
2020-12-1094,033.84
2020-12-1194,034.84
2020-12-1492,952.84
2020-12-1592,742.84
2020-12-1692,949.84
2020-12-1793,573.84
2020-12-1894,357.84
2020-12-2193,711.84
2020-12-2292,127.84
2020-12-2392,244.84
2020-12-2492,041.84
2020-12-2592,728.84
2020-12-2892,894.84
2020-12-2992,222.43
2020-12-3092,032.43
2020-12-3192,179.43
2021-01-0492,192.43
2021-01-0591,641.43
2021-01-0692,193.43
2021-01-0791,986.43
2021-01-0892,773.43
2021-01-1191,737.43
2021-01-1292,281.43
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：d4277c8d0aa0fcb95881fc03d6af6b7c19ad521e6929d7e67ffd2f3fb80191ec

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv

交易 SHA-256：588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。