策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.99% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +10.05% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +3.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +17.37% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +29.79% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +1.22% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +8.31% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 4,300.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 2,800.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 800.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 4,300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-28 | 华电国际 （sh600027） | 买入 | 11,766.00 | 5.00 | 0.00 | 5.88 | 10.88 | -11,776.88 | — |
| 2021-07-28 | 苏农银行 （sh603323） | 买入 | 11,575.00 | 5.00 | 0.00 | 5.79 | 10.79 | -11,585.79 | — |
| 2021-07-28 | 大连重工 （sz002204） | 买入 | 11,625.00 | 5.00 | 0.00 | 5.81 | 10.81 | -11,635.81 | — |
| 2021-07-28 | 北方导航 （sh600435） | 买入 | 11,116.00 | 5.00 | 0.00 | 5.56 | 10.56 | -11,126.56 | — |
| 2021-07-28 | 张家港行 （sz002839） | 买入 | 11,424.00 | 5.00 | 0.00 | 5.71 | 10.71 | -11,434.71 | — |
| 2021-09-24 | 华电国际 （sh600027） | 卖出 | 19,832.00 | 5.95 | 19.82 | 9.92 | 35.69 | +19,796.31 | — |
| 2021-09-24 | 北方导航 （sh600435） | 卖出 | 13,286.00 | 5.00 | 13.28 | 6.64 | 24.92 | +13,261.08 | — |
| 2021-09-24 | 大连重工 （sz002204） | 卖出 | 13,919.00 | 5.00 | 13.91 | 6.96 | 25.87 | +13,893.13 | — |
| 2021-09-24 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 12,243.00 | 5.00 | 12.24 | 6.12 | 23.36 | +12,219.64 | — |
| 2021-09-24 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 13,293.00 | 5.00 | 0.00 | 6.65 | 11.65 | -13,304.65 | — |
| 2021-09-24 | 江苏有线 （sh600959） | 买入 | 13,772.00 | 5.00 | 0.00 | 6.89 | 11.89 | -13,783.89 | — |
| 2021-09-24 | 华润双鹤 （sh600062） | 买入 | 13,255.00 | 5.00 | 0.00 | 6.63 | 11.63 | -13,266.63 | — |
| 2021-09-24 | 华数传媒 （sz000156） | 买入 | 13,396.00 | 5.00 | 0.00 | 6.70 | 11.70 | -13,407.70 | — |
| 2021-10-29 | 华润双鹤 （sh600062） | 卖出 | 12,518.00 | 5.00 | 12.51 | 6.26 | 23.77 | +12,494.23 | — |
| 2021-10-29 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 12,716.00 | 5.00 | 12.71 | 6.36 | 24.07 | +12,691.93 | — |
| 2021-10-29 | 华数传媒 （sz000156） | 卖出 | 12,189.00 | 5.00 | 12.18 | 6.09 | 23.27 | +12,165.73 | — |
| 2021-10-29 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 13,108.00 | 5.00 | 0.00 | 6.55 | 11.55 | -13,119.55 | — |
| 2021-10-29 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 12,660.00 | 5.00 | 0.00 | 6.33 | 11.33 | -12,671.33 | — |
| 2021-10-29 | 红旗连锁 （sz002697） | 买入 | 13,338.00 | 5.00 | 0.00 | 6.67 | 11.67 | -13,349.67 | — |
| 2021-11-26 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 11,850.00 | 5.00 | 11.84 | 5.93 | 22.77 | +11,827.23 | — |
| 2021-11-26 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 12,894.00 | 5.00 | 12.89 | 6.45 | 24.34 | +12,869.66 | — |
| 2021-11-26 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 12,025.00 | 5.00 | 12.02 | 6.01 | 23.03 | +12,001.97 | — |
| 2021-11-26 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 12,894.00 | 5.00 | 0.00 | 6.45 | 11.45 | -12,905.45 | — |
| 2021-11-26 | 科伦药业 （sz002422） | 买入 | 11,268.00 | 5.00 | 0.00 | 5.63 | 10.63 | -11,278.63 | — |
| 2021-11-26 | 华数传媒 （sz000156） | 买入 | 12,716.00 | 5.00 | 0.00 | 6.36 | 11.36 | -12,727.36 | — |
| 2021-12-24 | 科伦药业 （sz002422） | 卖出 | 11,040.00 | 5.00 | 11.03 | 5.52 | 21.55 | +11,018.45 | — |
| 2021-12-24 | 红旗连锁 （sz002697） | 卖出 | 12,948.00 | 5.00 | 12.94 | 6.47 | 24.41 | +12,923.59 | — |
| 2021-12-24 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 12,740.00 | 5.00 | 0.00 | 6.37 | 11.37 | -12,751.37 | — |
| 2021-12-24 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 12,114.00 | 5.00 | 0.00 | 6.06 | 11.06 | -12,125.06 | — |
| 2022-01-24 | 华数传媒 （sz000156） | 卖出 | 14,212.00 | 5.00 | 14.20 | 7.11 | 26.31 | +14,185.69 | — |
| 2022-01-24 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 13,156.00 | 5.00 | 0.00 | 6.58 | 11.58 | -13,167.58 | — |
| 2022-02-28 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 13,024.00 | 5.00 | 13.02 | 6.51 | 24.53 | +12,999.47 | — |
| 2022-02-28 | 利群股份 （sh601366） | 买入 | 12,882.00 | 5.00 | 0.00 | 6.44 | 11.44 | -12,893.44 | — |
| 2022-03-28 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 11,916.00 | 5.00 | 11.91 | 5.96 | 22.87 | +11,893.13 | — |
| 2022-03-28 | 利群股份 （sh601366） | 卖出 | 12,065.00 | 5.00 | 12.06 | 6.03 | 23.09 | +12,041.91 | — |
| 2022-03-28 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 12,747.00 | 5.00 | 0.00 | 6.37 | 11.37 | -12,758.37 | — |
| 2022-03-28 | 中航产融 （sh600705） | 买入 | 12,431.00 | 5.00 | 0.00 | 6.22 | 11.22 | -12,442.22 | — |
| 2022-04-27 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 11,780.00 | 5.00 | 11.77 | 5.89 | 22.66 | +11,757.34 | — |
| 2022-04-27 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 12,705.00 | 5.00 | 12.70 | 6.35 | 24.05 | +12,680.95 | — |
| 2022-04-27 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 13,201.00 | 5.00 | 0.00 | 6.60 | 11.60 | -13,212.60 | — |
| 2022-04-27 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 11,040.00 | 5.00 | 0.00 | 5.52 | 10.52 | -11,050.52 | — |
| 2022-05-30 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 13,540.00 | 5.00 | 13.53 | 6.77 | 25.30 | +13,514.70 | — |
| 2022-05-30 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 10,741.00 | 5.00 | 10.74 | 5.37 | 21.11 | +10,719.89 | — |
| 2022-05-30 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 12,847.00 | 5.00 | 0.00 | 6.42 | 11.42 | -12,858.42 | — |
| 2022-05-30 | 江苏金租 （sh600901） | 买入 | 11,712.00 | 5.00 | 0.00 | 5.86 | 10.86 | -11,722.86 | — |
| 2022-06-28 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 12,943.00 | 5.00 | 12.94 | 6.47 | 24.41 | +12,918.59 | — |
| 2022-06-28 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 12,717.00 | 5.00 | 0.00 | 6.36 | 11.36 | -12,728.36 | — |
| 2022-07-26 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 13,485.00 | 5.00 | 13.48 | 6.74 | 25.22 | +13,459.78 | — |
| 2022-07-26 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 11,988.00 | 5.00 | 11.98 | 5.99 | 22.97 | +11,965.03 | — |
| 2022-07-26 | 威孚高科 （sz000581） | 买入 | 11,502.00 | 5.00 | 0.00 | 5.75 | 10.75 | -11,512.75 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：c2d74ae88771bf49faf573fbbdb16e9602dcc89b92d1723703a182715bf8dbfe
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交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/low_volatility_trend_n5/orders.csv
交易 SHA-256：588a37477baf19a22a6f64af2140b6df2889dccd93978aed740d98782b3c641c
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