策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +5.42% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -11.67% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -27.28% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.19% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -12.75% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +16.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.73% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 200.0000 | — |
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 500.0000 | — |
| 柏诚股份 （sh601133） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 100.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 兴业科技 （sz002674） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 9 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 四川路桥 （sh600039） | 卖出 | 2,609.60 | 5.00 | 2.61 | 1.30 | 8.91 | +2,600.69 | — |
| 2023-08-18 | 上海电影 （sh601595） | 卖出 | 2,235.00 | 5.00 | 2.23 | 1.12 | 8.35 | +2,226.65 | — |
| 2023-08-18 | 中国科传 （sh601858） | 卖出 | 2,718.00 | 5.00 | 2.72 | 1.36 | 9.08 | +2,708.92 | — |
| 2023-08-18 | 中远海科 （sz002401） | 卖出 | 2,203.00 | 5.00 | 2.20 | 1.10 | 8.30 | +2,194.70 | — |
| 2023-08-18 | 中国石油 （sh601857） | 买入 | 3,830.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,836.92 | — |
| 2023-08-18 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 3,660.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,666.83 | — |
| 2023-08-18 | 菜百股份 （sh605599） | 买入 | 2,778.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,784.39 | — |
| 2023-08-18 | 万润科技 （sz002654） | 买入 | 3,664.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,670.83 | — |
| 2023-09-15 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 3,738.00 | 5.00 | 1.87 | 1.87 | 8.74 | +3,729.26 | — |
| 2023-09-15 | 工业富联 （sh601138） | 卖出 | 1,863.00 | 5.00 | 0.93 | 0.93 | 6.86 | +1,856.14 | — |
| 2023-09-15 | 菜百股份 （sh605599） | 卖出 | 2,664.00 | 5.00 | 1.33 | 1.33 | 7.66 | +2,656.34 | — |
| 2023-09-15 | 恺英网络 （sz002517） | 卖出 | 2,532.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 | 7.54 | +2,524.46 | — |
| 2023-09-15 | 姚记科技 （sz002605） | 卖出 | 2,680.00 | 5.00 | 1.34 | 1.34 | 7.68 | +2,672.32 | — |
| 2023-09-15 | 璞源材料 （sh603196） | 买入 | 3,414.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,420.71 | — |
| 2023-09-15 | 汇通能源 （sh600605） | 买入 | 3,832.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,838.92 | — |
| 2023-09-15 | 太平洋 （sh601099） | 买入 | 3,501.00 | 5.00 | 0.00 | 1.75 | 6.75 | -3,507.75 | — |
| 2023-09-15 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 3,840.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,846.92 | — |
| 2023-09-15 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 3,861.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,867.93 | — |
| 2023-10-23 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 3,650.00 | 5.00 | 1.82 | 1.83 | 8.65 | +3,641.35 | — |
| 2023-10-23 | 宇通客车 （sh600066） | 卖出 | 3,978.00 | 5.00 | 1.99 | 1.99 | 8.98 | +3,969.02 | — |
| 2023-10-23 | 汇通能源 （sh600605） | 卖出 | 3,742.00 | 5.00 | 1.87 | 1.87 | 8.74 | +3,733.26 | — |
| 2023-10-23 | 太平洋 （sh601099） | 卖出 | 3,339.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,330.66 | — |
| 2023-10-23 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 4,004.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 9.00 | +3,995.00 | — |
| 2023-10-23 | 璞源材料 （sh603196） | 卖出 | 3,180.00 | 5.00 | 1.59 | 1.59 | 8.18 | +3,171.82 | — |
| 2023-10-23 | 金桥信息 （sh603918） | 卖出 | 2,048.00 | 5.00 | 1.02 | 1.02 | 7.04 | +2,040.96 | — |
| 2023-10-23 | 万润科技 （sz002654） | 卖出 | 5,492.00 | 5.00 | 2.74 | 2.75 | 10.49 | +5,481.51 | — |
| 2023-10-23 | 中马传动 （sh603767） | 买入 | 3,090.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,096.55 | — |
| 2023-10-23 | 浙江世宝 （sz002703） | 买入 | 2,780.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,786.39 | — |
| 2023-10-23 | 莲花控股 （sh600186） | 买入 | 3,250.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,256.63 | — |
| 2023-10-23 | 利通电子 （sh603629） | 买入 | 2,639.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,645.32 | — |
| 2023-10-23 | 雪龙集团 （sh603949） | 买入 | 2,343.00 | 5.00 | 0.00 | 1.17 | 6.17 | -2,349.17 | — |
| 2023-10-23 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 3,465.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,471.73 | — |
| 2023-10-23 | 天润工业 （sz002283） | 买入 | 3,840.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,846.92 | — |
| 2023-10-23 | 学大教育 （sz000526） | 买入 | 3,298.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,304.65 | — |
| 2023-11-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 3,440.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.44 | +3,431.56 | — |
| 2023-11-20 | 中国石油 （sh601857） | 卖出 | 3,535.00 | 5.00 | 1.77 | 1.77 | 8.54 | +3,526.46 | — |
| 2023-11-20 | 学大教育 （sz000526） | 卖出 | 3,418.00 | 5.00 | 1.71 | 1.71 | 8.42 | +3,409.58 | — |
| 2023-11-20 | 天润工业 （sz002283） | 卖出 | 3,870.00 | 5.00 | 1.93 | 1.94 | 8.87 | +3,861.13 | — |
| 2023-11-20 | 捷荣技术 （sz002855） | 买入 | 3,278.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,284.64 | — |
| 2023-11-20 | 万润科技 （sz002654） | 买入 | 3,200.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,206.60 | — |
| 2023-11-20 | 通化金马 （sz000766） | 买入 | 3,006.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,012.50 | — |
| 2023-11-20 | 欧菲光 （sz002456） | 买入 | 3,300.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,306.65 | — |
| 2023-12-18 | 利通电子 （sh603629） | 卖出 | 2,734.00 | 5.00 | 1.37 | 1.37 | 7.74 | +2,726.26 | — |
| 2023-12-18 | 中马传动 （sh603767） | 卖出 | 2,850.00 | 5.00 | 1.42 | 1.43 | 7.85 | +2,842.15 | — |
| 2023-12-18 | 雪龙集团 （sh603949） | 卖出 | 1,781.00 | 5.00 | 0.89 | 0.89 | 6.78 | +1,774.22 | — |
| 2023-12-18 | 鸿博股份 （sz002229） | 卖出 | 3,219.00 | 5.00 | 1.61 | 1.61 | 8.22 | +3,210.78 | — |
| 2023-12-18 | 万润科技 （sz002654） | 卖出 | 2,530.00 | 5.00 | 1.26 | 1.27 | 7.53 | +2,522.47 | — |
| 2023-12-18 | 浙江世宝 （sz002703） | 卖出 | 2,812.00 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.82 | +2,804.18 | — |
| 2023-12-18 | 中贝通信 （sh603220） | 买入 | 3,347.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,353.67 | — |
| 2023-12-18 | 恒为科技 （sh603496） | 买入 | 3,095.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,101.55 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：cc5f3cee05656a46bfd91d4f92a9a040e8e5a8b5067d7ffe8728bea6f9447b36
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持仓/选股 SHA-256：5421f6f69dc0b6258df6f49d6df59c50be2778c8f089a64c657f3e21e0ab8555
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：1c13e0da50c163420ed16892efc3124dbedb13f56ac3265a296edb8c74f9046f
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