策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +5.42% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -11.67% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -27.28% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.19% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -12.75% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +16.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.73% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 200.0000 | — |
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 500.0000 | — |
| 柏诚股份 （sh601133） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 100.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 兴业科技 （sz002674） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2021-01-13 | 110,383.34 |
| 2021-01-14 | 108,995.34 |
| 2021-01-15 | 109,233.34 |
| 2021-01-18 | 110,470.34 |
| 2021-01-19 | 109,341.34 |
| 2021-01-20 | 109,898.34 |
| 2021-01-21 | 110,762.34 |
| 2021-01-22 | 109,717.34 |
| 2021-01-25 | 110,917.34 |
| 2021-01-26 | 109,726.34 |
| 2021-01-27 | 108,918.94 |
| 2021-01-28 | 106,172.94 |
| 2021-01-29 | 105,747.94 |
| 2021-02-01 | 105,936.94 |
| 2021-02-02 | 107,226.94 |
| 2021-02-03 | 106,348.94 |
| 2021-02-04 | 105,465.94 |
| 2021-02-05 | 101,816.94 |
| 2021-02-08 | 101,859.94 |
| 2021-02-09 | 103,977.94 |
| 2021-02-10 | 103,485.94 |
| 2021-02-18 | 104,839.94 |
| 2021-02-19 | 105,303.94 |
| 2021-02-22 | 104,384.94 |
| 2021-02-23 | 102,965.94 |
| 2021-02-24 | 100,649.94 |
| 2021-02-25 | 100,621.94 |
| 2021-02-26 | 99,144.94 |
| 2021-03-01 | 100,720.94 |
| 2021-03-02 | 100,156.94 |
| 2021-03-03 | 100,470.48 |
| 2021-03-04 | 99,099.48 |
| 2021-03-05 | 100,589.48 |
| 2021-03-08 | 98,094.48 |
| 2021-03-09 | 98,564.28 |
| 2021-03-10 | 99,846.28 |
| 2021-03-11 | 100,868.28 |
| 2021-03-12 | 101,207.28 |
| 2021-03-15 | 98,893.28 |
| 2021-03-16 | 99,250.28 |
| 2021-03-17 | 100,051.28 |
| 2021-03-18 | 100,519.28 |
| 2021-03-19 | 98,967.28 |
| 2021-03-22 | 100,191.28 |
| 2021-03-23 | 98,273.28 |
| 2021-03-24 | 97,415.28 |
| 2021-03-25 | 97,126.28 |
| 2021-03-26 | 98,786.28 |
| 2021-03-29 | 98,893.28 |
| 2021-03-30 | 99,202.28 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：cc5f3cee05656a46bfd91d4f92a9a040e8e5a8b5067d7ffe8728bea6f9447b36
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：5421f6f69dc0b6258df6f49d6df59c50be2778c8f089a64c657f3e21e0ab8555
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：1c13e0da50c163420ed16892efc3124dbedb13f56ac3265a296edb8c74f9046f
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