策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +5.42% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -11.67% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -27.28% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -13.19% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -12.75% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +16.86% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.73% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 200.0000 | — |
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 500.0000 | — |
| 柏诚股份 （sh601133） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 100.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 兴业科技 （sz002674） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-24 | 海南矿业 （sh601969） | 买入 | 5,814.00 | 5.00 | 0.00 | 2.91 | 7.91 | -5,821.91 | — |
| 2021-09-24 | 鼎胜新材 （sh603876） | 买入 | 4,463.00 | 5.00 | 0.00 | 2.23 | 7.23 | -4,470.23 | — |
| 2021-10-29 | 赛力斯 （sh601127） | 卖出 | 6,588.00 | 5.00 | 6.58 | 3.29 | 14.87 | +6,573.13 | — |
| 2021-10-29 | 海南矿业 （sh601969） | 卖出 | 4,155.00 | 5.00 | 4.15 | 2.08 | 11.23 | +4,143.77 | — |
| 2021-10-29 | 三孚股份 （sh603938） | 卖出 | 4,950.00 | 5.00 | 4.95 | 2.48 | 12.43 | +4,937.57 | — |
| 2021-10-29 | *ST威领 （sz002667） | 卖出 | 3,920.00 | 5.00 | 3.92 | 1.96 | 10.88 | +3,909.12 | — |
| 2021-10-29 | 海洋王 （sz002724） | 卖出 | 4,545.00 | 5.00 | 4.54 | 2.27 | 11.81 | +4,533.19 | — |
| 2021-10-29 | 川恒股份 （sz002895） | 买入 | 4,058.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,065.03 | — |
| 2021-10-29 | 兴发集团 （sh600141） | 买入 | 5,142.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,149.57 | — |
| 2021-10-29 | 云天化 （sh600096） | 买入 | 5,386.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,393.69 | — |
| 2021-10-29 | 必康退 （sz002411） | 买入 | 5,884.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,891.94 | — |
| 2021-10-29 | ST天际 （sz002759） | 买入 | 3,700.00 | 5.00 | 0.00 | 1.85 | 6.85 | -3,706.85 | — |
| 2021-11-26 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 4,795.00 | 5.00 | 4.79 | 2.40 | 12.19 | +4,782.81 | — |
| 2021-11-26 | 西藏矿业 （sz000762） | 卖出 | 6,108.00 | 5.00 | 6.10 | 3.05 | 14.15 | +6,093.85 | — |
| 2021-11-26 | 百川股份 （sz002455） | 卖出 | 4,734.00 | 5.00 | 4.73 | 2.37 | 12.10 | +4,721.90 | — |
| 2021-11-26 | ST天际 （sz002759） | 卖出 | 3,000.00 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 9.50 | +2,990.50 | — |
| 2021-11-26 | 大金重工 （sz002487） | 买入 | 4,630.00 | 5.00 | 0.00 | 2.32 | 7.32 | -4,637.32 | — |
| 2021-11-26 | 诺德股份 （sh600110） | 买入 | 5,724.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,731.86 | — |
| 2021-11-26 | 石英股份 （sh603688） | 买入 | 5,873.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,880.94 | — |
| 2021-11-26 | 凤凰光学 （sh600071） | 买入 | 5,648.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,655.82 | — |
| 2021-12-24 | 云天化 （sh600096） | 卖出 | 3,998.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | +3,987.00 | — |
| 2021-12-24 | 诺德股份 （sh600110） | 卖出 | 5,127.00 | 5.00 | 5.12 | 2.56 | 12.68 | +5,114.32 | — |
| 2021-12-24 | 兴发集团 （sh600141） | 卖出 | 3,820.00 | 5.00 | 3.82 | 1.91 | 10.73 | +3,809.27 | — |
| 2021-12-24 | 鼎胜新材 （sh603876） | 卖出 | 3,989.00 | 5.00 | 3.99 | 1.99 | 10.98 | +3,978.02 | — |
| 2021-12-24 | 川恒股份 （sz002895） | 卖出 | 2,646.00 | 5.00 | 2.64 | 1.32 | 8.96 | +2,637.04 | — |
| 2021-12-24 | 精工科技 （sz002006） | 买入 | 5,696.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,703.85 | — |
| 2021-12-24 | 天音控股 （sz000829） | 买入 | 5,484.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,491.74 | — |
| 2021-12-24 | 绿发电力 （sz000537） | 买入 | 5,320.00 | 5.00 | 0.00 | 2.66 | 7.66 | -5,327.66 | — |
| 2021-12-24 | 台华新材 （sh603055） | 买入 | 4,731.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,738.37 | — |
| 2021-12-24 | 华软科技 （sz002453） | 买入 | 5,781.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,788.89 | — |
| 2022-01-24 | 天音控股 （sz000829） | 卖出 | 4,092.00 | 5.00 | 4.09 | 2.05 | 11.14 | +4,080.86 | — |
| 2022-01-24 | 精工科技 （sz002006） | 卖出 | 4,182.00 | 5.00 | 4.18 | 2.09 | 11.27 | +4,170.73 | — |
| 2022-01-24 | 永太科技 （sz002326） | 卖出 | 3,618.00 | 5.00 | 3.62 | 1.81 | 10.43 | +3,607.57 | — |
| 2022-01-24 | 必康退 （sz002411） | 卖出 | 3,128.00 | 5.00 | 3.13 | 1.56 | 9.69 | +3,118.31 | — |
| 2022-01-24 | 建设工业 （sz002265） | 买入 | 3,732.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,738.87 | — |
| 2022-01-24 | 意华股份 （sz002897） | 买入 | 4,167.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,174.08 | — |
| 2022-01-24 | 南网储能 （sh600995） | 买入 | 5,310.00 | 5.00 | 0.00 | 2.66 | 7.66 | -5,317.66 | — |
| 2022-01-24 | 陕西金叶 （sz000812） | 买入 | 5,110.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,117.56 | — |
| 2022-02-28 | 台华新材 （sh603055） | 卖出 | 4,605.00 | 5.00 | 4.60 | 2.30 | 11.90 | +4,593.10 | — |
| 2022-02-28 | 石英股份 （sh603688） | 卖出 | 6,218.00 | 5.00 | 6.21 | 3.11 | 14.32 | +6,203.68 | — |
| 2022-02-28 | 陕西金叶 （sz000812） | 卖出 | 4,711.00 | 5.00 | 4.71 | 2.36 | 12.07 | +4,698.93 | — |
| 2022-02-28 | 华软科技 （sz002453） | 卖出 | 4,794.00 | 5.00 | 4.79 | 2.40 | 12.19 | +4,781.81 | — |
| 2022-02-28 | 意华股份 （sz002897） | 卖出 | 3,833.00 | 5.00 | 3.83 | 1.92 | 10.75 | +3,822.25 | — |
| 2022-02-28 | 康隆达 （sh603665） | 买入 | 4,115.00 | 5.00 | 0.00 | 2.06 | 7.06 | -4,122.06 | — |
| 2022-02-28 | 精华制药 （sz002349） | 买入 | 4,317.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,324.16 | — |
| 2022-02-28 | 湖北广电 （sz000665） | 买入 | 5,068.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,075.53 | — |
| 2022-02-28 | 圆通速递 （sh600233） | 买入 | 5,202.00 | 5.00 | 0.00 | 2.60 | 7.60 | -5,209.60 | — |
| 2022-02-28 | 翠微股份 （sh603123） | 买入 | 3,962.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,968.98 | — |
| 2022-03-28 | 凤凰光学 （sh600071） | 卖出 | 3,651.00 | 5.00 | 3.65 | 1.83 | 10.48 | +3,640.52 | — |
| 2022-03-28 | 圆通速递 （sh600233） | 卖出 | 4,884.00 | 5.00 | 4.88 | 2.44 | 12.32 | +4,871.68 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：cc5f3cee05656a46bfd91d4f92a9a040e8e5a8b5067d7ffe8728bea6f9447b36
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持仓/选股 SHA-256：5421f6f69dc0b6258df6f49d6df59c50be2778c8f089a64c657f3e21e0ab8555
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/cash_haircut20/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：1c13e0da50c163420ed16892efc3124dbedb13f56ac3265a296edb8c74f9046f
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