策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | +5.46% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -11.62% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -26.32% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -10.65% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -17.04% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +17.33% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.78% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 黄河旋风 （sh600172） | 200.0000 | — |
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 200.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 500.0000 | — |
| 柏诚股份 （sh601133） | 100.0000 | — |
| 天创时尚 （sh603608） | 100.0000 | — |
| 共达电声 （sz002655） | 100.0000 | — |
| 兴业科技 （sz002674） | 100.0000 | — |
| 华源控股 （sz002787） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-01 | 捷昌驱动 （sh603583） | 卖出 | 6,245.00 | 5.00 | 6.24 | 3.12 | 14.36 | +6,230.64 | — |
| 2020-12-01 | 艾迪精密 （sh603638） | 卖出 | 5,347.00 | 5.00 | 5.34 | 2.67 | 13.01 | +5,333.99 | — |
| 2020-12-01 | 华荣股份 （sh603855） | 卖出 | 4,815.00 | 5.00 | 4.81 | 2.41 | 12.22 | +4,802.78 | — |
| 2020-12-01 | 长城汽车 （sh601633） | 买入 | 5,578.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,585.79 | — |
| 2020-12-01 | 彤程新材 （sh603650） | 买入 | 3,733.00 | 5.00 | 0.00 | 1.87 | 6.87 | -3,739.87 | — |
| 2020-12-01 | 新日股份 （sh603787） | 买入 | 3,622.00 | 5.00 | 0.00 | 1.81 | 6.81 | -3,628.81 | — |
| 2020-12-01 | 太平鸟 （sh603877） | 买入 | 3,540.00 | 5.00 | 0.00 | 1.77 | 6.77 | -3,546.77 | — |
| 2020-12-01 | 福莱特 （sh601865） | 买入 | 3,451.00 | 5.00 | 0.00 | 1.73 | 6.73 | -3,457.73 | — |
| 2020-12-29 | 退市未来 （sh600532） | 卖出 | 7,884.00 | 5.00 | 7.88 | 3.94 | 16.82 | +7,867.18 | — |
| 2020-12-29 | 福莱特 （sh601865） | 卖出 | 3,850.00 | 5.00 | 3.85 | 1.93 | 10.78 | +3,839.22 | — |
| 2020-12-29 | 彤程新材 （sh603650） | 卖出 | 3,166.00 | 5.00 | 3.16 | 1.58 | 9.74 | +3,156.26 | — |
| 2020-12-29 | 新日股份 （sh603787） | 卖出 | 3,067.00 | 5.00 | 3.07 | 1.53 | 9.60 | +3,057.40 | — |
| 2020-12-29 | 正川股份 （sh603976） | 卖出 | 7,370.00 | 5.00 | 7.37 | 3.69 | 16.06 | +7,353.94 | — |
| 2020-12-29 | 中远海控 （sh601919） | 买入 | 6,100.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,108.05 | — |
| 2020-12-29 | 紫金矿业 （sh601899） | 买入 | 6,657.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,665.33 | — |
| 2020-12-29 | 恒通股份 （sh603223） | 买入 | 5,790.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,797.90 | — |
| 2020-12-29 | 西部矿业 （sh601168） | 买入 | 6,470.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,478.24 | — |
| 2020-12-29 | 华鲁恒升 （sh600426） | 买入 | 3,816.00 | 5.00 | 0.00 | 1.91 | 6.91 | -3,822.91 | — |
| 2021-01-27 | 西部矿业 （sh601168） | 卖出 | 6,700.00 | 5.00 | 6.70 | 3.35 | 15.05 | +6,684.95 | — |
| 2021-01-27 | 紫金矿业 （sh601899） | 卖出 | 7,553.00 | 5.00 | 7.55 | 3.78 | 16.33 | +7,536.67 | — |
| 2021-01-27 | 恒通股份 （sh603223） | 卖出 | 5,550.00 | 5.00 | 5.55 | 2.78 | 13.33 | +5,536.67 | — |
| 2021-01-27 | 嘉诚国际 （sh603535） | 卖出 | 3,400.00 | 5.00 | 3.40 | 1.70 | 10.10 | +3,389.90 | — |
| 2021-01-27 | 太平鸟 （sh603877） | 卖出 | 2,987.00 | 5.00 | 2.99 | 1.49 | 9.48 | +2,977.52 | — |
| 2021-01-27 | 龙蟠科技 （sh603906） | 卖出 | 6,676.00 | 5.00 | 6.67 | 3.34 | 15.01 | +6,660.99 | — |
| 2021-01-27 | 钱江摩托 （sz000913） | 卖出 | 5,618.00 | 5.00 | 5.62 | 2.81 | 13.43 | +5,604.57 | — |
| 2021-01-27 | 郑州煤电 （sh600121） | 买入 | 6,765.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,773.38 | — |
| 2021-01-27 | 大豪科技 （sh603025） | 买入 | 5,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,407.70 | — |
| 2021-01-27 | 禾望电气 （sh603063） | 买入 | 5,397.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,404.70 | — |
| 2021-01-27 | 金种子酒 （sh600199） | 买入 | 5,888.00 | 5.00 | 0.00 | 2.94 | 7.94 | -5,895.94 | — |
| 2021-01-27 | 泉阳泉 （sh600189） | 买入 | 6,980.00 | 5.00 | 0.00 | 3.49 | 8.49 | -6,988.49 | — |
| 2021-01-27 | 福耀玻璃 （sh600660） | 买入 | 6,030.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,038.02 | — |
| 2021-01-27 | 东风股份 （sh600006） | 买入 | 6,870.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,878.44 | — |
| 2021-03-03 | 东风股份 （sh600006） | 卖出 | 6,810.00 | 5.00 | 6.81 | 3.41 | 15.22 | +6,794.78 | — |
| 2021-03-03 | 华鲁恒升 （sh600426） | 卖出 | 4,174.00 | 5.00 | 4.17 | 2.09 | 11.26 | +4,162.74 | — |
| 2021-03-03 | 东方材料 （sh603110） | 买入 | 4,317.00 | 5.00 | 0.00 | 2.16 | 7.16 | -4,324.16 | — |
| 2021-03-03 | 东方盛虹 （sz000301） | 买入 | 5,640.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,647.82 | — |
| 2021-03-31 | 福耀玻璃 （sh600660） | 卖出 | 4,750.00 | 5.00 | 4.75 | 2.38 | 12.13 | +4,737.87 | — |
| 2021-03-31 | 长城汽车 （sh601633） | 卖出 | 6,252.00 | 5.00 | 6.25 | 3.13 | 14.38 | +6,237.62 | — |
| 2021-03-31 | 禾望电气 （sh603063） | 卖出 | 4,452.00 | 5.00 | 4.45 | 2.23 | 11.68 | +4,440.32 | — |
| 2021-03-31 | 东方材料 （sh603110） | 卖出 | 3,585.00 | 5.00 | 3.58 | 1.79 | 10.37 | +3,574.63 | — |
| 2021-03-31 | *ST美谷 （sz000615） | 买入 | 5,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,407.70 | — |
| 2021-03-31 | 盛和资源 （sh600392） | 买入 | 5,127.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,134.56 | — |
| 2021-03-31 | 远大控股 （sz000626） | 买入 | 5,184.00 | 5.00 | 0.00 | 2.59 | 7.59 | -5,191.59 | — |
| 2021-03-31 | 陕西黑猫 （sh601015） | 买入 | 5,958.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,965.98 | — |
| 2021-04-29 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 5,687.00 | 5.00 | 5.68 | 2.84 | 13.52 | +5,673.48 | — |
| 2021-04-29 | 中远海控 （sh601919） | 卖出 | 8,695.00 | 5.00 | 8.69 | 4.35 | 18.04 | +8,676.96 | — |
| 2021-04-29 | 朗姿股份 （sz002612） | 买入 | 5,519.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,526.76 | — |
| 2021-04-29 | 科达制造 （sh600499） | 买入 | 6,762.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,770.38 | — |
| 2021-05-13 | 东方盛虹 （sz000301） | 卖出 | 6,604.00 | 5.00 | 6.60 | 3.30 | 14.90 | +6,589.10 | — |
| 2021-06-01 | 泉阳泉 （sh600189） | 卖出 | 6,230.00 | 5.00 | 6.23 | 3.12 | 14.35 | +6,215.65 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/daily_nav.csv
日度 SHA-256：48a60c319dd860024ea185e80a5f81e755f6ac3fbff85f6a0fc0ba74d8ed8043
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：662ce3bf855270776f13f71d8e1ca7b9200108eac4bfbc5af5354306e72c3ac9
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/gross_cash/risk_scaled_momentum_n10/orders.csv
交易 SHA-256：e5c8d6db693691c61d86a28095d774fec865a8cc5e03ab4eacb787d1fd247264
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