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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_05_monthly/holdout_daily_nav.csv
区间收益-39.06%
区间年化-25.66%
最大回撤-44.67%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | -8.30% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -33.54% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 9 只现金 ¥98.07持仓市值 ¥60,782.47仓位 +99.84%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 山东钢铁 （sh600022） | 6,800.0000 | 9,869.93 |
| 海航控股 （sh600221） | 5,800.0000 | 9,869.93 |
| 山鹰国际 （sh600567） | 1,100.0000 | 1,952.97 |
| 绿地控股 （sh600606） | 5,900.0000 | 9,685.84 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 6,900.0000 | 9,945.97 |
| 辽港股份 （sh601880） | 5,895.5251 | 9,870.93 |
| 金科股份 （sz000656） | 2,200.0000 | 2,690.34 |
| 华联股份 （sz000882） | 5,500.0000 | 9,139.57 |
| 荣盛发展 （sz002146） | 6,000.0000 | 9,849.92 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 8 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-06-17 | 84,679.31 |
| 2026-06-18 | 82,955.57 |
| 2026-06-22 | 82,103.10 |
| 2026-06-23 | 82,485.83 |
| 2026-06-24 | 83,690.10 |
| 2026-06-25 | 81,946.89 |
| 2026-06-26 | 73,634.95 |
| 2026-06-29 | 72,365.74 |
| 2026-06-30 | 72,257.27 |
| 2026-07-01 | 71,513.27 |
| 2026-07-02 | 73,350.64 |
| 2026-07-03 | 73,238.38 |
| 2026-07-06 | 73,442.38 |
| 2026-07-07 | 72,772.59 |
| 2026-07-08 | 70,704.91 |
| 2026-07-09 | 70,316.11 |
| 2026-07-10 | 70,073.38 |
| 2026-07-13 | 71,948.11 |
| 2026-07-14 | 65,793.85 |
| 2026-07-15 | 66,840.01 |
| 2026-07-16 | 67,661.92 |
| 2026-07-17 | 59,947.92 |
| 2026-07-20 | 58,801.01 |
| 2026-07-21 | 59,367.84 |
| 2026-07-22 | 58,922.88 |
| 2026-07-23 | 59,139.88 |
| 2026-07-24 | 59,705.84 |
| 2026-07-27 | 58,658.88 |
| 2026-07-28 | 59,328.84 |
| 2026-07-29 | 59,565.84 |
| 2026-07-30 | 60,490.40 |
| 2026-07-31 | 60,755.31 |
| 2026-08-03 | 61,082.36 |
| 2026-08-04 | 62,387.14 |
| 2026-08-05 | 61,424.31 |
| 2026-08-06 | 60,826.40 |
| 2026-08-07 | 60,416.54 |
| 2026-08-10 | 60,000.54 |
| 2026-08-11 | 60,633.49 |
| 2026-08-12 | 60,505.58 |
| 2026-08-13 | 62,251.54 |
| 2026-08-14 | 61,150.58 |
| 2026-08-17 | 60,172.67 |
| 2026-08-18 | 60,391.58 |
| 2026-08-19 | 60,179.54 |
| 2026-08-20 | 59,336.54 |
| 2026-08-21 | 59,949.54 |
| 2026-08-24 | 59,634.58 |
| 2026-08-25 | 59,394.58 |
| 2026-08-26 | 60,479.54 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_05_monthly/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5519e1478a6cfc1c755f7859c4dbe258736605aee9ed693c7dc7e36e0db87cd3
交易来源：optimization/experiments/v2_05_monthly/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：7db075aaf9132b25cea0808a95dc6bfe662b53506a1954192b2d1245ead4e290
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。