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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_05_monthly/holdout_daily_nav.csv
区间收益-39.06%
区间年化-25.66%
最大回撤-44.67%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | -8.30% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -33.54% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 9 只现金 ¥98.07持仓市值 ¥60,782.47仓位 +99.84%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 山东钢铁 （sh600022） | 6,800.0000 | 9,869.93 |
| 海航控股 （sh600221） | 5,800.0000 | 9,869.93 |
| 山鹰国际 （sh600567） | 1,100.0000 | 1,952.97 |
| 绿地控股 （sh600606） | 5,900.0000 | 9,685.84 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 6,900.0000 | 9,945.97 |
| 辽港股份 （sh601880） | 5,895.5251 | 9,870.93 |
| 金科股份 （sz000656） | 2,200.0000 | 2,690.34 |
| 华联股份 （sz000882） | 5,500.0000 | 9,139.57 |
| 荣盛发展 （sz002146） | 6,000.0000 | 9,849.92 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 7 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-04-02 | 94,427.68 |
| 2026-04-03 | 92,806.94 |
| 2026-04-07 | 91,305.47 |
| 2026-04-08 | 93,170.68 |
| 2026-04-09 | 93,727.15 |
| 2026-04-10 | 92,761.15 |
| 2026-04-13 | 92,006.94 |
| 2026-04-14 | 92,912.94 |
| 2026-04-15 | 93,547.94 |
| 2026-04-16 | 92,312.94 |
| 2026-04-17 | 92,276.94 |
| 2026-04-20 | 91,836.21 |
| 2026-04-21 | 91,797.47 |
| 2026-04-22 | 91,072.47 |
| 2026-04-23 | 89,768.47 |
| 2026-04-24 | 88,699.74 |
| 2026-04-27 | 87,857.27 |
| 2026-04-28 | 87,734.27 |
| 2026-04-29 | 89,371.47 |
| 2026-04-30 | 91,689.42 |
| 2026-05-06 | 91,881.43 |
| 2026-05-07 | 92,806.16 |
| 2026-05-08 | 91,540.16 |
| 2026-05-11 | 92,961.63 |
| 2026-05-12 | 93,422.16 |
| 2026-05-13 | 92,323.43 |
| 2026-05-14 | 92,657.90 |
| 2026-05-15 | 90,211.69 |
| 2026-05-18 | 88,714.22 |
| 2026-05-19 | 88,777.96 |
| 2026-05-20 | 89,636.69 |
| 2026-05-21 | 88,046.22 |
| 2026-05-22 | 86,287.22 |
| 2026-05-25 | 86,745.22 |
| 2026-05-26 | 88,048.96 |
| 2026-05-27 | 87,028.22 |
| 2026-05-28 | 86,061.49 |
| 2026-05-29 | 86,645.49 |
| 2026-06-01 | 88,013.22 |
| 2026-06-02 | 89,546.96 |
| 2026-06-03 | 88,657.19 |
| 2026-06-04 | 87,390.72 |
| 2026-06-05 | 86,523.98 |
| 2026-06-08 | 87,576.72 |
| 2026-06-09 | 86,769.51 |
| 2026-06-10 | 84,531.31 |
| 2026-06-11 | 84,677.83 |
| 2026-06-12 | 84,445.83 |
| 2026-06-15 | 86,573.51 |
| 2026-06-16 | 85,760.78 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_05_monthly/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5519e1478a6cfc1c755f7859c4dbe258736605aee9ed693c7dc7e36e0db87cd3
交易来源：optimization/experiments/v2_05_monthly/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：7db075aaf9132b25cea0808a95dc6bfe662b53506a1954192b2d1245ead4e290
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。