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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_05_monthly/holdout_daily_nav.csv
区间收益-39.06%
区间年化-25.66%
最大回撤-44.67%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | -8.30% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -33.54% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 9 只现金 ¥98.07持仓市值 ¥60,782.47仓位 +99.84%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 山东钢铁 （sh600022） | 6,800.0000 | 9,869.93 |
| 海航控股 （sh600221） | 5,800.0000 | 9,869.93 |
| 山鹰国际 （sh600567） | 1,100.0000 | 1,952.97 |
| 绿地控股 （sh600606） | 5,900.0000 | 9,685.84 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 6,900.0000 | 9,945.97 |
| 辽港股份 （sh601880） | 5,895.5251 | 9,870.93 |
| 金科股份 （sz000656） | 2,200.0000 | 2,690.34 |
| 华联股份 （sz000882） | 5,500.0000 | 9,139.57 |
| 荣盛发展 （sz002146） | 6,000.0000 | 9,849.92 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 6 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-01-14 | 97,743.34 |
| 2026-01-15 | 97,216.45 |
| 2026-01-16 | 94,619.37 |
| 2026-01-19 | 91,664.12 |
| 2026-01-20 | 92,599.92 |
| 2026-01-21 | 93,098.18 |
| 2026-01-22 | 93,469.18 |
| 2026-01-23 | 97,141.47 |
| 2026-01-26 | 100,280.18 |
| 2026-01-27 | 99,064.14 |
| 2026-01-28 | 97,760.20 |
| 2026-01-29 | 98,363.40 |
| 2026-01-30 | 99,149.14 |
| 2026-02-02 | 96,495.67 |
| 2026-02-03 | 94,734.25 |
| 2026-02-04 | 94,613.25 |
| 2026-02-05 | 97,298.20 |
| 2026-02-06 | 97,061.99 |
| 2026-02-09 | 97,761.46 |
| 2026-02-10 | 100,084.46 |
| 2026-02-11 | 100,986.46 |
| 2026-02-12 | 101,611.20 |
| 2026-02-13 | 103,060.20 |
| 2026-02-24 | 99,705.99 |
| 2026-02-25 | 100,684.20 |
| 2026-02-26 | 104,238.87 |
| 2026-02-27 | 103,583.40 |
| 2026-03-02 | 104,450.35 |
| 2026-03-03 | 102,827.55 |
| 2026-03-04 | 98,680.35 |
| 2026-03-05 | 100,490.09 |
| 2026-03-06 | 99,738.36 |
| 2026-03-09 | 101,302.30 |
| 2026-03-10 | 101,131.83 |
| 2026-03-11 | 100,326.09 |
| 2026-03-12 | 101,286.30 |
| 2026-03-13 | 102,077.51 |
| 2026-03-16 | 101,854.24 |
| 2026-03-17 | 101,010.77 |
| 2026-03-18 | 101,748.77 |
| 2026-03-19 | 99,721.03 |
| 2026-03-20 | 97,948.30 |
| 2026-03-23 | 95,643.09 |
| 2026-03-24 | 93,803.94 |
| 2026-03-25 | 95,022.62 |
| 2026-03-26 | 97,345.77 |
| 2026-03-27 | 94,811.56 |
| 2026-03-30 | 95,256.15 |
| 2026-03-31 | 95,195.42 |
| 2026-04-01 | 95,159.42 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_05_monthly/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5519e1478a6cfc1c755f7859c4dbe258736605aee9ed693c7dc7e36e0db87cd3
交易来源：optimization/experiments/v2_05_monthly/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：7db075aaf9132b25cea0808a95dc6bfe662b53506a1954192b2d1245ead4e290
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。