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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_05_monthly/holdout_daily_nav.csv
区间收益-39.06%
区间年化-25.66%
最大回撤-44.67%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | -8.30% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -33.54% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 9 只现金 ¥98.07持仓市值 ¥60,782.47仓位 +99.84%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 山东钢铁 （sh600022） | 6,800.0000 | 9,869.93 |
| 海航控股 （sh600221） | 5,800.0000 | 9,869.93 |
| 山鹰国际 （sh600567） | 1,100.0000 | 1,952.97 |
| 绿地控股 （sh600606） | 5,900.0000 | 9,685.84 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 6,900.0000 | 9,945.97 |
| 辽港股份 （sh601880） | 5,895.5251 | 9,870.93 |
| 金科股份 （sz000656） | 2,200.0000 | 2,690.34 |
| 华联股份 （sz000882） | 5,500.0000 | 9,139.57 |
| 荣盛发展 （sz002146） | 6,000.0000 | 9,849.92 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-11-03 | 94,123.94 |
| 2025-11-04 | 95,317.26 |
| 2025-11-05 | 94,667.58 |
| 2025-11-06 | 96,948.38 |
| 2025-11-07 | 96,293.85 |
| 2025-11-10 | 96,263.38 |
| 2025-11-11 | 97,178.71 |
| 2025-11-12 | 98,069.03 |
| 2025-11-13 | 97,297.97 |
| 2025-11-14 | 98,558.30 |
| 2025-11-17 | 102,478.36 |
| 2025-11-18 | 102,152.15 |
| 2025-11-19 | 96,559.85 |
| 2025-11-20 | 94,998.20 |
| 2025-11-21 | 93,401.99 |
| 2025-11-24 | 90,615.81 |
| 2025-11-25 | 90,241.14 |
| 2025-11-26 | 90,465.99 |
| 2025-11-27 | 91,409.46 |
| 2025-11-28 | 90,286.20 |
| 2025-12-01 | 91,535.52 |
| 2025-12-02 | 92,994.20 |
| 2025-12-03 | 92,923.20 |
| 2025-12-04 | 92,139.87 |
| 2025-12-05 | 90,721.75 |
| 2025-12-08 | 92,277.87 |
| 2025-12-09 | 92,149.14 |
| 2025-12-10 | 90,296.02 |
| 2025-12-11 | 91,903.67 |
| 2025-12-12 | 89,996.75 |
| 2025-12-15 | 90,045.34 |
| 2025-12-16 | 90,837.40 |
| 2025-12-17 | 88,656.96 |
| 2025-12-18 | 88,688.96 |
| 2025-12-19 | 88,656.96 |
| 2025-12-22 | 90,904.34 |
| 2025-12-23 | 92,524.87 |
| 2025-12-24 | 90,355.02 |
| 2025-12-25 | 90,939.34 |
| 2025-12-26 | 91,311.14 |
| 2025-12-29 | 92,437.40 |
| 2025-12-30 | 92,559.79 |
| 2025-12-31 | 91,610.93 |
| 2026-01-05 | 91,562.40 |
| 2026-01-06 | 91,562.40 |
| 2026-01-07 | 93,356.20 |
| 2026-01-08 | 94,597.46 |
| 2026-01-09 | 94,862.09 |
| 2026-01-12 | 94,931.03 |
| 2026-01-13 | 98,077.73 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_05_monthly/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5519e1478a6cfc1c755f7859c4dbe258736605aee9ed693c7dc7e36e0db87cd3
交易来源：optimization/experiments/v2_05_monthly/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：7db075aaf9132b25cea0808a95dc6bfe662b53506a1954192b2d1245ead4e290
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。