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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_05_monthly/holdout_daily_nav.csv
区间收益-39.06%
区间年化-25.66%
最大回撤-44.67%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | -8.30% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -33.54% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 9 只现金 ¥98.07持仓市值 ¥60,782.47仓位 +99.84%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 山东钢铁 （sh600022） | 6,800.0000 | 9,869.93 |
| 海航控股 （sh600221） | 5,800.0000 | 9,869.93 |
| 山鹰国际 （sh600567） | 1,100.0000 | 1,952.97 |
| 绿地控股 （sh600606） | 5,900.0000 | 9,685.84 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 6,900.0000 | 9,945.97 |
| 辽港股份 （sh601880） | 5,895.5251 | 9,870.93 |
| 金科股份 （sz000656） | 2,200.0000 | 2,690.34 |
| 华联股份 （sz000882） | 5,500.0000 | 9,139.57 |
| 荣盛发展 （sz002146） | 6,000.0000 | 9,849.92 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-08-15 | 85,760.56 |
| 2025-08-18 | 87,127.83 |
| 2025-08-19 | 88,967.10 |
| 2025-08-20 | 88,890.62 |
| 2025-08-21 | 89,189.15 |
| 2025-08-22 | 89,487.42 |
| 2025-08-25 | 89,821.81 |
| 2025-08-26 | 91,375.81 |
| 2025-08-27 | 91,458.46 |
| 2025-08-28 | 88,389.95 |
| 2025-08-29 | 88,790.89 |
| 2025-09-01 | 87,990.83 |
| 2025-09-02 | 89,182.36 |
| 2025-09-03 | 90,778.36 |
| 2025-09-04 | 88,404.71 |
| 2025-09-05 | 87,861.98 |
| 2025-09-08 | 89,212.45 |
| 2025-09-09 | 89,881.65 |
| 2025-09-10 | 89,760.71 |
| 2025-09-11 | 90,139.98 |
| 2025-09-12 | 91,184.25 |
| 2025-09-15 | 94,485.90 |
| 2025-09-16 | 97,077.08 |
| 2025-09-17 | 99,247.20 |
| 2025-09-18 | 98,671.73 |
| 2025-09-19 | 99,013.20 |
| 2025-09-22 | 94,516.49 |
| 2025-09-23 | 93,384.69 |
| 2025-09-24 | 90,687.78 |
| 2025-09-25 | 91,122.84 |
| 2025-09-26 | 89,539.25 |
| 2025-09-29 | 89,284.78 |
| 2025-09-30 | 89,971.78 |
| 2025-10-09 | 91,188.04 |
| 2025-10-10 | 93,533.28 |
| 2025-10-13 | 92,755.55 |
| 2025-10-14 | 95,408.97 |
| 2025-10-15 | 94,434.91 |
| 2025-10-16 | 94,808.70 |
| 2025-10-17 | 93,160.99 |
| 2025-10-20 | 92,502.61 |
| 2025-10-21 | 93,870.87 |
| 2025-10-22 | 95,974.26 |
| 2025-10-23 | 96,371.32 |
| 2025-10-24 | 96,682.05 |
| 2025-10-27 | 95,094.40 |
| 2025-10-28 | 95,217.14 |
| 2025-10-29 | 94,733.40 |
| 2025-10-30 | 94,971.08 |
| 2025-10-31 | 94,407.02 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_05_monthly/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5519e1478a6cfc1c755f7859c4dbe258736605aee9ed693c7dc7e36e0db87cd3
交易来源：optimization/experiments/v2_05_monthly/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：7db075aaf9132b25cea0808a95dc6bfe662b53506a1954192b2d1245ead4e290
归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。