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策略档案 / 冻结历史记录
固定参数实验
v2_05_monthly/holdout_daily_nav.csv
区间收益-39.06%
区间年化-25.66%
最大回撤-44.67%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | -8.30% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -33.54% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 9 只现金 ¥98.07持仓市值 ¥60,782.47仓位 +99.84%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 山东钢铁 （sh600022） | 6,800.0000 | 9,869.93 |
| 海航控股 （sh600221） | 5,800.0000 | 9,869.93 |
| 山鹰国际 （sh600567） | 1,100.0000 | 1,952.97 |
| 绿地控股 （sh600606） | 5,900.0000 | 9,685.84 |
| 重庆钢铁 （sh601005） | 6,900.0000 | 9,945.97 |
| 辽港股份 （sh601880） | 5,895.5251 | 9,870.93 |
| 金科股份 （sz000656） | 2,200.0000 | 2,690.34 |
| 华联股份 （sz000882） | 5,500.0000 | 9,139.57 |
| 荣盛发展 （sz002146） | 6,000.0000 | 9,849.92 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 24 笔 / ¥202,699.00卖出 11 笔 / ¥103,176.57佣金 ¥175.00印花税 ¥51.56滑点 ¥152.94
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,900.0000 | 9,936.00 | 5.00 | 0.00 | 4.97 | 9.97 | -9,945.97 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 6,800.0000 | 9,860.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,869.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 6,200.0000 | 9,858.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,867.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 6,200.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,929.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 6,200.0000 | 9,920.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,929.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 6,000.0000 | 9,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,849.92 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 5,800.0000 | 9,860.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,869.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 5,800.0000 | 9,918.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,927.96 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,895.5251 | 9,861.00 | 5.00 | 0.00 | 4.93 | 9.93 | -9,870.93 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 5,990.4196 | 9,968.00 | 5.00 | 0.00 | 4.98 | 9.98 | -9,977.98 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 6,200.0000 | 12,896.00 | 5.00 | 6.44 | 6.45 | 17.89 | +12,878.11 | +2,948.15 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | *ST东方 （sh600811） | 买入 | 7,700.0000 | 9,779.00 | 5.00 | 0.00 | 4.89 | 9.89 | -9,788.89 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST东方 （sh600811） | 卖出 | 7,700.0000 | 4,928.00 | 5.00 | 2.46 | 2.46 | 9.93 | +4,918.07 | -4,870.82 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 6,400.0000 | 8,576.00 | 5.00 | 0.00 | 4.29 | 9.29 | -8,585.29 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 6,400.0000 | 8,832.00 | 5.00 | 4.41 | 4.42 | 13.83 | +8,818.17 | +232.88 |
| 2025-05-08 | 2025-05-07 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,300.0000 | 8,639.00 | 5.00 | 0.00 | 4.32 | 9.32 | -8,648.32 | — |
| 2025-07-04 | 2025-07-03 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,300.0000 | 9,858.00 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 14.86 | +9,843.14 | +1,194.82 |
| 2025-07-04 | 2025-07-03 | 退市九有 （sh600462） | 买入 | 56,200.0000 | 8,992.00 | 5.00 | 0.00 | 4.50 | 9.50 | -9,001.50 | — |
| 2025-07-21 | 2025-07-18 | 退市九有 （sh600462） | 核销 | 56,200.0000 | 11,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -9,001.50 |
| 2025-08-01 | 2025-07-31 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 800.0000 | 1,304.00 | 5.00 | 0.00 | 0.65 | 5.65 | -1,309.65 | — |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 800.0000 | 1,960.00 | 5.00 | 0.98 | 0.98 | 6.96 | +1,953.04 | +643.39 |
| 2025-11-03 | 2025-10-31 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 1,100.0000 | 1,947.00 | 5.00 | 0.00 | 0.97 | 5.97 | -1,952.97 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 6,200.0000 | 12,586.00 | 5.00 | 6.29 | 6.29 | 17.58 | +12,568.42 | +2,700.49 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 5,990.4196 | 11,674.57 | 5.00 | 5.83 | 5.84 | 16.67 | +11,657.90 | +1,679.92 |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,900.0000 | 9,676.00 | 5.00 | 0.00 | 4.84 | 9.84 | -9,685.84 | — |
| 2026-01-28 | 2026-01-27 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 5,700.0000 | 9,633.00 | 5.00 | 0.00 | 4.82 | 9.82 | -9,642.82 | — |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 6,200.0000 | 13,826.00 | 5.00 | 6.91 | 6.91 | 18.82 | +13,807.18 | +3,877.22 |
| 2026-03-05 | 2026-03-04 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 5,800.0000 | 9,918.00 | 5.00 | 0.00 | 4.96 | 9.96 | -9,927.96 | — |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 5,700.0000 | 6,954.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.95 | +6,942.05 | -2,700.77 |
| 2026-05-06 | 2026-04-30 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 5,500.0000 | 9,130.00 | 5.00 | 0.00 | 4.57 | 9.57 | -9,139.57 | — |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 5,800.0000 | 10,614.00 | 5.00 | 5.30 | 5.31 | 15.61 | +10,598.39 | +670.43 |
| 2026-06-03 | 2026-06-02 | 退市华嵘 （sh600421） | 买入 | 26,000.0000 | 8,840.00 | 5.00 | 0.00 | 4.42 | 9.42 | -8,849.42 | — |
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | 退市华嵘 （sh600421） | 核销 | 26,000.0000 | 7,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -8,849.42 |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 5,800.0000 | 9,048.00 | 5.00 | 4.52 | 4.52 | 14.05 | +9,033.95 | -894.00 |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 恒久退 （sz002808） | 买入 | 29,300.0000 | 7,325.00 | 5.00 | 0.00 | 3.66 | 8.66 | -7,333.66 | — |
| 2026-07-02 | 2026-07-01 | 赛隆退 （sz002898） | 买入 | 20,900.0000 | 7,315.00 | 5.00 | 0.00 | 3.66 | 8.66 | -7,323.66 | — |
| 2026-07-14 | 2026-07-13 | 恒久退 （sz002808） | 核销 | 29,300.0000 | 6,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -7,333.66 |
| 2026-07-17 | 2026-07-16 | 赛隆退 （sz002898） | 核销 | 20,900.0000 | 7,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | -7,323.66 |
| 2026-07-30 | 2026-07-29 | 金科股份 （sz000656） | 买入 | 2,200.0000 | 2,684.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,690.34 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/experiments/v2_05_monthly/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5519e1478a6cfc1c755f7859c4dbe258736605aee9ed693c7dc7e36e0db87cd3
交易来源：optimization/experiments/v2_05_monthly/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：7db075aaf9132b25cea0808a95dc6bfe662b53506a1954192b2d1245ead4e290
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