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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash45_trail15/full_daily_nav.csv
区间收益+53.07%
区间年化+6.59%
最大回撤-21.93%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.08% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +18.66% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +1.43% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -6.57% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +20.97% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +14.88% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.98% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥83,829.30持仓市值 ¥69,132.00仓位 +45.20%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 3,900.0000 | 6,248.12 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 3,900.0000 | 6,404.20 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 3,900.0000 | 6,521.26 |
| 北辰实业 （sh601588） | 3,800.0000 | 6,620.31 |
| 华侨城A （sz000069） | 3,700.0000 | 6,520.26 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 3,600.0000 | 6,488.24 |
| 津滨发展 （sz000897） | 3,900.0000 | 6,482.24 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 4,200.0000 | 6,434.21 |
| 华英农业 （sz002321） | 3,700.0000 | 6,816.40 |
| 郑州银行 （sz002936） | 3,800.0000 | 6,734.36 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 19 页
买入 501 笔 / ¥2,504,718.00卖出 491 笔 / ¥2,497,741.44佣金 ¥4,960.00印花税 ¥1,732.91滑点 ¥2,501.23
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 4,100.0000 | 12,710.00 | 5.00 | 6.35 | 6.36 | 17.71 | +12,692.29 | +5,959.93 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,400.0000 | 7,084.00 | 5.00 | 0.00 | 3.54 | 8.54 | -7,092.54 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,332.00 | 5.00 | 2.66 | 2.67 | 10.33 | +5,321.67 | -390.18 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,556.00 | 5.00 | 3.28 | 3.28 | 11.55 | +6,544.45 | -548.10 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,336.00 | 5.00 | 3.17 | 3.17 | 11.33 | +6,324.67 | -459.72 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,100.0000 | 6,888.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,896.44 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 4,300.0000 | 6,966.00 | 5.00 | 0.00 | 3.48 | 8.48 | -6,974.48 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,900.0000 | 6,864.00 | 5.00 | 0.00 | 3.43 | 8.43 | -6,872.43 | — |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 4,240.6409 | 6,603.11 | 5.00 | 3.30 | 3.30 | 11.60 | +6,591.51 | +310.38 |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 3,700.0000 | 6,475.00 | 5.00 | 3.24 | 3.24 | 11.47 | +6,463.53 | -204.80 |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,090.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.09 | +6,078.91 | +296.02 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 4,000.0000 | 6,800.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,808.40 | — |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 3,800.0000 | 6,802.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,810.40 | — |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,700.0000 | 6,734.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,742.37 | — |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,850.9840 | 6,836.31 | 5.00 | 3.42 | 3.42 | 11.83 | +6,824.48 | +732.44 |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,500.0000 | 6,840.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,848.42 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,100.0000 | 8,446.00 | 5.00 | 4.22 | 4.22 | 13.44 | +8,432.56 | +1,536.11 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,600.0000 | 7,038.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,046.52 | — |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,832.00 | 5.00 | 2.91 | 2.92 | 10.83 | +5,821.17 | -739.11 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,966.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.96 | +6,954.04 | -20.45 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,854.00 | 5.00 | 3.43 | 3.43 | 11.85 | +6,842.15 | -204.37 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 3,800.0000 | 8,056.00 | 5.00 | 4.03 | 4.03 | 13.05 | +8,042.95 | +1,232.55 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 4,300.0000 | 7,052.00 | 5.00 | 0.00 | 3.53 | 8.53 | -7,060.53 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 4,390.8466 | 7,095.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,103.55 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 4,200.0000 | 7,098.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,106.55 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 4,000.0000 | 7,000.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,008.50 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,900.0000 | 8,970.00 | 5.00 | 4.48 | 4.49 | 13.97 | +8,956.03 | +2,083.60 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 4,700.0000 | 7,097.00 | 5.00 | 0.00 | 3.55 | 8.55 | -7,105.55 | — |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 4,100.0000 | 6,314.00 | 5.00 | 3.16 | 3.16 | 11.31 | +6,302.69 | -142.53 |
| 2026-03-10 | 2026-03-09 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,100.0000 | 7,134.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,142.57 | — |
| 2026-03-23 | 2026-03-20 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 4,200.0000 | 6,006.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | +5,995.00 | -1,111.55 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,705.00 | 5.00 | 3.35 | 3.35 | 11.70 | +6,693.30 | -155.12 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 4,700.0000 | 6,580.00 | 5.00 | 3.29 | 3.29 | 11.58 | +6,568.42 | -537.13 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,500.0000 | 6,885.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,893.44 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,200.0000 | 6,846.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,854.42 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,300.0000 | 6,966.00 | 5.00 | 0.00 | 3.48 | 8.48 | -6,974.48 | — |
| 2026-04-07 | 2026-04-03 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,643.00 | 5.00 | 2.82 | 2.82 | 10.64 | +5,632.36 | +476.78 |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,500.0000 | 6,660.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 11.66 | +6,648.34 | -245.10 |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 4,145.9843 | 7,000.00 | 5.00 | 0.00 | 3.50 | 8.50 | -7,008.50 | — |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 3,900.0000 | 6,864.00 | 5.00 | 0.00 | 3.43 | 8.43 | -6,872.43 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 4,000.0000 | 9,120.00 | 5.00 | 4.56 | 4.56 | 14.12 | +9,105.88 | +2,297.48 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,600.0000 | 7,038.00 | 5.00 | 0.00 | 3.52 | 8.52 | -7,046.52 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,532.00 | 5.00 | 3.26 | 3.27 | 11.53 | +6,520.47 | -526.05 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 4,600.0000 | 6,946.00 | 5.00 | 0.00 | 3.47 | 8.47 | -6,954.47 | — |
| 2026-04-23 | 2026-04-22 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,986.00 | 5.00 | 2.99 | 2.99 | 10.98 | +5,975.02 | -1,167.55 |
| 2026-04-27 | 2026-04-24 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,149.00 | 5.00 | 3.07 | 3.07 | 11.15 | +6,137.85 | -922.67 |
| 2026-04-27 | 2026-04-24 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,300.0000 | 6,665.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 11.66 | +6,653.34 | -321.15 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,624.00 | 5.00 | 3.31 | 3.31 | 11.62 | +6,612.38 | -342.10 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 4,000.0000 | 6,840.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,848.42 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 4,000.0000 | 6,880.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,888.44 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_trail15/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：41d1207c91722b8219f5e9062824c9e8f71a19977b1ec75225f78ba4f3a1d047
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash45_trail15/full_trades.csv
交易 SHA-256：58b2a0c2c8be0a257e185aa75b75154e739ac8fdb5f147f9cfe5d35958d26e8b
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