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策略档案 / 冻结历史记录
下行波动 v1
run_v1/cash_haircut20/downside120/daily_nav.csv
区间收益+18.84%
区间年化+2.62%
最大回撤-15.73%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -11.64% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.18% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.53% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.31% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.27% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.05% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥47,139.98
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 建设银行 （sh601939） | 800.0000 | — |
| 中国银行 （sh601988） | 1,300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 承德露露 （sz000848） | 900.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 9 页
买入 312 笔 / ¥1,845,103.00卖出 301 笔 / ¥1,782,300.40佣金 ¥3,065.00印花税 ¥1,396.21滑点 ¥1,814.04
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-20 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 5,740.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.74 | +5,729.26 | — |
| 2023-11-20 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 6,228.00 | 5.00 | 0.00 | 3.11 | 8.11 | -6,236.11 | — |
| 2023-11-20 | 渤海轮渡 （sh603167） | 买入 | 6,328.00 | 5.00 | 0.00 | 3.16 | 8.16 | -6,336.16 | — |
| 2023-11-20 | 梅花生物 （sh600873） | 买入 | 5,550.00 | 5.00 | 0.00 | 2.78 | 7.78 | -5,557.78 | — |
| 2023-12-18 | 福耀玻璃 （sh600660） | 卖出 | 3,704.00 | 5.00 | 1.85 | 1.85 | 8.70 | +3,695.30 | — |
| 2023-12-18 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 5,265.00 | 5.00 | 2.63 | 2.63 | 10.26 | +5,254.74 | — |
| 2023-12-18 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 5,058.00 | 5.00 | 2.53 | 2.53 | 10.06 | +5,047.94 | — |
| 2023-12-18 | 美盈森 （sz002303） | 买入 | 6,426.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,434.21 | — |
| 2023-12-18 | 新和成 （sz002001） | 买入 | 5,103.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,110.55 | — |
| 2023-12-18 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 6,149.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,157.07 | — |
| 2024-01-16 | 南钢股份 （sh600282） | 卖出 | 5,984.00 | 5.00 | 2.99 | 2.99 | 10.98 | +5,973.02 | — |
| 2024-01-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 6,292.00 | 5.00 | 3.14 | 3.15 | 11.29 | +6,280.71 | — |
| 2024-01-16 | 新集能源 （sh601918） | 卖出 | 6,912.00 | 5.00 | 3.45 | 3.46 | 11.91 | +6,900.09 | — |
| 2024-01-16 | 美盈森 （sz002303） | 卖出 | 6,264.00 | 5.00 | 3.13 | 3.13 | 11.26 | +6,252.74 | — |
| 2024-01-16 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 5,912.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,919.96 | — |
| 2024-01-16 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 6,400.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,408.20 | — |
| 2024-01-16 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 5,436.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,443.72 | — |
| 2024-01-16 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 6,136.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,144.07 | — |
| 2024-02-21 | 渤海轮渡 （sh603167） | 卖出 | 7,680.00 | 5.00 | 3.84 | 3.84 | 12.68 | +7,667.32 | — |
| 2024-02-21 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 6,480.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,488.24 | — |
| 2024-03-20 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 5,816.00 | 5.00 | 2.91 | 2.91 | 10.82 | +5,805.18 | — |
| 2024-03-20 | 宁波港 （sh601018） | 卖出 | 6,210.00 | 5.00 | 3.10 | 3.11 | 11.21 | +6,198.79 | — |
| 2024-03-20 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 6,440.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,448.22 | — |
| 2024-03-20 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 6,080.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,088.04 | — |
| 2024-04-19 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 7,920.00 | 5.00 | 3.96 | 3.96 | 12.92 | +7,907.08 | — |
| 2024-04-19 | 梅花生物 （sh600873） | 卖出 | 6,390.00 | 5.00 | 3.19 | 3.20 | 11.39 | +6,378.61 | — |
| 2024-04-19 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 6,340.00 | 5.00 | 3.17 | 3.17 | 11.34 | +6,328.66 | — |
| 2024-04-19 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 5,506.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.50 | +5,495.50 | — |
| 2024-04-19 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 6,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,608.30 | — |
| 2024-04-19 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,804.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,812.40 | — |
| 2024-04-19 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 6,588.00 | 5.00 | 0.00 | 3.29 | 8.29 | -6,596.29 | — |
| 2024-04-19 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,480.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,488.24 | — |
| 2024-05-22 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 6,696.00 | 5.00 | 3.35 | 3.35 | 11.70 | +6,684.30 | — |
| 2024-05-22 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 6,390.00 | 5.00 | 3.19 | 3.20 | 11.39 | +6,378.61 | — |
| 2024-05-22 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 7,850.00 | 5.00 | 3.92 | 3.93 | 12.85 | +7,837.15 | — |
| 2024-05-22 | 江阴银行 （sz002807） | 买入 | 6,868.00 | 5.00 | 0.00 | 3.43 | 8.43 | -6,876.43 | — |
| 2024-05-22 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 6,910.00 | 5.00 | 0.00 | 3.46 | 8.46 | -6,918.46 | — |
| 2024-05-22 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 6,479.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,487.24 | — |
| 2024-06-20 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,032.00 | 5.00 | 3.01 | 3.02 | 11.03 | +6,020.97 | — |
| 2024-06-20 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 6,226.00 | 5.00 | 3.11 | 3.11 | 11.22 | +6,214.78 | — |
| 2024-06-20 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 6,760.00 | 5.00 | 0.00 | 3.38 | 8.38 | -6,768.38 | — |
| 2024-06-20 | 招商银行 （sh600036） | 买入 | 6,832.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,840.42 | — |
| 2024-07-18 | 江阴银行 （sz002807） | 卖出 | 6,426.00 | 5.00 | 3.21 | 3.21 | 11.42 | +6,414.58 | — |
| 2024-07-18 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,840.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,848.42 | — |
| 2024-08-15 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 6,130.00 | 5.00 | 3.06 | 3.07 | 11.13 | +6,118.87 | — |
| 2024-08-15 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 6,138.00 | 5.00 | 3.07 | 3.07 | 11.14 | +6,126.86 | — |
| 2024-08-15 | 招商银行 （sh600036） | 卖出 | 6,370.00 | 5.00 | 3.18 | 3.19 | 11.37 | +6,358.63 | — |
| 2024-08-15 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 7,033.00 | 5.00 | 3.51 | 3.52 | 12.03 | +7,020.97 | — |
| 2024-08-15 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 5,610.00 | 5.00 | 2.80 | 2.81 | 10.61 | +5,599.39 | — |
| 2024-08-15 | 新和成 （sz002001） | 卖出 | 5,967.00 | 5.00 | 2.98 | 2.98 | 10.96 | +5,956.04 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside120/daily_nav.csv
日度 SHA-256：741e9af9e3af7023d9e2d1500bab43b928f30fb37b8d06ae3926c376a9dc7d86
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持仓/选股 SHA-256：29936a5b396af0aee36934a470db03d2bb34e13b13c92433ea6643888a2a982b
交易来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside120/orders.csv
交易 SHA-256：f17da3d71e762f6ccdc7be368b31da53d708164639b00e8115d274fb45559382
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