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策略档案 / 冻结历史记录
下行波动 v1
run_v1/cash_haircut20/downside120/daily_nav.csv
区间收益+18.84%
区间年化+2.62%
最大回撤-15.73%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -11.64% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.18% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.53% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.31% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.27% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.05% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥47,139.98
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 建设银行 （sh601939） | 800.0000 | — |
| 中国银行 （sh601988） | 1,300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 承德露露 （sz000848） | 900.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
买入 312 笔 / ¥1,845,103.00卖出 301 笔 / ¥1,782,300.40佣金 ¥3,065.00印花税 ¥1,396.21滑点 ¥1,814.04
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-23 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 6,600.00 | 5.00 | 6.60 | 3.30 | 14.90 | +6,585.10 | — |
| 2023-03-23 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 6,160.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,168.08 | — |
| 2023-03-23 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 5,929.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,936.96 | — |
| 2023-03-23 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 5,742.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,749.87 | — |
| 2023-05-24 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 6,960.00 | 5.00 | 6.96 | 3.48 | 15.44 | +6,944.56 | — |
| 2023-05-24 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 6,510.00 | 5.00 | 6.51 | 3.26 | 14.77 | +6,495.23 | — |
| 2023-05-24 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 7,236.00 | 5.00 | 7.23 | 3.62 | 15.85 | +7,220.15 | — |
| 2023-05-24 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 6,138.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,146.07 | — |
| 2023-05-24 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 6,176.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,184.09 | — |
| 2023-05-24 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 6,116.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,124.06 | — |
| 2023-06-21 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 5,731.00 | 5.00 | 5.73 | 2.87 | 13.60 | +5,717.40 | — |
| 2023-06-21 | 万向钱潮 （sz000559） | 买入 | 6,432.00 | 5.00 | 0.00 | 3.22 | 8.22 | -6,440.22 | — |
| 2023-07-21 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 5,913.00 | 5.00 | 5.91 | 2.96 | 13.87 | +5,899.13 | — |
| 2023-07-21 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 6,648.00 | 5.00 | 6.64 | 3.32 | 14.96 | +6,633.04 | — |
| 2023-07-21 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 5,941.00 | 5.00 | 5.94 | 2.97 | 13.91 | +5,927.09 | — |
| 2023-07-21 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 6,291.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,299.15 | — |
| 2023-07-21 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 6,480.00 | 5.00 | 0.00 | 3.24 | 8.24 | -6,488.24 | — |
| 2023-07-21 | 苏垦农发 （sh601952） | 买入 | 6,100.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,108.05 | — |
| 2023-08-18 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 6,127.00 | 5.00 | 6.12 | 3.06 | 14.18 | +6,112.82 | — |
| 2023-08-18 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 6,618.00 | 5.00 | 6.61 | 3.31 | 14.92 | +6,603.08 | — |
| 2023-08-18 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 6,390.00 | 5.00 | 6.39 | 3.20 | 14.59 | +6,375.41 | — |
| 2023-08-18 | 渝农商行 （sh601077） | 卖出 | 6,080.00 | 5.00 | 6.08 | 3.04 | 14.12 | +6,065.88 | — |
| 2023-08-18 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 5,798.00 | 5.00 | 5.80 | 2.90 | 13.70 | +5,784.30 | — |
| 2023-08-18 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 6,061.00 | 5.00 | 6.06 | 3.03 | 14.09 | +6,046.91 | — |
| 2023-08-18 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 6,128.00 | 5.00 | 6.12 | 3.06 | 14.18 | +6,113.82 | — |
| 2023-08-18 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 6,282.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,290.14 | — |
| 2023-08-18 | 亚盛集团 （sh600108） | 买入 | 6,400.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,408.20 | — |
| 2023-08-18 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 6,396.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,404.20 | — |
| 2023-08-18 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 6,237.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,245.12 | — |
| 2023-08-18 | 甘肃能源 （sz000791） | 买入 | 6,105.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,113.05 | — |
| 2023-08-18 | 大名城 （sh600094） | 买入 | 6,498.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,506.25 | — |
| 2023-08-18 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 5,074.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,081.54 | — |
| 2023-09-15 | 大名城 （sh600094） | 卖出 | 5,922.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,911.08 | — |
| 2023-09-15 | 万向钱潮 （sz000559） | 卖出 | 6,348.00 | 5.00 | 3.17 | 3.17 | 11.34 | +6,336.66 | — |
| 2023-09-15 | 甘肃能源 （sz000791） | 卖出 | 6,193.00 | 5.00 | 3.09 | 3.10 | 11.19 | +6,181.81 | — |
| 2023-09-15 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 6,292.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,300.15 | — |
| 2023-09-15 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 6,040.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,048.02 | — |
| 2023-09-15 | 福耀玻璃 （sh600660） | 买入 | 3,807.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,813.90 | — |
| 2023-10-23 | 亚盛集团 （sh600108） | 卖出 | 5,920.00 | 5.00 | 2.96 | 2.96 | 10.92 | +5,909.08 | — |
| 2023-10-23 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 5,984.00 | 5.00 | 2.99 | 2.99 | 10.98 | +5,973.02 | — |
| 2023-10-23 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 6,316.00 | 5.00 | 3.16 | 3.16 | 11.32 | +6,304.68 | — |
| 2023-10-23 | 苏垦农发 （sh601952） | 卖出 | 5,040.00 | 5.00 | 2.52 | 2.52 | 10.04 | +5,029.96 | — |
| 2023-10-23 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 5,786.00 | 5.00 | 2.89 | 2.89 | 10.78 | +5,775.22 | — |
| 2023-10-23 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 4,470.00 | 5.00 | 0.00 | 2.24 | 7.24 | -4,477.24 | — |
| 2023-10-23 | 新集能源 （sh601918） | 买入 | 5,928.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,935.96 | — |
| 2023-10-23 | 南钢股份 （sh600282） | 买入 | 6,239.00 | 5.00 | 0.00 | 3.12 | 8.12 | -6,247.12 | — |
| 2023-10-23 | 齐鲁银行 （sh601665） | 买入 | 6,135.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,143.07 | — |
| 2023-10-23 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 6,032.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,040.02 | — |
| 2023-11-20 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 6,192.00 | 5.00 | 3.09 | 3.10 | 11.19 | +6,180.81 | — |
| 2023-11-20 | 齐鲁银行 （sh601665） | 卖出 | 5,790.00 | 5.00 | 2.89 | 2.90 | 10.79 | +5,779.21 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside120/daily_nav.csv
日度 SHA-256：741e9af9e3af7023d9e2d1500bab43b928f30fb37b8d06ae3926c376a9dc7d86
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持仓/选股 SHA-256：29936a5b396af0aee36934a470db03d2bb34e13b13c92433ea6643888a2a982b
交易来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside120/orders.csv
交易 SHA-256：f17da3d71e762f6ccdc7be368b31da53d708164639b00e8115d274fb45559382
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