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策略档案 / 冻结历史记录
下行波动 v1
run_v1/cash_haircut20/downside120/daily_nav.csv
区间收益+18.84%
区间年化+2.62%
最大回撤-15.73%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -11.64% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.18% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.53% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.31% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.27% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.05% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥47,139.98
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 建设银行 （sh601939） | 800.0000 | — |
| 中国银行 （sh601988） | 1,300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 承德露露 （sz000848） | 900.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 312 笔 / ¥1,845,103.00卖出 301 笔 / ¥1,782,300.40佣金 ¥3,065.00印花税 ¥1,396.21滑点 ¥1,814.04
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-25 | 吉林敖东 （sz000623） | 买入 | 4,941.00 | 5.00 | 0.00 | 2.47 | 7.47 | -4,948.47 | — |
| 2021-08-25 | 中航产融 （sh600705） | 买入 | 5,865.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,872.93 | — |
| 2021-09-13 | 葛洲坝 （sh600068） | 核销 | 7,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | — |
| 2021-09-24 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 8,512.00 | 5.00 | 8.51 | 4.26 | 17.77 | +8,494.23 | — |
| 2021-09-24 | 华电国际 （sh600027） | 卖出 | 9,112.00 | 5.00 | 9.11 | 4.56 | 18.67 | +9,093.33 | — |
| 2021-09-24 | 中信海直 （sz000099） | 卖出 | 5,733.00 | 5.00 | 5.73 | 2.87 | 13.60 | +5,719.40 | — |
| 2021-09-24 | 吉林敖东 （sz000623） | 卖出 | 5,415.00 | 5.00 | 5.41 | 2.71 | 13.12 | +5,401.88 | — |
| 2021-09-24 | 广发证券 （sz000776） | 卖出 | 7,032.00 | 5.00 | 7.03 | 3.52 | 15.55 | +7,016.45 | — |
| 2021-09-24 | 福建高速 （sh600033） | 买入 | 6,000.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,008.00 | — |
| 2021-09-24 | 广州港 （sh601228） | 买入 | 6,018.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,026.01 | — |
| 2021-09-24 | 赣粤高速 （sh600269） | 买入 | 5,936.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,943.97 | — |
| 2021-09-24 | 隧道股份 （sh600820） | 买入 | 6,060.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,068.03 | — |
| 2021-09-24 | 华润双鹤 （sh600062） | 买入 | 6,025.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,033.01 | — |
| 2021-09-24 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 5,064.00 | 5.00 | 0.00 | 2.53 | 7.53 | -5,071.53 | — |
| 2021-10-29 | 福建高速 （sh600033） | 卖出 | 5,260.00 | 5.00 | 5.26 | 2.63 | 12.89 | +5,247.11 | — |
| 2021-10-29 | 华润双鹤 （sh600062） | 卖出 | 5,690.00 | 5.00 | 5.69 | 2.85 | 13.54 | +5,676.46 | — |
| 2021-10-29 | 赣粤高速 （sh600269） | 卖出 | 5,360.00 | 5.00 | 5.36 | 2.68 | 13.04 | +5,346.96 | — |
| 2021-10-29 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 5,670.00 | 5.00 | 5.67 | 2.84 | 13.51 | +5,656.49 | — |
| 2021-10-29 | 隧道股份 （sh600820） | 卖出 | 5,110.00 | 5.00 | 5.11 | 2.56 | 12.67 | +5,097.33 | — |
| 2021-10-29 | 广州港 （sh601228） | 卖出 | 5,355.00 | 5.00 | 5.35 | 2.68 | 13.03 | +5,341.97 | — |
| 2021-10-29 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 5,424.00 | 5.00 | 0.00 | 2.71 | 7.71 | -5,431.71 | — |
| 2021-10-29 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 4,220.00 | 5.00 | 0.00 | 2.11 | 7.11 | -4,227.11 | — |
| 2021-10-29 | 天津港 （sh600717） | 买入 | 5,768.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,775.88 | — |
| 2021-10-29 | 建发股份 （sh600153） | 买入 | 5,586.00 | 5.00 | 0.00 | 2.79 | 7.79 | -5,593.79 | — |
| 2021-10-29 | 无锡银行 （sh600908） | 买入 | 5,490.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,497.75 | — |
| 2021-10-29 | 海宁皮城 （sz002344） | 买入 | 5,798.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,805.90 | — |
| 2021-11-26 | 天津港 （sh600717） | 卖出 | 5,502.00 | 5.00 | 5.50 | 2.75 | 13.25 | +5,488.75 | — |
| 2021-11-26 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 3,950.00 | 5.00 | 3.95 | 1.98 | 10.93 | +3,939.07 | — |
| 2021-11-26 | 无锡银行 （sh600908） | 卖出 | 5,085.00 | 5.00 | 5.08 | 2.54 | 12.62 | +5,072.38 | — |
| 2021-11-26 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 4,912.00 | 5.00 | 4.91 | 2.46 | 12.37 | +4,899.63 | — |
| 2021-11-26 | 苏农银行 （sh603323） | 卖出 | 5,772.00 | 5.00 | 5.77 | 2.89 | 13.66 | +5,758.34 | — |
| 2021-11-26 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 5,887.00 | 5.00 | 5.88 | 2.94 | 13.82 | +5,873.18 | — |
| 2021-11-26 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 5,526.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,533.76 | — |
| 2021-11-26 | 红豆股份 （sh600400） | 买入 | 5,655.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,662.83 | — |
| 2021-11-26 | 华数传媒 （sz000156） | 买入 | 5,236.00 | 5.00 | 0.00 | 2.62 | 7.62 | -5,243.62 | — |
| 2021-11-26 | 南京高科 （sh600064） | 买入 | 5,496.00 | 5.00 | 0.00 | 2.75 | 7.75 | -5,503.75 | — |
| 2021-11-26 | 厦门港务 （sz000905） | 买入 | 5,047.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,054.52 | — |
| 2021-11-26 | 厦门空港 （sh600897） | 买入 | 4,977.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,984.49 | — |
| 2021-12-24 | 厦门空港 （sh600897） | 卖出 | 4,884.00 | 5.00 | 4.88 | 2.44 | 12.32 | +4,871.68 | — |
| 2021-12-24 | 海宁皮城 （sz002344） | 卖出 | 6,188.00 | 5.00 | 6.18 | 3.09 | 14.27 | +6,173.73 | — |
| 2021-12-24 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 5,760.00 | 5.00 | 5.76 | 2.88 | 13.64 | +5,746.36 | — |
| 2021-12-24 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 5,733.00 | 5.00 | 0.00 | 2.87 | 7.87 | -5,740.87 | — |
| 2021-12-24 | 江苏有线 （sh600959） | 买入 | 5,688.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,695.84 | — |
| 2021-12-24 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 5,384.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,391.69 | — |
| 2022-01-24 | 建发股份 （sh600153） | 卖出 | 6,622.00 | 5.00 | 6.62 | 3.31 | 14.93 | +6,607.07 | — |
| 2022-01-24 | 红豆股份 （sh600400） | 卖出 | 4,815.00 | 5.00 | 4.81 | 2.41 | 12.22 | +4,802.78 | — |
| 2022-01-24 | 厦门港务 （sz000905） | 卖出 | 5,215.00 | 5.00 | 5.21 | 2.61 | 12.82 | +5,202.18 | — |
| 2022-01-24 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 5,681.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,688.84 | — |
| 2022-01-24 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 5,484.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,491.74 | — |
| 2022-01-24 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 5,664.00 | 5.00 | 0.00 | 2.83 | 7.83 | -5,671.83 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside120/daily_nav.csv
日度 SHA-256：741e9af9e3af7023d9e2d1500bab43b928f30fb37b8d06ae3926c376a9dc7d86
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持仓/选股 SHA-256：29936a5b396af0aee36934a470db03d2bb34e13b13c92433ea6643888a2a982b
交易来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside120/orders.csv
交易 SHA-256：f17da3d71e762f6ccdc7be368b31da53d708164639b00e8115d274fb45559382
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