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策略档案 / 冻结历史记录
下行波动 v1
run_v1/cash_haircut20/downside120/daily_nav.csv
区间收益+18.84%
区间年化+2.62%
最大回撤-15.73%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -11.64% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.18% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.53% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.31% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.27% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.05% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥47,139.98
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 建设银行 （sh601939） | 800.0000 | — |
| 中国银行 （sh601988） | 1,300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 承德露露 （sz000848） | 900.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
买入 312 笔 / ¥1,845,103.00卖出 301 笔 / ¥1,782,300.40佣金 ¥3,065.00印花税 ¥1,396.21滑点 ¥1,814.04
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 上海机场 （sh600009） | 买入 | 6,450.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,458.23 | — |
| 2025-12-11 | 三角轮胎 （sh601163） | 买入 | 7,375.00 | 5.00 | 0.00 | 3.69 | 8.69 | -7,383.69 | — |
| 2025-12-11 | 陕西能源 （sz001286） | 买入 | 6,965.00 | 5.00 | 0.00 | 3.48 | 8.48 | -6,973.48 | — |
| 2025-12-11 | 伊利股份 （sh600887） | 买入 | 5,710.00 | 5.00 | 0.00 | 2.86 | 7.86 | -5,717.86 | — |
| 2026-01-12 | 白云机场 （sh600004） | 卖出 | 7,568.00 | 5.00 | 3.78 | 3.78 | 12.56 | +7,555.44 | — |
| 2026-01-12 | 伊利股份 （sh600887） | 卖出 | 5,536.00 | 5.00 | 2.77 | 2.77 | 10.54 | +5,525.46 | — |
| 2026-01-12 | 三角轮胎 （sh601163） | 卖出 | 7,125.00 | 5.00 | 3.56 | 3.56 | 12.12 | +7,112.88 | — |
| 2026-01-12 | 赣粤高速 （sh600269） | 买入 | 7,280.00 | 5.00 | 0.00 | 3.64 | 8.64 | -7,288.64 | — |
| 2026-01-12 | 皖新传媒 （sh601801） | 买入 | 7,568.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,576.78 | — |
| 2026-01-12 | 洪城环境 （sh600461） | 买入 | 7,416.00 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,424.71 | — |
| 2026-02-09 | 上海机场 （sh600009） | 卖出 | 6,204.00 | 5.00 | 3.10 | 3.10 | 11.20 | +6,192.80 | — |
| 2026-02-09 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 7,380.00 | 5.00 | 3.69 | 3.69 | 12.38 | +7,367.62 | — |
| 2026-02-09 | 赣粤高速 （sh600269） | 卖出 | 6,930.00 | 5.00 | 3.46 | 3.47 | 11.93 | +6,918.07 | — |
| 2026-02-09 | 盐田港 （sz000088） | 卖出 | 7,718.00 | 5.00 | 3.86 | 3.86 | 12.72 | +7,705.28 | — |
| 2026-02-09 | 陕西能源 （sz001286） | 卖出 | 6,888.00 | 5.00 | 3.44 | 3.44 | 11.88 | +6,876.12 | — |
| 2026-02-09 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,680.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,687.84 | — |
| 2026-02-09 | 国药一致 （sz000028） | 买入 | 5,288.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,295.64 | — |
| 2026-02-09 | 隆平高科 （sz000998） | 买入 | 6,930.00 | 5.00 | 0.00 | 3.47 | 8.47 | -6,938.47 | — |
| 2026-02-09 | 东阿阿胶 （sz000423） | 买入 | 5,437.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,444.72 | — |
| 2026-02-09 | 涪陵榨菜 （sz002507） | 买入 | 6,705.00 | 5.00 | 0.00 | 3.35 | 8.35 | -6,713.35 | — |
| 2026-03-17 | 华能蒙电 （sh600863） | 卖出 | 9,861.00 | 5.00 | 4.93 | 4.93 | 14.86 | +9,846.14 | — |
| 2026-03-17 | 皖新传媒 （sh601801） | 卖出 | 7,502.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,489.50 | — |
| 2026-03-17 | 隆平高科 （sz000998） | 卖出 | 7,490.00 | 5.00 | 3.74 | 3.75 | 12.49 | +7,477.51 | — |
| 2026-03-17 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 7,812.00 | 5.00 | 0.00 | 3.91 | 8.91 | -7,820.91 | — |
| 2026-03-17 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 7,440.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,448.72 | — |
| 2026-03-17 | 国药股份 （sh600511） | 买入 | 6,036.00 | 5.00 | 0.00 | 3.02 | 8.02 | -6,044.02 | — |
| 2026-04-15 | 国药股份 （sh600511） | 卖出 | 5,798.00 | 5.00 | 2.90 | 2.90 | 10.80 | +5,787.20 | — |
| 2026-04-15 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 7,416.00 | 5.00 | 3.71 | 3.71 | 12.42 | +7,403.58 | — |
| 2026-04-15 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 6,976.00 | 5.00 | 3.49 | 3.49 | 11.98 | +6,964.02 | — |
| 2026-04-15 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,527.00 | 5.00 | 2.76 | 2.76 | 10.52 | +5,516.48 | — |
| 2026-04-15 | 涪陵榨菜 （sz002507） | 卖出 | 6,190.00 | 5.00 | 3.09 | 3.10 | 11.19 | +6,178.81 | — |
| 2026-04-15 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 7,310.00 | 5.00 | 0.00 | 3.66 | 8.66 | -7,318.66 | — |
| 2026-04-15 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 7,456.00 | 5.00 | 0.00 | 3.73 | 8.73 | -7,464.73 | — |
| 2026-04-15 | 中国国贸 （sh600007） | 买入 | 6,399.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,407.20 | — |
| 2026-04-15 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 7,423.00 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,431.71 | — |
| 2026-04-15 | 唐山港 （sh601000） | 买入 | 7,568.00 | 5.00 | 0.00 | 3.78 | 8.78 | -7,576.78 | — |
| 2026-05-18 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 6,590.00 | 5.00 | 3.29 | 3.30 | 11.59 | +6,578.41 | — |
| 2026-05-18 | 华润江中 （sh600750） | 卖出 | 6,915.00 | 5.00 | 3.46 | 3.46 | 11.92 | +6,903.08 | — |
| 2026-05-18 | 国药一致 （sz000028） | 卖出 | 4,830.00 | 5.00 | 2.41 | 2.42 | 9.83 | +4,820.17 | — |
| 2026-05-18 | 东阿阿胶 （sz000423） | 卖出 | 5,226.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.22 | +5,215.78 | — |
| 2026-05-18 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,408.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,415.70 | — |
| 2026-05-18 | 格力电器 （sz000651） | 买入 | 4,024.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,031.01 | — |
| 2026-05-18 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 7,444.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,452.72 | — |
| 2026-05-18 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 7,574.00 | 5.00 | 0.00 | 3.79 | 8.79 | -7,582.79 | — |
| 2026-06-15 | 中国国贸 （sh600007） | 卖出 | 5,949.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.94 | +5,938.06 | — |
| 2026-06-15 | 洪城环境 （sh600461） | 卖出 | 7,600.00 | 5.00 | 3.80 | 3.80 | 12.60 | +7,587.40 | — |
| 2026-06-15 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 7,084.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.08 | +7,071.92 | — |
| 2026-06-15 | 格力电器 （sz000651） | 卖出 | 3,853.00 | 5.00 | 1.93 | 1.93 | 8.86 | +3,844.14 | — |
| 2026-06-15 | 双汇发展 （sz000895） | 卖出 | 7,260.00 | 5.00 | 3.63 | 3.63 | 12.26 | +7,247.74 | — |
| 2026-06-15 | 平安银行 （sz000001） | 买入 | 6,726.00 | 5.00 | 0.00 | 3.36 | 8.36 | -6,734.36 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside120/daily_nav.csv
日度 SHA-256：741e9af9e3af7023d9e2d1500bab43b928f30fb37b8d06ae3926c376a9dc7d86
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持仓/选股 SHA-256：29936a5b396af0aee36934a470db03d2bb34e13b13c92433ea6643888a2a982b
交易来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside120/orders.csv
交易 SHA-256：f17da3d71e762f6ccdc7be368b31da53d708164639b00e8115d274fb45559382
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