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策略档案 / 冻结历史记录
下行波动 v1
run_v1/cash_haircut20/downside120/daily_nav.csv
区间收益+18.84%
区间年化+2.62%
最大回撤-15.73%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -11.64% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.18% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.53% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.31% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.27% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.05% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥47,139.98
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 建设银行 （sh601939） | 800.0000 | — |
| 中国银行 （sh601988） | 1,300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 承德露露 （sz000848） | 900.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 11 页
买入 312 笔 / ¥1,845,103.00卖出 301 笔 / ¥1,782,300.40佣金 ¥3,065.00印花税 ¥1,396.21滑点 ¥1,814.04
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,860.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,867.93 | — |
| 2025-04-17 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 6,800.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,808.40 | — |
| 2025-05-20 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 6,670.00 | 5.00 | 3.33 | 3.34 | 11.67 | +6,658.33 | — |
| 2025-05-20 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 7,543.00 | 5.00 | 3.77 | 3.77 | 12.54 | +7,530.46 | — |
| 2025-05-20 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 7,448.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,456.72 | — |
| 2025-05-20 | 浙商银行 （sh601916） | 买入 | 7,440.00 | 5.00 | 0.00 | 3.72 | 8.72 | -7,448.72 | — |
| 2025-06-18 | 燕京啤酒 （sz000729） | 卖出 | 7,920.00 | 5.00 | 3.96 | 3.96 | 12.92 | +7,907.08 | — |
| 2025-06-18 | 邮储银行 （sh601658） | 买入 | 7,602.00 | 5.00 | 0.00 | 3.80 | 8.80 | -7,610.80 | — |
| 2025-07-16 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 8,267.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 13.26 | +8,253.74 | — |
| 2025-07-16 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 8,350.00 | 5.00 | 4.17 | 4.18 | 13.35 | +8,336.65 | — |
| 2025-07-16 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 7,776.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,784.89 | — |
| 2025-07-16 | 上海莱士 （sz002252） | 买入 | 7,546.00 | 5.00 | 0.00 | 3.77 | 8.77 | -7,554.77 | — |
| 2025-08-13 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 5,554.00 | 5.00 | 2.78 | 2.78 | 10.56 | +5,543.44 | — |
| 2025-08-13 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 7,740.00 | 5.00 | 3.87 | 3.87 | 12.74 | +7,727.26 | — |
| 2025-08-13 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 7,358.00 | 5.00 | 3.68 | 3.68 | 12.36 | +7,345.64 | — |
| 2025-08-13 | 白云山 （sh600332） | 买入 | 8,043.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,052.02 | — |
| 2025-08-13 | 华兰生物 （sz002007） | 买入 | 6,840.00 | 5.00 | 0.00 | 3.42 | 8.42 | -6,848.42 | — |
| 2025-08-13 | 国投电力 （sh600886） | 买入 | 5,964.00 | 5.00 | 0.00 | 2.98 | 7.98 | -5,971.98 | — |
| 2025-09-10 | 国投电力 （sh600886） | 卖出 | 5,684.00 | 5.00 | 2.84 | 2.84 | 10.68 | +5,673.32 | — |
| 2025-09-10 | 南京银行 （sh601009） | 卖出 | 7,798.00 | 5.00 | 3.90 | 3.90 | 12.80 | +7,785.20 | — |
| 2025-09-10 | 浙商银行 （sh601916） | 卖出 | 7,416.00 | 5.00 | 3.71 | 3.71 | 12.42 | +7,403.58 | — |
| 2025-09-10 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 8,109.00 | 5.00 | 4.05 | 4.05 | 13.10 | +8,095.90 | — |
| 2025-09-10 | 上海莱士 （sz002252） | 卖出 | 7,535.00 | 5.00 | 3.77 | 3.77 | 12.54 | +7,522.46 | — |
| 2025-09-10 | 三峡能源 （sh600905） | 买入 | 7,776.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,784.89 | — |
| 2025-09-10 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,979.00 | 5.00 | 0.00 | 2.99 | 7.99 | -5,986.99 | — |
| 2025-09-10 | 双汇发展 （sz000895） | 买入 | 7,725.00 | 5.00 | 0.00 | 3.86 | 8.86 | -7,733.86 | — |
| 2025-09-10 | 华能蒙电 （sh600863） | 买入 | 7,885.00 | 5.00 | 0.00 | 3.94 | 8.94 | -7,893.94 | — |
| 2025-09-10 | 伊利股份 （sh600887） | 买入 | 5,698.00 | 5.00 | 0.00 | 2.85 | 7.85 | -5,705.85 | — |
| 2025-10-16 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 7,710.00 | 5.00 | 3.85 | 3.86 | 12.71 | +7,697.29 | — |
| 2025-10-16 | 伊利股份 （sh600887） | 卖出 | 5,532.00 | 5.00 | 2.76 | 2.77 | 10.53 | +5,521.47 | — |
| 2025-10-16 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 10,150.00 | 5.00 | 5.07 | 5.08 | 15.15 | +10,134.85 | — |
| 2025-10-16 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 8,173.00 | 5.00 | 4.08 | 4.09 | 13.17 | +8,159.83 | — |
| 2025-10-16 | 邮储银行 （sh601658） | 卖出 | 7,952.00 | 5.00 | 3.97 | 3.98 | 12.95 | +7,939.05 | — |
| 2025-10-16 | 上海环境 （sh601200） | 买入 | 7,416.00 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,424.71 | — |
| 2025-10-16 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 7,648.00 | 5.00 | 0.00 | 3.82 | 8.82 | -7,656.82 | — |
| 2025-10-16 | 蓝天燃气 （sh605368） | 买入 | 6,888.00 | 5.00 | 0.00 | 3.44 | 8.44 | -6,896.44 | — |
| 2025-10-16 | 创业环保 （sh600874） | 买入 | 7,524.00 | 5.00 | 0.00 | 3.76 | 8.76 | -7,532.76 | — |
| 2025-10-16 | 白云机场 （sh600004） | 买入 | 7,688.00 | 5.00 | 0.00 | 3.84 | 8.84 | -7,696.84 | — |
| 2025-11-13 | 华兰生物 （sz002007） | 卖出 | 6,700.00 | 5.00 | 3.35 | 3.35 | 11.70 | +6,688.30 | — |
| 2025-11-13 | 白云山 （sh600332） | 买入 | 5,450.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,457.73 | — |
| 2025-12-11 | 白云山 （sh600332） | 卖出 | 5,136.00 | 5.00 | 2.57 | 2.57 | 10.14 | +5,125.86 | — |
| 2025-12-11 | 创业环保 （sh600874） | 卖出 | 7,044.00 | 5.00 | 3.52 | 3.52 | 12.04 | +7,031.96 | — |
| 2025-12-11 | 三峡能源 （sh600905） | 卖出 | 7,488.00 | 5.00 | 3.74 | 3.74 | 12.48 | +7,475.52 | — |
| 2025-12-11 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 7,360.00 | 5.00 | 3.68 | 3.68 | 12.36 | +7,347.64 | — |
| 2025-12-11 | 上海环境 （sh601200） | 卖出 | 7,263.00 | 5.00 | 3.63 | 3.63 | 12.26 | +7,250.74 | — |
| 2025-12-11 | 蓝天燃气 （sh605368） | 卖出 | 6,209.00 | 5.00 | 3.10 | 3.10 | 11.20 | +6,197.80 | — |
| 2025-12-11 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,565.00 | 5.00 | 2.78 | 2.78 | 10.56 | +5,554.44 | — |
| 2025-12-11 | 华润江中 （sh600750） | 买入 | 7,230.00 | 5.00 | 0.00 | 3.62 | 8.62 | -7,238.62 | — |
| 2025-12-11 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 7,400.00 | 5.00 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | -7,408.70 | — |
| 2025-12-11 | 盐田港 （sz000088） | 买入 | 7,650.00 | 5.00 | 0.00 | 3.83 | 8.83 | -7,658.83 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside120/daily_nav.csv
日度 SHA-256：741e9af9e3af7023d9e2d1500bab43b928f30fb37b8d06ae3926c376a9dc7d86
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持仓/选股 SHA-256：29936a5b396af0aee36934a470db03d2bb34e13b13c92433ea6643888a2a982b
交易来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside120/orders.csv
交易 SHA-256：f17da3d71e762f6ccdc7be368b31da53d708164639b00e8115d274fb45559382
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