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策略档案 / 冻结历史记录
下行波动 v1
run_v1/cash_haircut20/downside120/daily_nav.csv
区间收益+18.84%
区间年化+2.62%
最大回撤-15.73%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -11.64% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.04% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +0.18% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +11.53% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +15.31% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +3.27% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +0.05% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥47,139.98
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,400.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 200.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 600.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,000.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 建设银行 （sh601939） | 800.0000 | — |
| 中国银行 （sh601988） | 1,300.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 600.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
| 承德露露 （sz000848） | 900.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 312 笔 / ¥1,845,103.00卖出 301 笔 / ¥1,782,300.40佣金 ¥3,065.00印花税 ¥1,396.21滑点 ¥1,814.04
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-02 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 6,307.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,315.15 | — |
| 2020-01-02 | 农业银行 （sh601288） | 买入 | 6,307.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,315.15 | — |
| 2020-01-02 | 民生银行 （sh600016） | 买入 | 6,360.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,368.18 | — |
| 2020-01-02 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 5,920.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,927.96 | — |
| 2020-01-02 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 6,226.00 | 5.00 | 0.00 | 3.11 | 8.11 | -6,234.11 | — |
| 2020-01-02 | 华夏银行 （sh600015） | 买入 | 6,176.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,184.09 | — |
| 2020-01-02 | 中国石化 （sh600028） | 买入 | 6,156.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,164.08 | — |
| 2020-01-02 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 5,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,839.92 | — |
| 2020-01-02 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 6,292.00 | 5.00 | 0.00 | 3.15 | 8.15 | -6,300.15 | — |
| 2020-01-02 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 5,832.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,839.92 | — |
| 2020-02-07 | 华夏银行 （sh600015） | 卖出 | 5,648.00 | 5.00 | 5.65 | 2.82 | 13.47 | +5,634.53 | — |
| 2020-02-07 | 民生银行 （sh600016） | 卖出 | 5,870.00 | 5.00 | 5.87 | 2.94 | 13.81 | +5,856.19 | — |
| 2020-02-07 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 5,640.00 | 5.00 | 5.64 | 2.82 | 13.46 | +5,626.54 | — |
| 2020-02-07 | 江苏银行 （sh600919） | 卖出 | 5,248.00 | 5.00 | 5.25 | 2.62 | 12.87 | +5,235.13 | — |
| 2020-02-07 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 5,731.00 | 5.00 | 5.73 | 2.87 | 13.60 | +5,717.40 | — |
| 2020-02-07 | 农业银行 （sh601288） | 卖出 | 5,797.00 | 5.00 | 5.79 | 2.90 | 13.69 | +5,783.31 | — |
| 2020-02-07 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 5,742.00 | 5.00 | 5.74 | 2.87 | 13.61 | +5,728.39 | — |
| 2020-02-07 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 5,470.00 | 5.00 | 5.47 | 2.74 | 13.21 | +5,456.79 | — |
| 2020-02-07 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 5,320.00 | 5.00 | 5.32 | 2.66 | 12.98 | +5,307.02 | — |
| 2020-02-07 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 5,933.00 | 5.00 | 5.93 | 2.97 | 13.90 | +5,919.10 | — |
| 2020-02-07 | 同仁堂 （sh600085） | 买入 | 5,998.00 | 5.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | -6,006.00 | — |
| 2020-02-07 | 南京医药 （sh600713） | 买入 | 5,918.00 | 5.00 | 0.00 | 2.96 | 7.96 | -5,925.96 | — |
| 2020-02-07 | 珍宝岛 （sh603567） | 买入 | 6,028.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,036.01 | — |
| 2020-02-07 | 国城矿业 （sz000688） | 买入 | 5,544.00 | 5.00 | 0.00 | 2.77 | 7.77 | -5,551.77 | — |
| 2020-02-07 | 中国医药 （sh600056） | 买入 | 5,160.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,167.58 | — |
| 2020-02-07 | 宁沪高速 （sh600377） | 买入 | 5,430.00 | 5.00 | 0.00 | 2.72 | 7.72 | -5,437.72 | — |
| 2020-02-07 | 中粮科技 （sz000930） | 买入 | 6,097.00 | 5.00 | 0.00 | 3.05 | 8.05 | -6,105.05 | — |
| 2020-02-07 | 诺邦股份 （sh603238） | 买入 | 5,846.00 | 5.00 | 0.00 | 2.92 | 7.92 | -5,853.92 | — |
| 2020-02-07 | 津药药业 （sh600488） | 买入 | 5,900.00 | 5.00 | 0.00 | 2.95 | 7.95 | -5,907.95 | — |
| 2020-02-07 | 上海医药 （sh601607） | 买入 | 4,376.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,383.19 | — |
| 2020-03-06 | 中国医药 （sh600056） | 卖出 | 4,485.00 | 5.00 | 4.48 | 2.24 | 11.72 | +4,473.28 | — |
| 2020-03-06 | 同仁堂 （sh600085） | 卖出 | 5,352.00 | 5.00 | 5.35 | 2.68 | 13.03 | +5,338.97 | — |
| 2020-03-06 | 宁沪高速 （sh600377） | 卖出 | 5,175.00 | 5.00 | 5.17 | 2.59 | 12.76 | +5,162.24 | — |
| 2020-03-06 | 津药药业 （sh600488） | 卖出 | 4,980.00 | 5.00 | 4.98 | 2.49 | 12.47 | +4,967.53 | — |
| 2020-03-06 | 上海医药 （sh601607） | 卖出 | 3,818.00 | 5.00 | 3.82 | 1.91 | 10.73 | +3,807.27 | — |
| 2020-03-06 | 诺邦股份 （sh603238） | 卖出 | 5,320.00 | 5.00 | 5.32 | 2.66 | 12.98 | +5,307.02 | — |
| 2020-03-06 | 中粮科技 （sz000930） | 卖出 | 5,124.00 | 5.00 | 5.12 | 2.56 | 12.68 | +5,111.32 | — |
| 2020-03-06 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 5,475.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,482.74 | — |
| 2020-03-06 | 鲁泰A （sz000726） | 买入 | 5,754.00 | 5.00 | 0.00 | 2.88 | 7.88 | -5,761.88 | — |
| 2020-03-06 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 5,382.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,389.69 | — |
| 2020-03-06 | 福耀玻璃 （sh600660） | 买入 | 4,726.00 | 5.00 | 0.00 | 2.36 | 7.36 | -4,733.36 | — |
| 2020-03-06 | 四川路桥 （sh600039） | 买入 | 5,474.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,481.74 | — |
| 2020-03-06 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 5,392.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,399.70 | — |
| 2020-03-06 | 华润双鹤 （sh600062） | 买入 | 5,484.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,491.74 | — |
| 2020-04-03 | 华润双鹤 （sh600062） | 卖出 | 4,952.00 | 5.00 | 4.95 | 2.48 | 12.43 | +4,939.57 | — |
| 2020-04-03 | 雅戈尔 （sh600177） | 卖出 | 5,096.00 | 5.00 | 5.09 | 2.55 | 12.64 | +5,083.36 | — |
| 2020-04-03 | 福耀玻璃 （sh600660） | 卖出 | 3,780.00 | 5.00 | 3.78 | 1.89 | 10.67 | +3,769.33 | — |
| 2020-04-03 | 南京医药 （sh600713） | 卖出 | 4,818.00 | 5.00 | 4.82 | 2.41 | 12.23 | +4,805.77 | — |
| 2020-04-03 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 4,632.00 | 5.00 | 4.63 | 2.32 | 11.95 | +4,620.05 | — |
| 2020-04-03 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 5,235.00 | 5.00 | 5.23 | 2.62 | 12.85 | +5,222.15 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside120/daily_nav.csv
日度 SHA-256：741e9af9e3af7023d9e2d1500bab43b928f30fb37b8d06ae3926c376a9dc7d86
持仓/选股来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside120/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：29936a5b396af0aee36934a470db03d2bb34e13b13c92433ea6643888a2a982b
交易来源：annual_stability/downside_risk_v1/run_v1/cash_haircut20/downside120/orders.csv
交易 SHA-256：f17da3d71e762f6ccdc7be368b31da53d708164639b00e8115d274fb45559382
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