区间收益+12.64%
区间年化+1.80%
最大回撤-21.09%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.96% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +20.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.26% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +0.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥112,563.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
买入 907 笔 / ¥2,436,607.00卖出 862 笔 / ¥2,462,259.09佣金 ¥8,845.00印花税 ¥1,794.62滑点 ¥2,449.43
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-05 | 2021-02-04 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 200.0000 | 380.00 | 5.00 | 0.38 | 0.19 | 5.57 | +374.43 | +7.72 |
| 2021-02-05 | 2021-02-04 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 200.0000 | 326.00 | 5.00 | 0.33 | 0.16 | 5.49 | +320.51 | -86.22 |
| 2021-02-05 | 2021-02-04 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 200.0000 | 400.00 | 5.00 | 0.40 | 0.20 | 5.60 | +394.40 | +3.71 |
| 2021-02-05 | 2021-02-04 | 钒钛股份 （sz000629） | 卖出 | 100.0000 | 191.00 | 5.00 | 0.19 | 0.10 | 5.29 | +185.71 | -25.89 |
| 2021-02-05 | 2021-02-04 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 100.0000 | 154.00 | 5.00 | 0.15 | 0.08 | 5.23 | +148.77 | -23.77 |
| 2021-02-05 | 2021-02-04 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 120.2397 | 202.00 | 5.00 | 0.20 | 0.10 | 5.30 | +196.70 | -19.87 |
| 2021-02-05 | 2021-02-04 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 115.5785 | 204.00 | 5.00 | 0.20 | 0.10 | 5.31 | +198.69 | -19.87 |
| 2021-02-05 | 2021-02-04 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 100.0000 | 160.00 | 5.00 | 0.16 | 0.08 | 5.24 | +154.76 | -31.72 |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,920.00 | 5.00 | 2.92 | 1.46 | 9.38 | +2,910.62 | -419.84 |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | ST粤泰 （sh600393） | 买入 | 100.0000 | 154.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -159.08 | — |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 100.0000 | 161.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -166.08 | — |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | 宏达股份 （sh600331） | 买入 | 100.0000 | 165.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -170.08 | — |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 1,100.0000 | 1,925.00 | 5.00 | 0.00 | 0.96 | 5.96 | -1,930.96 | — |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | 津投城开 （sh600322） | 买入 | 600.0000 | 1,104.00 | 5.00 | 0.00 | 0.55 | 5.55 | -1,109.55 | — |
| 2021-02-10 | 2021-02-09 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 2,377.7764 | 1,850.00 | 5.00 | 0.00 | 0.93 | 5.92 | -1,855.92 | — |
| 2021-02-23 | 2021-02-22 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 2,377.7764 | 1,750.00 | 5.00 | 1.75 | 0.87 | 7.62 | +1,742.38 | -113.55 |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 1,000.0000 | 2,000.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 8.00 | +1,992.00 | +130.08 |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 1,082.1574 | 2,682.00 | 5.00 | 2.68 | 1.34 | 9.02 | +2,672.98 | +724.37 |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,600.0000 | 2,448.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,454.22 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 1,600.0000 | 2,528.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,534.26 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,600.0000 | 2,592.00 | 5.00 | 0.00 | 1.30 | 6.30 | -2,598.30 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 1,500.0000 | 2,505.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 6.25 | -2,511.25 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 300.0000 | 522.00 | 5.00 | 0.00 | 0.26 | 5.26 | -527.26 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | ST粤泰 （sh600393） | 买入 | 200.0000 | 360.00 | 5.00 | 0.00 | 0.18 | 5.18 | -365.18 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 300.0000 | 552.00 | 5.00 | 0.00 | 0.28 | 5.28 | -557.28 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 100.0000 | 206.00 | 5.00 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | -211.10 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 淮河能源 （sh600575） | 买入 | 325.2177 | 627.00 | 5.00 | 0.00 | 0.31 | 5.31 | -632.31 | — |
| 2021-02-24 | 2021-02-23 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 1,100.0000 | 2,288.00 | 5.00 | 0.00 | 1.14 | 6.14 | -2,294.14 | — |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,505.00 | 5.00 | 2.50 | 1.25 | 8.76 | +2,496.24 | -15.01 |
| 2021-03-03 | 2021-03-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,407.4153 | 1,989.00 | 5.00 | 0.00 | 0.99 | 5.99 | -1,994.99 | — |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 1,040.2063 | 2,124.00 | 5.00 | 2.12 | 1.06 | 8.18 | +2,115.82 | +148.74 |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 100.0000 | 153.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -158.08 | — |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 324.7882 | 465.00 | 5.00 | 0.00 | 0.23 | 5.23 | -470.23 | — |
| 2021-03-10 | 2021-03-09 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 1,029.7590 | 1,650.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,655.83 | — |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,516.00 | 5.00 | 2.51 | 1.26 | 8.77 | +2,507.23 | -185.11 |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 1,700.0000 | 4,386.00 | 5.00 | 4.38 | 2.19 | 11.58 | +4,374.42 | +1,000.50 |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 720.8313 | 1,043.00 | 5.00 | 0.00 | 0.52 | 5.52 | -1,048.52 | — |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 108.2627 | 153.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -158.08 | — |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 1,612.8512 | 2,528.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,534.26 | — |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | ST粤泰 （sh600393） | 买入 | 100.0000 | 172.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -177.09 | — |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,543.8702 | 2,464.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.23 | -2,470.23 | — |
| 2021-03-24 | 2021-03-23 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 510.0174 | 736.00 | 5.00 | 0.00 | 0.37 | 5.37 | -741.37 | — |
| 2021-03-31 | 2021-03-30 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 510.0174 | 724.00 | 5.00 | 0.72 | 0.36 | 6.09 | +717.91 | -23.45 |
| 2021-03-31 | 2021-03-30 | 宏达股份 （sh600331） | 买入 | 200.0000 | 378.00 | 5.00 | 0.00 | 0.19 | 5.19 | -383.19 | — |
| 2021-03-31 | 2021-03-30 | 国安股份 （sz000839） | 买入 | 200.0000 | 414.00 | 5.00 | 0.00 | 0.21 | 5.21 | -419.21 | — |
| 2021-04-08 | 2021-04-07 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 1,694.7593 | 3,355.17 | 5.00 | 3.35 | 1.68 | 10.03 | +3,345.14 | +683.39 |
| 2021-04-08 | 2021-04-07 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 1,100.0000 | 2,981.00 | 5.00 | 2.98 | 1.49 | 9.47 | +2,971.53 | +677.39 |
| 2021-04-08 | 2021-04-07 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 1,700.0000 | 2,567.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,573.28 | — |
| 2021-04-08 | 2021-04-07 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 1,400.0000 | 2,394.00 | 5.00 | 0.00 | 1.20 | 6.20 | -2,400.20 | — |
| 2021-04-15 | 2021-04-14 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,600.0000 | 4,000.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | +3,989.00 | +1,534.78 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_cushion/daily_nav.csv
日度 SHA-256：6e69d678db6bfab79e108627ee82d0cfb5302872c57ff02156450a958b14fe5b
交易来源：optimization/risk_cushion/trades.csv
交易 SHA-256：d25a0c7ee77cfb5e8366d7f234c6cc0b6671e8bb8205f848e03a86c75268d13d
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