区间收益+12.64%
区间年化+1.80%
最大回撤-21.09%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.96% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +20.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.26% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +0.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥112,563.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 907 笔 / ¥2,436,607.00卖出 862 笔 / ¥2,462,259.09佣金 ¥8,845.00印花税 ¥1,794.62滑点 ¥2,449.43
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 1,800.0000 | 5,598.00 | 5.00 | 5.60 | 2.80 | 13.39 | +5,584.61 | +1,996.31 |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | 宏达股份 （sh600331） | 卖出 | 1,800.0000 | 4,680.00 | 5.00 | 4.68 | 2.34 | 12.02 | +4,667.98 | +917.37 |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | 钒钛股份 （sz000629） | 卖出 | 1,800.0000 | 4,428.00 | 5.00 | 4.43 | 2.21 | 11.64 | +4,416.36 | +810.06 |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,031.3561 | 4,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,207.10 | — |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 2,883.3252 | 4,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,207.10 | — |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,700.0000 | 4,293.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.15 | -4,300.15 | — |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 100.0000 | 168.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -173.08 | — |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 100.0000 | 189.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -194.09 | — |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 100.0000 | 198.00 | 5.00 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | -203.10 | — |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 200.0000 | 422.00 | 5.00 | 0.00 | 0.21 | 5.21 | -427.21 | — |
| 2020-11-24 | 2020-11-23 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 200.0000 | 428.00 | 5.00 | 0.00 | 0.21 | 5.21 | -433.21 | — |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,031.3561 | 4,088.00 | 5.00 | 4.09 | 2.04 | 11.13 | +4,076.87 | -130.23 |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 2,883.3252 | 4,088.00 | 5.00 | 4.09 | 2.04 | 11.13 | +4,076.87 | -130.23 |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,700.0000 | 4,266.00 | 5.00 | 0.00 | 2.13 | 7.13 | -4,273.13 | — |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,500.0000 | 4,150.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,157.07 | — |
| 2020-12-01 | 2020-11-30 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 100.0000 | 192.00 | 5.00 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | -197.10 | — |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 100.0000 | 154.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -159.08 | — |
| 2020-12-08 | 2020-12-07 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 100.0000 | 166.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -171.08 | — |
| 2020-12-15 | 2020-12-14 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 100.0000 | 151.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -156.08 | — |
| 2020-12-15 | 2020-12-14 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 200.0000 | 314.00 | 5.00 | 0.00 | 0.16 | 5.16 | -319.16 | — |
| 2020-12-15 | 2020-12-14 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 100.0000 | 200.00 | 5.00 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | -205.10 | — |
| 2020-12-15 | 2020-12-14 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 100.0000 | 201.00 | 5.00 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | -206.10 | — |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 2,080.4126 | 4,212.00 | 5.00 | 4.21 | 2.11 | 11.32 | +4,200.68 | +486.09 |
| 2020-12-22 | 2020-12-21 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,300.0000 | 4,163.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,170.08 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,116.00 | 5.00 | 4.11 | 2.06 | 11.17 | +4,104.83 | -324.38 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,172.00 | 5.00 | 4.17 | 2.09 | 11.26 | +4,160.74 | -298.48 |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 2,574.3975 | 4,150.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,157.07 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 2,276.5301 | 4,158.00 | 5.00 | 0.00 | 2.08 | 7.08 | -4,165.08 | — |
| 2020-12-29 | 2020-12-28 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 100.0000 | 190.00 | 5.00 | 0.00 | 0.10 | 5.09 | -195.09 | — |
| 2020-12-31 | 2020-12-30 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 2,574.3975 | 3,525.00 | 5.00 | 3.52 | 1.76 | 10.29 | +3,514.71 | -642.36 |
| 2021-01-04 | 2020-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,600.0000 | 2,416.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,422.21 | — |
| 2021-01-04 | 2020-12-31 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 1,300.0000 | 2,418.00 | 5.00 | 0.00 | 1.21 | 6.21 | -2,424.21 | — |
| 2021-01-04 | 2020-12-31 | ST粤泰 （sh600393） | 买入 | 1,200.0000 | 2,448.00 | 5.00 | 0.00 | 1.22 | 6.22 | -2,454.22 | — |
| 2021-01-04 | 2020-12-31 | ST太重 （sh600169） | 买入 | 1,100.0000 | 2,365.00 | 5.00 | 0.00 | 1.18 | 6.18 | -2,371.18 | — |
| 2021-01-04 | 2020-12-31 | 博源化工 （sz000683） | 买入 | 1,322.6368 | 2,376.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,382.19 | — |
| 2021-01-04 | 2020-12-31 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 720.6896 | 1,519.00 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 5.76 | -1,524.76 | — |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,352.00 | 5.00 | 2.35 | 1.18 | 8.53 | +2,343.47 | -78.73 |
| 2021-01-06 | 2021-01-05 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 771.9351 | 1,358.00 | 5.00 | 0.00 | 0.68 | 5.68 | -1,363.68 | — |
| 2021-01-12 | 2021-01-11 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 206.9573 | 398.00 | 5.00 | 0.40 | 0.20 | 5.60 | +392.40 | +13.76 |
| 2021-01-12 | 2021-01-11 | ST太重 （sh600169） | 卖出 | 100.0000 | 205.00 | 5.00 | 0.20 | 0.10 | 5.31 | +199.69 | -15.87 |
| 2021-01-12 | 2021-01-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 200.0000 | 310.00 | 5.00 | 0.31 | 0.15 | 5.46 | +304.54 | -28.03 |
| 2021-01-12 | 2021-01-11 | ST粤泰 （sh600393） | 卖出 | 100.0000 | 177.00 | 5.00 | 0.18 | 0.09 | 5.27 | +171.73 | -32.78 |
| 2021-01-12 | 2021-01-11 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 200.0000 | 332.00 | 5.00 | 0.33 | 0.17 | 5.50 | +326.50 | -36.11 |
| 2021-01-12 | 2021-01-11 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 102.9557 | 204.00 | 5.00 | 0.20 | 0.10 | 5.31 | +198.69 | -19.13 |
| 2021-01-12 | 2021-01-11 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 200.0000 | 338.00 | 5.00 | 0.34 | 0.17 | 5.51 | +332.49 | -52.18 |
| 2021-01-12 | 2021-01-11 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 200.0000 | 286.00 | 5.00 | 0.29 | 0.14 | 5.43 | +280.57 | -58.01 |
| 2021-01-12 | 2021-01-11 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 234.3748 | 422.00 | 5.00 | 0.42 | 0.21 | 5.63 | +416.37 | +47.30 |
| 2021-01-12 | 2021-01-11 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 200.0000 | 394.00 | 5.00 | 0.39 | 0.20 | 5.59 | +388.41 | +21.70 |
| 2021-01-12 | 2021-01-11 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 110.2764 | 190.00 | 5.00 | 0.19 | 0.10 | 5.28 | +184.72 | -10.10 |
| 2021-01-12 | 2021-01-11 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 200.0000 | 380.00 | 5.00 | 0.38 | 0.19 | 5.57 | +374.43 | -32.30 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_cushion/daily_nav.csv
日度 SHA-256：6e69d678db6bfab79e108627ee82d0cfb5302872c57ff02156450a958b14fe5b
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交易 SHA-256：d25a0c7ee77cfb5e8366d7f234c6cc0b6671e8bb8205f848e03a86c75268d13d
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