区间收益+12.64%
区间年化+1.80%
最大回撤-21.09%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.96% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +20.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.26% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +0.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥112,563.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 4 页
买入 907 笔 / ¥2,436,607.00卖出 862 笔 / ¥2,462,259.09佣金 ¥8,845.00印花税 ¥1,794.62滑点 ¥2,449.43
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 100.0000 | 183.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -188.09 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 福田汽车 （sh600166） | 卖出 | 2,100.0000 | 4,851.00 | 5.00 | 4.85 | 2.43 | 12.27 | +4,838.73 | +782.18 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 怡球资源 （sh601388） | 卖出 | 2,033.4318 | 4,295.05 | 5.00 | 4.29 | 2.15 | 11.44 | +4,283.61 | +823.51 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 2,404.7942 | 5,300.00 | 5.00 | 5.30 | 2.65 | 12.95 | +5,287.05 | +1,540.64 |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 100.0000 | 150.00 | 5.00 | 0.00 | 0.07 | 5.08 | -155.07 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 100.0000 | 165.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -170.08 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 2,200.0000 | 4,026.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,033.01 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 2,100.0000 | 4,137.00 | 5.00 | 0.00 | 2.07 | 7.07 | -4,144.07 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 青山纸业 （sh600103） | 买入 | 2,069.5728 | 3,980.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,986.99 | — |
| 2020-08-10 | 2020-08-07 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 300.0000 | 606.00 | 5.00 | 0.00 | 0.30 | 5.30 | -611.30 | — |
| 2020-08-19 | 2020-08-18 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 2,200.0000 | 4,158.00 | 5.00 | 4.16 | 2.08 | 11.23 | +4,146.77 | +113.75 |
| 2020-08-24 | 2020-08-21 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 2,717.1971 | 4,131.00 | 5.00 | 0.00 | 2.07 | 7.07 | -4,138.07 | — |
| 2020-09-07 | 2020-09-04 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,700.0000 | 4,023.00 | 5.00 | 4.02 | 2.01 | 11.03 | +4,011.97 | -357.21 |
| 2020-09-07 | 2020-09-04 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 100.0000 | 158.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -163.08 | — |
| 2020-09-07 | 2020-09-04 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 2,205.5288 | 4,040.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,047.02 | — |
| 2020-09-14 | 2020-09-11 | 中远海发 （sh601866） | 卖出 | 1,929.7894 | 3,704.64 | 5.00 | 3.70 | 1.85 | 10.56 | +3,694.08 | +713.93 |
| 2020-09-14 | 2020-09-11 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 2,883.3252 | 4,200.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,207.10 | — |
| 2020-09-24 | 2020-09-23 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 2,717.1971 | 3,969.00 | 5.00 | 3.97 | 1.98 | 10.95 | +3,958.05 | -180.02 |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 2,883.3252 | 4,004.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 11.00 | +3,993.00 | -214.10 |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,700.0000 | 4,023.00 | 5.00 | 0.00 | 2.01 | 7.01 | -4,030.01 | — |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 2,400.0000 | 4,056.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,063.03 | — |
| 2020-09-28 | 2020-09-25 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 100.0000 | 198.00 | 5.00 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | -203.10 | — |
| 2020-10-20 | 2020-10-19 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 110.2764 | 197.00 | 5.00 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | -202.10 | — |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,975.00 | 5.00 | 3.97 | 1.99 | 10.96 | +3,964.04 | +148.60 |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,843.00 | 5.00 | 3.84 | 1.92 | 10.76 | +3,832.24 | -311.83 |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,996.00 | 5.00 | 3.99 | 2.00 | 10.99 | +3,985.01 | -45.00 |
| 2020-10-27 | 2020-10-26 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 2,100.0000 | 4,032.00 | 5.00 | 0.00 | 2.02 | 7.02 | -4,039.02 | — |
| 2020-10-30 | 2020-10-29 | 青山纸业 （sh600103） | 卖出 | 2,069.5728 | 3,880.00 | 5.00 | 3.88 | 1.94 | 10.82 | +3,869.18 | -117.81 |
| 2020-11-02 | 2020-10-30 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,926.00 | 5.00 | 3.92 | 1.96 | 10.89 | +3,915.11 | -505.09 |
| 2020-11-02 | 2020-10-30 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,315.8053 | 3,969.00 | 5.00 | 3.97 | 1.98 | 10.95 | +3,958.05 | -291.07 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,990.00 | 5.00 | 3.99 | 2.00 | 10.98 | +3,979.02 | +13.57 |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 新潮能源 （sh600777） | 买入 | 200.0000 | 306.00 | 5.00 | 0.00 | 0.15 | 5.15 | -311.15 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 100.0000 | 175.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -180.09 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | ST洲际 （sh600759） | 买入 | 100.0000 | 177.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -182.09 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 吉林化纤 （sz000420） | 买入 | 2,000.0000 | 3,900.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,906.95 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 郑州煤电 （sh600121） | 买入 | 2,000.0000 | 3,980.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,986.99 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 钒钛股份 （sz000629） | 买入 | 2,000.0000 | 4,000.00 | 5.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | -4,007.00 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 1,900.0000 | 3,857.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,863.93 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 河钢股份 （sz000709） | 买入 | 2,195.9910 | 3,914.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,920.96 | — |
| 2020-11-03 | 2020-11-02 | 宏达股份 （sh600331） | 买入 | 1,900.0000 | 3,952.00 | 5.00 | 0.00 | 1.98 | 6.98 | -3,958.98 | — |
| 2020-11-23 | 2020-11-20 | 郑州煤电 （sh600121） | 卖出 | 200.0000 | 560.00 | 5.00 | 0.56 | 0.28 | 5.84 | +554.16 | +155.46 |
| 2020-11-23 | 2020-11-20 | 宏达股份 （sh600331） | 卖出 | 100.0000 | 279.00 | 5.00 | 0.28 | 0.14 | 5.42 | +273.58 | +65.21 |
| 2020-11-23 | 2020-11-20 | ST洲际 （sh600759） | 卖出 | 200.0000 | 386.00 | 5.00 | 0.39 | 0.19 | 5.58 | +380.42 | -4.25 |
| 2020-11-23 | 2020-11-20 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 200.0000 | 330.00 | 5.00 | 0.33 | 0.17 | 5.49 | +324.51 | -14.08 |
| 2020-11-23 | 2020-11-20 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 234.3748 | 426.00 | 5.00 | 0.43 | 0.21 | 5.64 | +420.36 | +51.29 |
| 2020-11-23 | 2020-11-20 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 200.0000 | 372.00 | 5.00 | 0.37 | 0.19 | 5.56 | +366.44 | -0.27 |
| 2020-11-23 | 2020-11-20 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 100.0000 | 208.00 | 5.00 | 0.21 | 0.10 | 5.31 | +202.69 | -0.68 |
| 2020-11-23 | 2020-11-20 | 吉林化纤 （sz000420） | 卖出 | 200.0000 | 426.00 | 5.00 | 0.43 | 0.21 | 5.64 | +420.36 | +29.67 |
| 2020-11-23 | 2020-11-20 | 钒钛股份 （sz000629） | 卖出 | 200.0000 | 488.00 | 5.00 | 0.49 | 0.24 | 5.73 | +482.27 | +81.57 |
| 2020-11-23 | 2020-11-20 | 河钢股份 （sz000709） | 卖出 | 115.5785 | 225.00 | 5.00 | 0.22 | 0.11 | 5.34 | +219.66 | +13.30 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_cushion/daily_nav.csv
日度 SHA-256：6e69d678db6bfab79e108627ee82d0cfb5302872c57ff02156450a958b14fe5b
交易来源：optimization/risk_cushion/trades.csv
交易 SHA-256：d25a0c7ee77cfb5e8366d7f234c6cc0b6671e8bb8205f848e03a86c75268d13d
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