区间收益+12.64%
区间年化+1.80%
最大回撤-21.09%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.96% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +20.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.26% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +0.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥112,563.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 36 页
买入 907 笔 / ¥2,436,607.00卖出 862 笔 / ¥2,462,259.09佣金 ¥8,845.00印花税 ¥1,794.62滑点 ¥2,449.43
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 3,200.0000 | 4,864.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,871.43 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 3,100.0000 | 4,867.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,874.43 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,100.0000 | 4,836.00 | 5.00 | 0.00 | 2.42 | 7.42 | -4,843.42 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 3,000.0000 | 4,770.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.38 | -4,777.39 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 2,900.0000 | 4,785.00 | 5.00 | 0.00 | 2.39 | 7.39 | -4,792.39 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 津滨发展 （sz000897） | 买入 | 2,800.0000 | 4,704.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,711.35 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 2,800.0000 | 4,704.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,711.35 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 2,800.0000 | 4,704.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,711.35 | — |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 2,800.0000 | 4,816.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,823.41 | — |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,743.00 | 5.00 | 2.37 | 2.37 | 9.74 | +4,733.26 | -110.16 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,590.00 | 5.00 | 2.29 | 2.29 | 9.59 | +4,580.41 | -196.97 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,620.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,610.38 | -100.97 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,774.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.77 | +4,764.23 | -110.21 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,736.00 | 5.00 | 2.37 | 2.37 | 9.73 | +4,726.27 | -145.17 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,736.00 | 5.00 | 2.37 | 2.37 | 9.73 | +4,726.27 | -145.17 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,640.00 | 5.00 | 2.32 | 2.32 | 9.64 | +4,630.36 | -162.03 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 华侨城A （sz000069） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,592.00 | 5.00 | 2.29 | 2.30 | 9.59 | +4,582.41 | -128.94 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,676.00 | 5.00 | 2.34 | 2.34 | 9.67 | +4,666.33 | -157.08 |
| 2026-07-08 | 2026-07-07 | 津滨发展 （sz000897） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,592.00 | 5.00 | 2.29 | 2.30 | 9.59 | +4,582.41 | -128.94 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_cushion/daily_nav.csv
日度 SHA-256：6e69d678db6bfab79e108627ee82d0cfb5302872c57ff02156450a958b14fe5b
交易来源：optimization/risk_cushion/trades.csv
交易 SHA-256：d25a0c7ee77cfb5e8366d7f234c6cc0b6671e8bb8205f848e03a86c75268d13d
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