区间收益+12.64%
区间年化+1.80%
最大回撤-21.09%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.96% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +20.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.26% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +0.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥112,563.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 35 页
买入 907 笔 / ¥2,436,607.00卖出 862 笔 / ¥2,462,259.09佣金 ¥8,845.00印花税 ¥1,794.62滑点 ¥2,449.43
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 4,000.0000 | 6,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,608.30 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 3,900.0000 | 6,630.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,638.31 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,900.0000 | 6,630.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,638.31 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 3,900.0000 | 6,708.00 | 5.00 | 0.00 | 3.35 | 8.35 | -6,716.35 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,900.0000 | 6,669.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,677.33 | — |
| 2026-06-18 | 2026-06-17 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 400.0000 | 664.00 | 5.00 | 0.33 | 0.33 | 5.66 | +658.34 | -22.52 |
| 2026-06-18 | 2026-06-17 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 400.0000 | 588.00 | 5.00 | 0.29 | 0.29 | 5.59 | +582.41 | -54.38 |
| 2026-06-18 | 2026-06-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 400.0000 | 604.00 | 5.00 | 0.30 | 0.30 | 5.60 | +598.40 | -34.40 |
| 2026-06-18 | 2026-06-17 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 400.0000 | 648.00 | 5.00 | 0.32 | 0.32 | 5.65 | +642.35 | -18.48 |
| 2026-06-18 | 2026-06-17 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 400.0000 | 656.00 | 5.00 | 0.33 | 0.33 | 5.66 | +650.34 | -38.51 |
| 2026-06-18 | 2026-06-17 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 400.0000 | 632.00 | 5.00 | 0.32 | 0.32 | 5.63 | +626.37 | -58.49 |
| 2026-06-18 | 2026-06-17 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 408.4508 | 608.00 | 5.00 | 0.30 | 0.30 | 5.61 | +602.39 | -22.38 |
| 2026-06-18 | 2026-06-17 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 414.5984 | 596.00 | 5.00 | 0.30 | 0.30 | 5.60 | +590.40 | -26.37 |
| 2026-06-18 | 2026-06-17 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 400.0000 | 560.00 | 5.00 | 0.28 | 0.28 | 5.56 | +554.44 | -50.32 |
| 2026-06-18 | 2026-06-17 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 400.0000 | 644.00 | 5.00 | 0.32 | 0.32 | 5.64 | +638.36 | -42.50 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,800.0000 | 5,472.00 | 5.00 | 2.73 | 2.74 | 10.47 | +5,461.53 | -588.02 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 4,042.3346 | 5,655.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.65 | +5,644.35 | -369.19 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,560.00 | 5.00 | 2.78 | 2.78 | 10.56 | +5,549.44 | -498.12 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 100.0000 | 150.00 | 5.00 | 0.00 | 0.07 | 5.08 | -155.07 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 3,200.0000 | 5,472.00 | 5.00 | 0.00 | 2.74 | 7.74 | -5,479.74 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,100.0000 | 5,394.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,401.70 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 2,600.0000 | 4,524.00 | 5.00 | 0.00 | 2.26 | 7.26 | -4,531.26 | — |
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 300.0000 | 468.00 | 5.00 | 0.23 | 0.23 | 5.47 | +462.53 | -48.11 |
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 300.0000 | 435.00 | 5.00 | 0.22 | 0.22 | 5.43 | +429.57 | -45.03 |
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 300.0000 | 468.00 | 5.00 | 0.23 | 0.23 | 5.47 | +462.53 | -33.09 |
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 300.0000 | 462.00 | 5.00 | 0.23 | 0.23 | 5.46 | +456.54 | -60.10 |
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 300.0000 | 480.00 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 5.48 | +474.52 | -39.12 |
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 200.0000 | 340.00 | 5.00 | 0.17 | 0.17 | 5.34 | +334.66 | -13.84 |
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 306.3381 | 429.00 | 5.00 | 0.21 | 0.21 | 5.43 | +423.57 | -45.01 |
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | 东方海洋 （sz002086） | 卖出 | 200.0000 | 340.00 | 5.00 | 0.17 | 0.17 | 5.34 | +334.66 | -13.90 |
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 300.0000 | 450.00 | 5.00 | 0.22 | 0.23 | 5.45 | +444.55 | -66.09 |
| 2026-06-26 | 2026-06-25 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 200.0000 | 340.00 | 5.00 | 0.17 | 0.17 | 5.34 | +334.66 | -7.82 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,500.0000 | 4,935.00 | 5.00 | 2.47 | 2.47 | 9.93 | +4,925.07 | -611.87 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,676.0576 | 4,968.00 | 5.00 | 2.48 | 2.48 | 9.97 | +4,958.03 | -664.96 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,640.00 | 5.00 | 2.32 | 2.32 | 9.64 | +4,630.36 | -816.46 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,800.0000 | 4,592.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,599.30 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 2,800.0000 | 4,592.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,599.30 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 400.0000 | 656.00 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 5.33 | -661.33 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 华侨城A （sz000069） | 买入 | 1,600.0000 | 2,640.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,646.32 | — |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,024.00 | 5.00 | 2.51 | 2.51 | 10.02 | +5,013.98 | -432.85 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,592.00 | 5.00 | 2.29 | 2.30 | 9.59 | +4,582.41 | -16.89 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,082.00 | 5.00 | 2.54 | 2.54 | 10.08 | +5,071.92 | -379.93 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 文投控股 （sh600715） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,992.00 | 5.00 | 2.49 | 2.50 | 9.99 | +4,982.01 | -528.85 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,148.00 | 5.00 | 2.57 | 2.57 | 10.15 | +5,137.85 | -496.06 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,814.00 | 5.00 | 2.41 | 2.41 | 9.81 | +4,804.19 | -249.01 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 华侨城A （sz000069） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,704.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.70 | +2,696.30 | +49.98 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,704.00 | 5.00 | 2.35 | 2.35 | 9.70 | +4,694.30 | +95.00 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 东方海洋 （sz002086） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,956.00 | 5.00 | 2.48 | 2.48 | 9.95 | +4,946.05 | +102.01 |
| 2026-07-03 | 2026-07-02 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,070.00 | 5.00 | 2.53 | 2.54 | 10.07 | +5,059.93 | -77.32 |
| 2026-07-07 | 2026-07-06 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,200.0000 | 4,864.00 | 5.00 | 0.00 | 2.43 | 7.43 | -4,871.43 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_cushion/daily_nav.csv
日度 SHA-256：6e69d678db6bfab79e108627ee82d0cfb5302872c57ff02156450a958b14fe5b
交易来源：optimization/risk_cushion/trades.csv
交易 SHA-256：d25a0c7ee77cfb5e8366d7f234c6cc0b6671e8bb8205f848e03a86c75268d13d
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