区间收益+12.64%
区间年化+1.80%
最大回撤-21.09%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.96% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +20.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.26% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +0.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥112,563.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 34 页
买入 907 笔 / ¥2,436,607.00卖出 862 笔 / ¥2,462,259.09佣金 ¥8,845.00印花税 ¥1,794.62滑点 ¥2,449.43
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 200.0000 | 348.00 | 5.00 | 0.17 | 0.17 | 5.35 | +342.65 | -1.78 |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 200.0000 | 304.00 | 5.00 | 0.15 | 0.15 | 5.30 | +298.70 | -53.70 |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 300.0000 | 420.00 | 5.00 | 0.21 | 0.21 | 5.42 | +414.58 | -50.95 |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 200.0000 | 356.00 | 5.00 | 0.18 | 0.18 | 5.36 | +350.64 | +6.21 |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 204.2254 | 322.00 | 5.00 | 0.16 | 0.16 | 5.32 | +316.68 | -11.69 |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 207.2992 | 310.00 | 5.00 | 0.15 | 0.15 | 5.31 | +304.69 | -41.74 |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 200.0000 | 294.00 | 5.00 | 0.15 | 0.15 | 5.29 | +288.71 | -55.68 |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 200.0000 | 312.00 | 5.00 | 0.16 | 0.16 | 5.31 | +306.69 | -29.69 |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 200.0000 | 310.00 | 5.00 | 0.15 | 0.15 | 5.31 | +304.69 | -37.69 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 4,100.0000 | 5,740.00 | 5.00 | 2.87 | 2.87 | 10.74 | +5,729.26 | -633.02 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,000.0000 | 5,760.00 | 5.00 | 2.88 | 2.88 | 10.76 | +5,749.24 | -1,085.75 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 100.0000 | 155.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -160.08 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 100.0000 | 155.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -160.08 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 100.0000 | 155.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -160.08 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,700.0000 | 6,068.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,076.03 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 3,800.0000 | 6,080.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,088.04 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 200.0000 | 348.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -353.17 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 400.0000 | 696.00 | 5.00 | 0.00 | 0.35 | 5.35 | -701.35 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 3,500.0000 | 9,625.00 | 5.00 | 4.81 | 4.81 | 14.62 | +9,610.38 | +3,570.28 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 3,100.0000 | 6,324.00 | 5.00 | 3.16 | 3.16 | 11.32 | +6,312.68 | +973.93 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,900.0000 | 7,350.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,358.68 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,900.0000 | 7,350.00 | 5.00 | 0.00 | 3.68 | 8.68 | -7,358.68 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 1,000.0000 | 1,510.00 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 5.75 | -1,515.76 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 900.0000 | 1,386.00 | 5.00 | 0.00 | 0.69 | 5.69 | -1,391.69 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 900.0000 | 1,386.00 | 5.00 | 0.00 | 0.69 | 5.69 | -1,391.69 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 829.1969 | 1,272.00 | 5.00 | 0.00 | 0.64 | 5.64 | -1,277.64 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 900.0000 | 1,440.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,445.72 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 714.7890 | 1,127.00 | 5.00 | 0.00 | 0.56 | 5.56 | -1,132.56 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 500.0000 | 860.00 | 5.00 | 0.00 | 0.43 | 5.43 | -865.43 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 4,900.0000 | 7,154.00 | 5.00 | 3.58 | 3.58 | 12.15 | +7,141.85 | -216.83 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 4,900.0000 | 7,154.00 | 5.00 | 3.58 | 3.58 | 12.15 | +7,141.85 | -1,043.85 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 200.0000 | 318.00 | 5.00 | 0.00 | 0.16 | 5.16 | -323.16 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 4,200.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 0.00 | 3.57 | 8.57 | -7,148.57 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 4,100.0000 | 7,216.00 | 5.00 | 0.00 | 3.61 | 8.61 | -7,224.61 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 100.0000 | 177.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -182.09 | — |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,228.00 | 5.00 | 3.11 | 3.11 | 11.23 | +6,216.77 | -0.91 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,600.0000 | 7,176.00 | 5.00 | 3.59 | 3.59 | 12.17 | +7,163.83 | -357.93 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 4,800.0000 | 6,960.00 | 5.00 | 3.48 | 3.48 | 11.96 | +6,948.04 | -1,273.61 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 4,200.0000 | 7,098.00 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,085.90 | -62.67 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 4,900.0000 | 8,085.00 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 13.08 | +8,071.92 | +713.24 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 4,697.1848 | 7,176.00 | 5.00 | 3.59 | 3.59 | 12.17 | +7,163.83 | -385.61 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 4,767.8819 | 7,176.00 | 5.00 | 3.59 | 3.59 | 12.17 | +7,163.83 | -656.79 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 4,500.0000 | 7,065.00 | 5.00 | 3.53 | 3.53 | 12.06 | +7,052.94 | -223.69 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 4,800.0000 | 7,392.00 | 5.00 | 3.69 | 3.70 | 12.39 | +7,379.61 | -568.00 |
| 2026-06-09 | 2026-06-08 | 郑州银行 （sz002936） | 卖出 | 4,100.0000 | 7,216.00 | 5.00 | 3.61 | 3.61 | 12.21 | +7,203.79 | -20.82 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,400.0000 | 6,644.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,652.32 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 4,456.9331 | 6,622.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,630.31 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 4,200.0000 | 6,678.00 | 5.00 | 0.00 | 3.34 | 8.34 | -6,686.34 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 4,390.8466 | 6,708.00 | 5.00 | 0.00 | 3.35 | 8.35 | -6,716.35 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,200.0000 | 6,636.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,644.32 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_cushion/daily_nav.csv
日度 SHA-256：6e69d678db6bfab79e108627ee82d0cfb5302872c57ff02156450a958b14fe5b
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