区间收益+12.64%
区间年化+1.80%
最大回撤-21.09%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.96% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +20.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.26% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +0.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥112,563.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 33 页
买入 907 笔 / ¥2,436,607.00卖出 862 笔 / ¥2,462,259.09佣金 ¥8,845.00印花税 ¥1,794.62滑点 ¥2,449.43
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 200.0000 | 324.00 | 5.00 | 0.16 | 0.16 | 5.32 | +318.68 | -25.71 |
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 200.0000 | 326.00 | 5.00 | 0.16 | 0.16 | 5.33 | +320.67 | -15.70 |
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 200.0000 | 332.00 | 5.00 | 0.17 | 0.17 | 5.33 | +326.67 | -15.72 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,000.0000 | 7,100.00 | 5.00 | 3.55 | 3.55 | 12.10 | +7,087.90 | -570.73 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 200.0000 | 322.00 | 5.00 | 0.00 | 0.16 | 5.16 | -327.16 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 4,042.3346 | 6,747.00 | 5.00 | 0.00 | 3.37 | 8.37 | -6,755.37 | — |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 300.0000 | 438.00 | 5.00 | 0.22 | 0.22 | 5.44 | +432.56 | -23.95 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 300.0000 | 510.00 | 5.00 | 0.25 | 0.26 | 5.51 | +504.49 | -12.09 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 300.0000 | 516.00 | 5.00 | 0.26 | 0.26 | 5.52 | +510.48 | -18.11 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 300.0000 | 447.00 | 5.00 | 0.22 | 0.22 | 5.45 | +441.55 | -26.98 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 300.0000 | 432.00 | 5.00 | 0.22 | 0.22 | 5.43 | +426.57 | -59.98 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 306.3381 | 483.00 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 5.48 | +477.52 | -15.04 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 207.2992 | 338.00 | 5.00 | 0.17 | 0.17 | 5.34 | +332.66 | -13.77 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 300.0000 | 474.00 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 5.47 | +468.53 | -48.06 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 300.0000 | 477.00 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 5.48 | +471.52 | -33.04 |
| 2026-04-24 | 2026-04-23 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 300.0000 | 501.00 | 5.00 | 0.25 | 0.25 | 5.50 | +495.50 | -18.08 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 4,800.0000 | 6,912.00 | 5.00 | 3.45 | 3.46 | 11.91 | +6,900.09 | -404.09 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 4,600.0000 | 6,532.00 | 5.00 | 3.26 | 3.27 | 11.53 | +6,520.47 | -663.63 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 4,400.0000 | 6,644.00 | 5.00 | 3.32 | 3.32 | 11.64 | +6,632.36 | -503.70 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 310.9488 | 495.00 | 5.00 | 0.00 | 0.25 | 5.25 | -500.25 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 3,800.0000 | 6,536.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,544.27 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 3,800.0000 | 6,536.00 | 5.00 | 0.00 | 3.27 | 8.27 | -6,544.27 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,000.0000 | 7,750.00 | 5.00 | 0.00 | 3.88 | 8.88 | -7,758.88 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 500.0000 | 820.00 | 5.00 | 0.00 | 0.41 | 5.41 | -825.41 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 306.3381 | 501.00 | 5.00 | 0.00 | 0.25 | 5.25 | -506.25 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 621.8976 | 1,014.00 | 5.00 | 0.00 | 0.51 | 5.51 | -1,019.51 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 300.0000 | 504.00 | 5.00 | 0.00 | 0.25 | 5.25 | -509.25 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 600.0000 | 1,026.00 | 5.00 | 0.00 | 0.51 | 5.51 | -1,031.51 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 400.0000 | 684.00 | 5.00 | 0.00 | 0.34 | 5.34 | -689.34 | — |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 300.0000 | 531.00 | 5.00 | 0.27 | 0.27 | 5.53 | +525.47 | +8.89 |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 200.0000 | 368.00 | 5.00 | 0.18 | 0.18 | 5.37 | +362.63 | +18.20 |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 300.0000 | 495.00 | 5.00 | 0.25 | 0.25 | 5.49 | +489.51 | -39.09 |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 300.0000 | 459.00 | 5.00 | 0.23 | 0.23 | 5.46 | +453.54 | -11.99 |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 200.0000 | 396.00 | 5.00 | 0.20 | 0.20 | 5.40 | +390.60 | +46.17 |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 306.3381 | 489.00 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 5.49 | +483.51 | -9.04 |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 310.9488 | 489.00 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 5.49 | +483.51 | -36.13 |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 300.0000 | 468.00 | 5.00 | 0.23 | 0.23 | 5.47 | +462.53 | -54.05 |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 300.0000 | 483.00 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 5.48 | +477.52 | -27.05 |
| 2026-05-15 | 2026-05-14 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 300.0000 | 486.00 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 5.49 | +480.51 | -33.06 |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 300.0000 | 531.00 | 5.00 | 0.27 | 0.27 | 5.53 | +525.47 | +8.89 |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 300.0000 | 543.00 | 5.00 | 0.27 | 0.27 | 5.54 | +537.46 | +20.80 |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 300.0000 | 468.00 | 5.00 | 0.23 | 0.23 | 5.47 | +462.53 | -66.07 |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 300.0000 | 438.00 | 5.00 | 0.22 | 0.22 | 5.44 | +432.56 | -32.97 |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 300.0000 | 561.00 | 5.00 | 0.28 | 0.28 | 5.56 | +555.44 | +38.79 |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 306.3381 | 483.00 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 5.48 | +477.52 | -15.04 |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 310.9488 | 468.00 | 5.00 | 0.23 | 0.23 | 5.47 | +462.53 | -57.11 |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 300.0000 | 453.00 | 5.00 | 0.23 | 0.23 | 5.45 | +447.55 | -69.04 |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 300.0000 | 492.00 | 5.00 | 0.25 | 0.25 | 5.49 | +486.51 | -18.06 |
| 2026-05-21 | 2026-05-20 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 300.0000 | 477.00 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 5.48 | +471.52 | -42.05 |
| 2026-05-22 | 2026-05-21 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 200.0000 | 342.00 | 5.00 | 0.17 | 0.17 | 5.34 | +336.66 | -7.73 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_cushion/daily_nav.csv
日度 SHA-256：6e69d678db6bfab79e108627ee82d0cfb5302872c57ff02156450a958b14fe5b
交易来源：optimization/risk_cushion/trades.csv
交易 SHA-256：d25a0c7ee77cfb5e8366d7f234c6cc0b6671e8bb8205f848e03a86c75268d13d
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