区间收益+12.64%
区间年化+1.80%
最大回撤-21.09%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.96% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +20.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.26% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +0.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥112,563.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 32 页
买入 907 笔 / ¥2,436,607.00卖出 862 笔 / ¥2,462,259.09佣金 ¥8,845.00印花税 ¥1,794.62滑点 ¥2,449.43
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 4,900.0000 | 8,281.00 | 5.00 | 0.00 | 4.14 | 9.14 | -8,290.14 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 4,700.0000 | 8,131.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,140.07 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 4,700.0000 | 8,225.00 | 5.00 | 0.00 | 4.11 | 9.11 | -8,234.11 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 4,500.0000 | 8,145.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,154.07 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 4,500.0000 | 10,350.00 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 15.35 | +10,334.65 | +2,180.58 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 5,600.0000 | 8,456.00 | 5.00 | 0.00 | 4.23 | 9.23 | -8,465.23 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 200.0000 | 320.00 | 5.00 | 0.00 | 0.16 | 5.16 | -325.16 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 300.0000 | 489.00 | 5.00 | 0.00 | 0.24 | 5.24 | -494.24 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 204.2254 | 326.00 | 5.00 | 0.00 | 0.16 | 5.16 | -331.16 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 300.0000 | 480.00 | 5.00 | 0.00 | 0.24 | 5.24 | -485.24 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 200.0000 | 330.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -335.17 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 200.0000 | 330.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -335.17 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 300.0000 | 495.00 | 5.00 | 0.00 | 0.25 | 5.25 | -500.25 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 400.0000 | 672.00 | 5.00 | 0.00 | 0.34 | 5.34 | -677.34 | — |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 100.0000 | 176.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -181.09 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 500.0000 | 805.00 | 5.00 | 0.00 | 0.40 | 5.40 | -810.40 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 600.0000 | 960.00 | 5.00 | 0.00 | 0.48 | 5.48 | -965.48 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 600.0000 | 972.00 | 5.00 | 0.00 | 0.49 | 5.49 | -977.49 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 100.0000 | 163.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -168.08 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 400.0000 | 668.00 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 5.33 | -673.33 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 200.0000 | 346.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -351.17 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 102.1127 | 176.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -181.09 | — |
| 2026-03-03 | 2026-03-02 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 400.0000 | 716.00 | 5.00 | 0.00 | 0.36 | 5.36 | -721.36 | — |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 5,300.0000 | 8,957.00 | 5.00 | 4.48 | 4.48 | 13.95 | +8,943.05 | +346.75 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 5,200.0000 | 9,412.00 | 5.00 | 4.70 | 4.71 | 14.41 | +9,397.59 | +853.33 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,778.00 | 5.00 | 4.39 | 4.39 | 13.78 | +8,764.22 | -1,030.66 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,758.00 | 5.00 | 4.38 | 4.38 | 13.76 | +8,744.24 | -1,005.62 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 5,400.0000 | 9,072.00 | 5.00 | 4.53 | 4.54 | 14.07 | +9,057.93 | +162.49 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,016.00 | 5.00 | 4.51 | 4.51 | 14.01 | +9,001.99 | -412.71 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 5,700.0000 | 8,835.00 | 5.00 | 4.42 | 4.42 | 13.83 | +8,821.17 | +187.86 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,411.9737 | 9,169.00 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 14.17 | +9,154.83 | +383.46 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 5,800.0000 | 8,816.00 | 5.00 | 4.41 | 4.41 | 13.81 | +8,802.19 | -702.56 |
| 2026-03-04 | 2026-03-03 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 5,200.0000 | 8,840.00 | 5.00 | 4.42 | 4.42 | 13.84 | +8,826.16 | -310.40 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 5,300.0000 | 8,056.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,065.03 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 5,200.0000 | 7,956.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,964.98 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 5,100.0000 | 7,956.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,964.98 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 4,900.0000 | 7,938.00 | 5.00 | 0.00 | 3.97 | 8.97 | -7,946.97 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,003.5229 | 8,036.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,045.02 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 4,800.0000 | 8,064.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,073.03 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 4,700.0000 | 8,037.00 | 5.00 | 0.00 | 4.02 | 9.02 | -8,046.02 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 4,600.0000 | 7,912.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,920.96 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 4,600.0000 | 7,912.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,920.96 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 4,500.0000 | 7,920.00 | 5.00 | 0.00 | 3.96 | 8.96 | -7,928.96 | — |
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 200.0000 | 300.00 | 5.00 | 0.15 | 0.15 | 5.30 | +294.70 | -9.64 |
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 200.0000 | 336.00 | 5.00 | 0.17 | 0.17 | 5.34 | +330.66 | -13.73 |
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 200.0000 | 352.00 | 5.00 | 0.18 | 0.18 | 5.35 | +346.65 | -5.75 |
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 200.0000 | 304.00 | 5.00 | 0.15 | 0.15 | 5.30 | +298.70 | -13.66 |
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 200.0000 | 296.00 | 5.00 | 0.15 | 0.15 | 5.30 | +290.70 | -15.64 |
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 200.0000 | 314.00 | 5.00 | 0.16 | 0.16 | 5.31 | +308.69 | -15.68 |
| 2026-04-20 | 2026-04-17 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 204.2254 | 326.00 | 5.00 | 0.16 | 0.16 | 5.33 | +320.67 | -7.69 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_cushion/daily_nav.csv
日度 SHA-256：6e69d678db6bfab79e108627ee82d0cfb5302872c57ff02156450a958b14fe5b
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交易 SHA-256：d25a0c7ee77cfb5e8366d7f234c6cc0b6671e8bb8205f848e03a86c75268d13d
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