区间收益+12.64%
区间年化+1.80%
最大回撤-21.09%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.96% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +20.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.26% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +0.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥112,563.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 31 页
买入 907 笔 / ¥2,436,607.00卖出 862 笔 / ¥2,462,259.09佣金 ¥8,845.00印花税 ¥1,794.62滑点 ¥2,449.43
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,998.00 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 10.00 | +4,988.00 | -153.56 |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 200.0000 | 302.00 | 5.00 | 0.00 | 0.15 | 5.15 | -307.15 | — |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 102.1127 | 159.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -164.08 | — |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 100.0000 | 160.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -165.08 | — |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,300.0000 | 5,346.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,353.67 | — |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 300.0000 | 492.00 | 5.00 | 0.00 | 0.25 | 5.25 | -497.25 | — |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 荣安地产 （sz000517） | 买入 | 3,000.0000 | 5,370.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,377.69 | — |
| 2025-12-18 | 2025-12-17 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 2,800.0000 | 5,096.00 | 5.00 | 0.00 | 2.55 | 7.55 | -5,103.55 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,200.0000 | 1,884.00 | 5.00 | 0.00 | 0.94 | 5.94 | -1,889.94 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,327.4653 | 2,093.00 | 5.00 | 0.00 | 1.05 | 6.05 | -2,099.05 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 900.0000 | 1,539.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,544.77 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 1,300.0000 | 2,132.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.07 | -2,138.07 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,300.0000 | 2,145.00 | 5.00 | 0.00 | 1.07 | 6.07 | -2,151.07 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 1,300.0000 | 2,158.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,164.08 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 1,243.7953 | 2,016.00 | 5.00 | 0.00 | 1.01 | 6.01 | -2,022.01 | — |
| 2026-01-05 | 2025-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 800.0000 | 1,440.00 | 5.00 | 0.00 | 0.72 | 5.72 | -1,445.72 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 408.4508 | 652.00 | 5.00 | 0.00 | 0.33 | 5.33 | -657.33 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 200.0000 | 336.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -341.17 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 300.0000 | 510.00 | 5.00 | 0.00 | 0.26 | 5.25 | -515.25 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 400.0000 | 672.00 | 5.00 | 0.00 | 0.34 | 5.34 | -677.34 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 600.0000 | 1,038.00 | 5.00 | 0.00 | 0.52 | 5.52 | -1,043.52 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 200.0000 | 352.00 | 5.00 | 0.00 | 0.18 | 5.18 | -357.18 | — |
| 2026-01-12 | 2026-01-09 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 207.2992 | 354.00 | 5.00 | 0.00 | 0.18 | 5.18 | -359.18 | — |
| 2026-01-19 | 2026-01-16 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 400.0000 | 636.00 | 5.00 | 0.00 | 0.32 | 5.32 | -641.32 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,800.0000 | 9,888.00 | 5.00 | 4.94 | 4.94 | 14.89 | +9,873.11 | +1,816.10 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 4,877.5136 | 10,117.41 | 5.00 | 5.06 | 5.06 | 15.11 | +10,102.29 | +2,749.38 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 6,200.0000 | 9,486.00 | 5.00 | 0.00 | 4.74 | 9.74 | -9,495.74 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 5,900.0000 | 9,617.00 | 5.00 | 0.00 | 4.81 | 9.81 | -9,626.81 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 612.6763 | 1,002.00 | 5.00 | 0.00 | 0.50 | 5.50 | -1,007.50 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 600.0000 | 1,014.00 | 5.00 | 0.00 | 0.51 | 5.51 | -1,019.51 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 600.0000 | 1,020.00 | 5.00 | 0.00 | 0.51 | 5.51 | -1,025.51 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 700.0000 | 1,211.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,216.61 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 700.0000 | 1,218.00 | 5.00 | 0.00 | 0.61 | 5.61 | -1,223.61 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 400.0000 | 672.00 | 5.00 | 0.00 | 0.34 | 5.34 | -677.34 | — |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 5,900.0000 | 9,204.00 | 5.00 | 4.60 | 4.60 | 14.20 | +9,189.80 | -437.01 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,072.00 | 5.00 | 4.53 | 4.54 | 14.07 | +9,057.93 | +183.51 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,068.00 | 5.00 | 2.53 | 2.53 | 10.07 | +5,057.93 | -45.61 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 5,500.0000 | 9,240.00 | 5.00 | 4.62 | 4.62 | 14.24 | +9,225.76 | +234.72 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 5,600.0000 | 9,072.00 | 5.00 | 4.53 | 4.54 | 14.07 | +9,057.93 | -773.97 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 6,200.0000 | 8,990.00 | 5.00 | 4.49 | 4.50 | 13.99 | +8,976.01 | -519.73 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,820.4246 | 9,234.00 | 5.00 | 4.61 | 4.62 | 14.23 | +9,219.77 | -503.08 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 荣安地产 （sz000517） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,460.00 | 5.00 | 2.73 | 2.73 | 10.46 | +5,449.54 | +71.86 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 5,500.0000 | 8,910.00 | 5.00 | 4.45 | 4.46 | 13.91 | +8,896.09 | -167.42 |
| 2026-02-03 | 2026-02-02 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 5,300.0000 | 8,957.00 | 5.00 | 4.48 | 4.48 | 13.95 | +8,943.05 | +258.72 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 5,100.0000 | 8,262.00 | 5.00 | 0.00 | 4.13 | 9.13 | -8,271.13 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 5,000.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 5,000.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 5,105.6356 | 8,250.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,259.12 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 5,000.0000 | 8,200.00 | 5.00 | 0.00 | 4.10 | 9.10 | -8,209.10 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 4,900.0000 | 8,232.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,241.12 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_cushion/daily_nav.csv
日度 SHA-256：6e69d678db6bfab79e108627ee82d0cfb5302872c57ff02156450a958b14fe5b
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