区间收益+12.64%
区间年化+1.80%
最大回撤-21.09%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.96% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +20.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.26% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +0.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥112,563.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 30 页
买入 907 笔 / ¥2,436,607.00卖出 862 笔 / ¥2,462,259.09佣金 ¥8,845.00印花税 ¥1,794.62滑点 ¥2,449.43
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 100.0000 | 150.00 | 5.00 | 0.00 | 0.07 | 5.08 | -155.07 | — |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,100.0000 | 4,681.00 | 5.00 | 0.00 | 2.34 | 7.34 | -4,688.34 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,292.00 | 5.00 | 2.64 | 2.65 | 10.29 | +5,281.71 | -166.01 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,500.0000 | 5,285.00 | 5.00 | 0.00 | 2.64 | 7.64 | -5,292.64 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 200.0000 | 318.00 | 5.00 | 0.00 | 0.16 | 5.16 | -323.16 | — |
| 2025-09-04 | 2025-09-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,576.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.57 | +5,565.43 | +457.88 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 100.0000 | 150.00 | 5.00 | 0.00 | 0.07 | 5.08 | -155.07 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 700.0000 | 1,099.00 | 5.00 | 0.00 | 0.55 | 5.55 | -1,104.55 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 100.0000 | 157.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -162.08 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 2,600.0000 | 4,342.00 | 5.00 | 0.00 | 2.17 | 7.17 | -4,349.17 | — |
| 2025-09-16 | 2025-09-15 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 200.0000 | 310.00 | 5.00 | 0.15 | 0.15 | 5.31 | +304.69 | +2.25 |
| 2025-09-16 | 2025-09-15 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 200.0000 | 476.00 | 5.00 | 0.24 | 0.24 | 5.48 | +470.52 | +120.06 |
| 2025-09-16 | 2025-09-15 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 200.0000 | 326.00 | 5.00 | 0.16 | 0.16 | 5.33 | +320.67 | +14.09 |
| 2025-09-16 | 2025-09-15 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 200.0000 | 406.00 | 5.00 | 0.20 | 0.20 | 5.41 | +400.59 | +60.08 |
| 2025-09-16 | 2025-09-15 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 207.2992 | 346.00 | 5.00 | 0.17 | 0.17 | 5.35 | +340.65 | +41.76 |
| 2025-09-16 | 2025-09-15 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 200.0000 | 406.00 | 5.00 | 0.20 | 0.20 | 5.41 | +400.59 | +58.76 |
| 2025-09-16 | 2025-09-15 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 200.0000 | 370.00 | 5.00 | 0.18 | 0.18 | 5.37 | +364.63 | +30.08 |
| 2025-09-16 | 2025-09-15 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 200.0000 | 402.00 | 5.00 | 0.20 | 0.20 | 5.40 | +396.60 | +94.12 |
| 2025-09-16 | 2025-09-15 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 200.0000 | 412.00 | 5.00 | 0.21 | 0.21 | 5.41 | +406.59 | +98.11 |
| 2025-09-16 | 2025-09-15 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 200.0000 | 380.00 | 5.00 | 0.19 | 0.19 | 5.38 | +374.62 | +44.04 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 2,918.3421 | 7,646.06 | 5.00 | 3.82 | 3.82 | 12.64 | +7,633.41 | +2,529.16 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,600.0000 | 5,616.00 | 5.00 | 0.00 | 2.81 | 7.81 | -5,623.81 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 200.0000 | 318.00 | 5.00 | 0.00 | 0.16 | 5.16 | -323.16 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 200.0000 | 336.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -341.17 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 400.0000 | 764.00 | 5.00 | 0.00 | 0.38 | 5.38 | -769.38 | — |
| 2025-09-22 | 2025-09-19 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,504.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.50 | +5,493.50 | +622.39 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,600.0000 | 5,328.00 | 5.00 | 2.66 | 2.66 | 10.33 | +5,317.67 | -150.77 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,130.00 | 5.00 | 2.56 | 2.56 | 10.13 | +5,119.87 | +484.88 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 500.0000 | 820.00 | 5.00 | 0.00 | 0.41 | 5.41 | -825.41 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 103.6496 | 166.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -171.08 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 300.0000 | 519.00 | 5.00 | 0.00 | 0.26 | 5.26 | -524.26 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,165.4941 | 5,456.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,463.73 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 3,000.0000 | 5,400.00 | 5.00 | 0.00 | 2.70 | 7.70 | -5,407.70 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 300.0000 | 543.00 | 5.00 | 0.00 | 0.27 | 5.27 | -548.27 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 3,000.0000 | 5,460.00 | 5.00 | 0.00 | 2.73 | 7.73 | -5,467.73 | — |
| 2025-09-26 | 2025-09-25 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,346.00 | 5.00 | 2.67 | 2.67 | 10.34 | +5,335.66 | -273.76 |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 100.0000 | 172.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -177.09 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 100.0000 | 176.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -181.09 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 2,800.0000 | 5,348.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,355.67 | — |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 2,700.0000 | 6,102.00 | 5.00 | 3.05 | 3.05 | 11.10 | +6,090.90 | +1,415.24 |
| 2025-10-16 | 2025-10-15 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,300.0000 | 5,082.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,089.54 | — |
| 2025-11-24 | 2025-11-21 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,000.0000 | 5,160.00 | 5.00 | 2.58 | 2.58 | 10.16 | +5,149.84 | +4.62 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,752.00 | 5.00 | 2.37 | 2.38 | 9.75 | +4,742.25 | -347.29 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,200.0000 | 5,376.00 | 5.00 | 0.00 | 2.69 | 7.69 | -5,383.69 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 204.2254 | 326.00 | 5.00 | 0.00 | 0.16 | 5.16 | -331.16 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,300.0000 | 5,346.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,353.67 | — |
| 2025-12-10 | 2025-12-09 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 2,800.0000 | 4,956.00 | 5.00 | 2.48 | 2.48 | 9.95 | +4,946.05 | -409.63 |
| 2025-12-11 | 2025-12-10 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,400.0000 | 5,134.00 | 5.00 | 0.00 | 2.57 | 7.57 | -5,141.57 | — |
| 2025-12-12 | 2025-12-11 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 3,100.0000 | 5,425.00 | 5.00 | 2.71 | 2.71 | 10.42 | +5,414.58 | -174.21 |
| 2025-12-15 | 2025-12-12 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,568.00 | 5.00 | 2.78 | 2.78 | 10.57 | +5,557.43 | +180.18 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_cushion/daily_nav.csv
日度 SHA-256：6e69d678db6bfab79e108627ee82d0cfb5302872c57ff02156450a958b14fe5b
交易来源：optimization/risk_cushion/trades.csv
交易 SHA-256：d25a0c7ee77cfb5e8366d7f234c6cc0b6671e8bb8205f848e03a86c75268d13d
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