区间收益+12.64%
区间年化+1.80%
最大回撤-21.09%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.96% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +20.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.26% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +0.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥112,563.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 3 页
买入 907 笔 / ¥2,436,607.00卖出 862 笔 / ¥2,462,259.09佣金 ¥8,845.00印花税 ¥1,794.62滑点 ¥2,449.43
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | *ST宏图 （sh600122） | 卖出 | 2,500.0000 | 3,650.00 | 5.00 | 3.65 | 1.82 | 10.47 | +3,639.53 | -595.58 |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 怡球资源 （sh601388） | 卖出 | 2,675.5681 | 3,950.00 | 5.00 | 3.95 | 1.98 | 10.92 | +3,939.08 | -536.15 |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 退市银鸽 （sh600069） | 买入 | 2,600.0000 | 4,082.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | 7.04 | -4,089.04 | — |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 福田汽车 （sh600166） | 买入 | 100.0000 | 180.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -185.09 | — |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 中央商场 （sh600280） | 买入 | 2,200.0000 | 3,982.00 | 5.00 | 0.00 | 1.99 | 6.99 | -3,988.99 | — |
| 2020-04-27 | 2020-04-24 | 博源化工 （sz000683） | 买入 | 2,645.2736 | 4,114.00 | 5.00 | 0.00 | 2.06 | 7.06 | -4,121.06 | — |
| 2020-04-29 | 2020-04-28 | 华映科技 （sz000536） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,888.00 | 5.00 | 3.89 | 1.94 | 10.83 | +3,877.17 | -185.86 |
| 2020-05-07 | 2020-05-06 | 退市金钰 （sh600086） | 买入 | 2,400.0000 | 3,912.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,918.96 | — |
| 2020-05-11 | 2020-05-08 | 中央商场 （sh600280） | 卖出 | 2,200.0000 | 3,212.00 | 5.00 | 3.21 | 1.61 | 9.82 | +3,202.18 | -786.81 |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 退市银鸽 （sh600069） | 卖出 | 2,600.0000 | 2,470.00 | 5.00 | 2.47 | 1.24 | 8.70 | +2,461.30 | -1,627.74 |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,948.00 | 5.00 | 3.95 | 1.97 | 10.92 | +3,937.08 | -164.97 |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 1,900.0000 | 3,477.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,483.74 | — |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 1,900.0000 | 3,515.00 | 5.00 | 0.00 | 1.76 | 6.76 | -3,521.76 | — |
| 2020-05-14 | 2020-05-13 | 中远海发 （sh601866） | 买入 | 361.8355 | 567.00 | 5.00 | 0.00 | 0.28 | 5.28 | -572.28 | — |
| 2020-05-18 | 2020-05-15 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,700.0000 | 3,915.00 | 5.00 | 3.91 | 1.96 | 10.87 | +3,904.13 | -658.15 |
| 2020-05-21 | 2020-05-20 | 退市金钰 （sh600086） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,480.00 | 5.00 | 3.48 | 1.74 | 10.22 | +3,469.78 | -449.17 |
| 2020-05-21 | 2020-05-20 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,200.0000 | 3,278.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,284.64 | — |
| 2020-05-21 | 2020-05-20 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 1,324.0904 | 2,079.00 | 5.00 | 0.00 | 1.04 | 6.04 | -2,085.04 | — |
| 2020-05-25 | 2020-05-22 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 2,400.0000 | 4,032.00 | 5.00 | 4.03 | 2.02 | 11.05 | +4,020.95 | -534.84 |
| 2020-05-26 | 2020-05-25 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 2,400.0000 | 3,600.00 | 5.00 | 3.60 | 1.80 | 10.40 | +3,589.60 | -617.50 |
| 2020-05-28 | 2020-05-27 | 怡球资源 （sh601388） | 买入 | 1,712.3636 | 2,896.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,902.45 | — |
| 2020-05-28 | 2020-05-27 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 601.8593 | 905.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -910.45 | — |
| 2020-05-28 | 2020-05-27 | 中远海发 （sh601866） | 买入 | 1,447.3421 | 2,208.00 | 5.00 | 0.00 | 1.10 | 6.10 | -2,214.10 | — |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 100.0000 | 174.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -179.09 | — |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 怡球资源 （sh601388） | 买入 | 321.0682 | 540.00 | 5.00 | 0.00 | 0.27 | 5.27 | -545.27 | — |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 361.1156 | 555.00 | 5.00 | 0.00 | 0.28 | 5.28 | -560.28 | — |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 中远海发 （sh601866） | 买入 | 361.8355 | 570.00 | 5.00 | 0.00 | 0.29 | 5.29 | -575.28 | — |
| 2020-06-04 | 2020-06-03 | 铜陵有色 （sz000630） | 买入 | 802.8250 | 1,344.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,349.67 | — |
| 2020-06-30 | 2020-06-29 | 福田汽车 （sh600166） | 卖出 | 200.0000 | 358.00 | 5.00 | 0.36 | 0.18 | 5.54 | +352.46 | -34.21 |
| 2020-06-30 | 2020-06-29 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 200.0000 | 296.00 | 5.00 | 0.30 | 0.15 | 5.44 | +290.56 | -8.05 |
| 2020-06-30 | 2020-06-29 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 240.7437 | 370.00 | 5.00 | 0.37 | 0.18 | 5.55 | +364.45 | -14.65 |
| 2020-06-30 | 2020-06-29 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 200.0000 | 336.00 | 5.00 | 0.34 | 0.17 | 5.50 | +330.50 | -36.21 |
| 2020-06-30 | 2020-06-29 | 怡球资源 （sh601388） | 卖出 | 214.0454 | 342.00 | 5.00 | 0.34 | 0.17 | 5.51 | +336.49 | -26.32 |
| 2020-06-30 | 2020-06-29 | 中远海发 （sh601866） | 卖出 | 241.2237 | 366.00 | 5.00 | 0.37 | 0.18 | 5.55 | +360.45 | -21.07 |
| 2020-06-30 | 2020-06-29 | 铜陵有色 （sz000630） | 卖出 | 114.1011 | 195.00 | 5.00 | 0.19 | 0.10 | 5.29 | +189.71 | -2.11 |
| 2020-06-30 | 2020-06-29 | 博源化工 （sz000683） | 卖出 | 240.4794 | 368.00 | 5.00 | 0.37 | 0.18 | 5.55 | +362.45 | -12.19 |
| 2020-06-30 | 2020-06-29 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 200.0000 | 374.00 | 5.00 | 0.37 | 0.19 | 5.56 | +368.44 | -2.27 |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 200.0000 | 324.00 | 5.00 | 0.00 | 0.16 | 5.16 | -329.16 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 200.0000 | 362.00 | 5.00 | 0.00 | 0.18 | 5.18 | -367.18 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 怡球资源 （sh601388） | 买入 | 214.0454 | 370.00 | 5.00 | 0.00 | 0.18 | 5.18 | -375.19 | — |
| 2020-07-06 | 2020-07-03 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 117.1874 | 188.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -193.09 | — |
| 2020-07-08 | 2020-07-07 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 2,672.3320 | 4,536.00 | 5.00 | 4.53 | 2.27 | 11.80 | +4,524.20 | +269.07 |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 铜陵有色 （sz000630） | 卖出 | 688.7240 | 1,388.30 | 5.00 | 1.39 | 0.69 | 7.08 | +1,381.22 | +223.37 |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,500.0000 | 4,050.00 | 5.00 | 0.00 | 2.03 | 7.03 | -4,057.03 | — |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 2,400.0000 | 4,080.00 | 5.00 | 0.00 | 2.04 | 7.04 | -4,087.04 | — |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 100.0000 | 174.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -179.09 | — |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 100.0000 | 188.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -193.09 | — |
| 2020-07-13 | 2020-07-10 | 国电电力 （sh600795） | 买入 | 234.3748 | 394.00 | 5.00 | 0.00 | 0.20 | 5.20 | -399.20 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 100.0000 | 152.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -157.08 | — |
| 2020-08-03 | 2020-07-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 200.0000 | 316.00 | 5.00 | 0.00 | 0.16 | 5.16 | -321.16 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_cushion/daily_nav.csv
日度 SHA-256：6e69d678db6bfab79e108627ee82d0cfb5302872c57ff02156450a958b14fe5b
交易来源：optimization/risk_cushion/trades.csv
交易 SHA-256：d25a0c7ee77cfb5e8366d7f234c6cc0b6671e8bb8205f848e03a86c75268d13d
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