区间收益+12.64%
区间年化+1.80%
最大回撤-21.09%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.96% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +20.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.26% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +0.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥112,563.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 28 页
买入 907 笔 / ¥2,436,607.00卖出 862 笔 / ¥2,462,259.09佣金 ¥8,845.00印花税 ¥1,794.62滑点 ¥2,449.43
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 200.0000 | 332.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -337.17 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 2,900.0000 | 6,380.00 | 5.00 | 3.19 | 3.19 | 11.38 | +6,368.62 | +1,402.14 |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,300.0000 | 5,049.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,056.52 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 100.0000 | 162.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -167.08 | — |
| 2025-02-12 | 2025-02-11 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 200.0000 | 348.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -353.17 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 100.0000 | 157.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -162.08 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 2,916.4781 | 5,716.30 | 5.00 | 2.86 | 2.86 | 10.71 | +5,705.58 | +739.10 |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 100.0000 | 150.00 | 5.00 | 0.00 | 0.07 | 5.08 | -155.07 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,300.0000 | 5,082.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,089.54 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 106.9718 | 168.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -173.08 | — |
| 2025-02-26 | 2025-02-25 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 100.0000 | 173.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -178.09 | — |
| 2025-03-04 | 2025-03-03 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 5,171.5132 | 7,550.00 | 5.00 | 3.77 | 3.78 | 12.55 | +7,537.45 | -624.62 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,917.00 | 5.00 | 2.46 | 2.46 | 9.92 | +4,907.08 | -182.46 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 安阳钢铁 （sh600569） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,348.00 | 5.00 | 2.67 | 2.67 | 10.35 | +5,337.65 | +430.20 |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,300.0000 | 5,016.00 | 5.00 | 0.00 | 2.51 | 7.51 | -5,023.51 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 100.0000 | 151.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -156.08 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 3,300.0000 | 5,049.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,056.52 | — |
| 2025-03-05 | 2025-03-04 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,200.0000 | 4,960.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,967.48 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,674.00 | 5.00 | 1.34 | 1.34 | 7.67 | +2,666.33 | +140.07 |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 100.0000 | 152.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -157.08 | — |
| 2025-03-12 | 2025-03-11 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 2,900.0000 | 4,930.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,937.47 | — |
| 2025-03-25 | 2025-03-24 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,620.00 | 5.00 | 2.31 | 2.31 | 9.62 | +4,610.38 | -262.04 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,851.00 | 5.00 | 2.42 | 2.43 | 9.85 | +4,841.15 | -182.36 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,313.00 | 5.00 | 2.66 | 2.66 | 10.31 | +5,302.69 | +178.13 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,752.00 | 5.00 | 2.37 | 2.38 | 9.75 | +4,742.25 | -314.28 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 100.0000 | 162.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -167.08 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,700.0000 | 4,590.00 | 5.00 | 0.00 | 2.29 | 7.29 | -4,597.30 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 2,800.0000 | 4,872.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,879.44 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 2,816.5670 | 4,928.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,935.46 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 2,800.0000 | 4,928.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,935.46 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 2,800.0000 | 4,956.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,963.48 | — |
| 2025-03-31 | 2025-03-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,785.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.78 | +4,775.22 | -159.24 |
| 2025-03-31 | 2025-03-28 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,000.0000 | 4,680.00 | 5.00 | 2.34 | 2.34 | 9.68 | +4,670.32 | -150.08 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,400.0000 | 4,828.00 | 5.00 | 2.41 | 2.41 | 9.83 | +4,818.17 | -393.43 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 2,800.0000 | 5,936.00 | 5.00 | 2.97 | 2.97 | 10.93 | +5,925.07 | +1,045.63 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,413.1987 | 4,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.47 | -4,957.48 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,300.0000 | 4,950.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.47 | -4,957.48 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 2,900.0000 | 4,901.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,908.45 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,900.0000 | 4,988.00 | 5.00 | 0.00 | 2.49 | 7.49 | -4,995.49 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 100.0000 | 172.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -177.09 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 100.5917 | 174.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -179.09 | — |
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,524.00 | 5.00 | 2.26 | 2.26 | 9.52 | +4,514.48 | -599.07 |
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,209.1534 | 4,410.00 | 5.00 | 2.20 | 2.20 | 9.41 | +4,400.59 | -942.07 |
| 2025-04-08 | 2025-04-07 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,379.00 | 5.00 | 2.19 | 2.19 | 9.38 | +4,369.62 | -770.94 |
| 2025-04-09 | 2025-04-08 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 2,900.0000 | 4,031.00 | 5.00 | 2.01 | 2.02 | 9.03 | +4,021.97 | -886.48 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,300.0000 | 4,587.00 | 5.00 | 2.29 | 2.29 | 9.59 | +4,577.41 | -380.06 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 2,300.0000 | 3,841.00 | 5.00 | 0.00 | 1.92 | 6.92 | -3,847.92 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 2,300.0000 | 3,795.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,801.90 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 2,300.0000 | 3,795.00 | 5.00 | 0.00 | 1.90 | 6.90 | -3,801.90 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 1,800.0000 | 3,006.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,012.50 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_cushion/daily_nav.csv
日度 SHA-256：6e69d678db6bfab79e108627ee82d0cfb5302872c57ff02156450a958b14fe5b
交易来源：optimization/risk_cushion/trades.csv
交易 SHA-256：d25a0c7ee77cfb5e8366d7f234c6cc0b6671e8bb8205f848e03a86c75268d13d
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