区间收益+12.64%
区间年化+1.80%
最大回撤-21.09%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.96% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +20.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.26% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +0.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥112,563.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 27 页
买入 907 笔 / ¥2,436,607.00卖出 862 笔 / ¥2,462,259.09佣金 ¥8,845.00印花税 ¥1,794.62滑点 ¥2,449.43
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,000.0000 | 3,060.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,066.53 | — |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 2,000.0000 | 3,100.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,106.55 | — |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 1,910.7960 | 2,983.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,989.49 | — |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 2,000.0000 | 3,100.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,106.55 | — |
| 2024-10-21 | 2024-10-18 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 1,900.0000 | 2,983.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,989.49 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 好当家 （sh600467） | 卖出 | 1,311.3960 | 2,990.00 | 5.00 | 1.49 | 1.50 | 7.99 | +2,982.01 | +1,026.04 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 平潭发展 （sz000592） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,976.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,968.02 | +1,186.14 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 星光股份 （sz002076） | 卖出 | 1,300.0000 | 2,769.00 | 5.00 | 1.38 | 1.38 | 7.77 | +2,761.23 | +727.22 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 聚力文化 （sz002247） | 卖出 | 1,200.0000 | 3,432.00 | 5.00 | 1.72 | 1.72 | 8.43 | +3,423.57 | +1,605.66 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 3,200.0000 | 4,992.00 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 7.50 | -4,999.50 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,200.0000 | 5,088.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,095.54 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 3,309.7685 | 5,088.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,095.54 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,100.0000 | 5,084.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,091.54 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 900.0000 | 1,593.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,598.80 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 1,910.7960 | 4,978.00 | 5.00 | 2.49 | 2.49 | 9.98 | +4,968.02 | +1,978.53 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 2,000.0000 | 5,020.00 | 5.00 | 2.51 | 2.51 | 10.02 | +5,009.98 | +1,943.45 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 吉视传媒 （sh601929） | 卖出 | 2,900.0000 | 7,424.00 | 5.00 | 3.71 | 3.71 | 12.42 | +7,411.58 | +2,706.23 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 5,300.0000 | 8,533.00 | 5.00 | 0.00 | 4.27 | 9.27 | -8,542.27 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,000.0000 | 3,240.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,246.62 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,861.7448 | 3,060.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,066.53 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,700.0000 | 8,460.00 | 5.00 | 0.00 | 4.23 | 9.23 | -8,469.23 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,400.0000 | 2,590.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,596.30 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 4,500.0000 | 8,415.00 | 5.00 | 0.00 | 4.21 | 9.21 | -8,424.21 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 5,300.0000 | 7,685.00 | 5.00 | 3.84 | 3.84 | 12.68 | +7,672.32 | -869.95 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 2,000.0000 | 3,640.00 | 5.00 | 1.82 | 1.82 | 8.64 | +3,631.36 | +524.81 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 5,200.0000 | 7,488.00 | 5.00 | 3.74 | 3.74 | 12.49 | +7,475.51 | -770.60 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 2,000.0000 | 3,940.00 | 5.00 | 1.97 | 1.97 | 8.94 | +3,931.06 | +924.56 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,100.0000 | 4,960.00 | 5.00 | 2.48 | 2.48 | 9.96 | +4,950.04 | -141.50 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 1,900.0000 | 3,762.00 | 5.00 | 1.88 | 1.88 | 8.76 | +3,753.24 | +763.75 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,200.0000 | 5,120.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,127.56 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 3,100.0000 | 5,084.00 | 5.00 | 0.00 | 2.54 | 7.54 | -5,091.54 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,102.1816 | 5,162.00 | 5.00 | 0.00 | 2.58 | 7.58 | -5,169.58 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 2,600.0000 | 4,654.00 | 5.00 | 0.00 | 2.33 | 7.33 | -4,661.33 | — |
| 2025-01-03 | 2025-01-02 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 4,600.0000 | 7,820.00 | 5.00 | 3.91 | 3.91 | 12.82 | +7,807.18 | +115.34 |
| 2025-01-06 | 2025-01-03 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 4,500.0000 | 7,110.00 | 5.00 | 3.55 | 3.56 | 12.11 | +7,097.89 | -1,326.32 |
| 2025-01-06 | 2025-01-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,700.0000 | 7,003.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 12.00 | +6,991.00 | -1,478.23 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,768.00 | 5.00 | 2.38 | 2.38 | 9.77 | +4,758.23 | -369.33 |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 100.0000 | 154.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -159.08 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 2,900.0000 | 4,959.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,966.48 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 300.0000 | 510.00 | 5.00 | 0.00 | 0.26 | 5.25 | -515.25 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 2,916.4781 | 4,959.00 | 5.00 | 0.00 | 2.48 | 7.48 | -4,966.48 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 2,800.0000 | 4,816.00 | 5.00 | 0.00 | 2.41 | 7.41 | -4,823.41 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 2,800.0000 | 4,900.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,907.45 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 2,800.0000 | 4,928.00 | 5.00 | 0.00 | 2.46 | 7.46 | -4,935.46 | — |
| 2025-01-07 | 2025-01-06 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 1,400.0000 | 2,520.00 | 5.00 | 0.00 | 1.26 | 6.26 | -2,526.26 | — |
| 2025-01-27 | 2025-01-24 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 2,800.0000 | 3,780.00 | 5.00 | 1.89 | 1.89 | 8.78 | +3,771.22 | -1,052.19 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 2,900.0000 | 5,075.00 | 5.00 | 2.54 | 2.54 | 10.07 | +5,064.93 | -111.66 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 3,200.0000 | 4,480.00 | 5.00 | 2.24 | 2.24 | 9.48 | +4,470.52 | -780.10 |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 3,000.0000 | 4,380.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,387.19 | — |
| 2025-02-05 | 2025-01-27 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 2,700.0000 | 4,293.00 | 5.00 | 0.00 | 2.15 | 7.15 | -4,300.15 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_cushion/daily_nav.csv
日度 SHA-256：6e69d678db6bfab79e108627ee82d0cfb5302872c57ff02156450a958b14fe5b
交易来源：optimization/risk_cushion/trades.csv
交易 SHA-256：d25a0c7ee77cfb5e8366d7f234c6cc0b6671e8bb8205f848e03a86c75268d13d
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