区间收益+12.64%
区间年化+1.80%
最大回撤-21.09%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -5.96% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +20.06% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +7.76% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -4.26% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +0.10% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +4.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -7.53% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥112,563.03持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 12 页
买入 907 笔 / ¥2,436,607.00卖出 862 笔 / ¥2,462,259.09佣金 ¥8,845.00印花税 ¥1,794.62滑点 ¥2,449.43
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-21 | 2022-03-18 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 105.7596 | 170.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.08 | -175.09 | — |
| 2022-03-21 | 2022-03-18 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 100.0000 | 189.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -194.09 | — |
| 2022-03-28 | 2022-03-25 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 1,500.0000 | 3,855.00 | 5.00 | 3.85 | 1.93 | 10.78 | +3,844.22 | +828.49 |
| 2022-03-28 | 2022-03-25 | 招商南油 （sh601975） | 买入 | 100.5682 | 185.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -190.09 | — |
| 2022-03-28 | 2022-03-25 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 100.0000 | 187.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -192.09 | — |
| 2022-03-28 | 2022-03-25 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 100.0000 | 187.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -192.09 | — |
| 2022-03-28 | 2022-03-25 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 100.0000 | 196.00 | 5.00 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | -201.10 | — |
| 2022-03-28 | 2022-03-25 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 1,342.1821 | 2,678.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,684.34 | — |
| 2022-04-06 | 2022-04-01 | 津投城开 （sh600322） | 卖出 | 1,500.0000 | 4,500.00 | 5.00 | 4.50 | 2.25 | 11.75 | +4,488.25 | +1,275.65 |
| 2022-04-06 | 2022-04-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 105.7596 | 168.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -173.08 | — |
| 2022-04-06 | 2022-04-01 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 100.0000 | 199.00 | 5.00 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | -204.10 | — |
| 2022-04-06 | 2022-04-01 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 206.4896 | 418.00 | 5.00 | 0.00 | 0.21 | 5.21 | -423.21 | — |
| 2022-04-06 | 2022-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,200.0000 | 2,568.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,574.28 | — |
| 2022-04-20 | 2022-04-19 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 103.2448 | 196.00 | 5.00 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | -201.10 | — |
| 2022-04-21 | 2022-04-20 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,200.0000 | 2,604.00 | 5.00 | 2.60 | 1.30 | 8.90 | +2,595.10 | +20.81 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,610.00 | 5.00 | 2.61 | 1.30 | 8.91 | +2,601.09 | -1,085.97 |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,600.0000 | 2,640.00 | 5.00 | 0.00 | 1.32 | 6.32 | -2,646.32 | — |
| 2022-04-27 | 2022-04-26 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 1,209.6384 | 2,112.00 | 5.00 | 0.00 | 1.06 | 6.06 | -2,118.06 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | ST旭电 （sz000413） | 买入 | 200.0000 | 330.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -335.17 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 利欧股份 （sz002131） | 买入 | 206.4896 | 332.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -337.17 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 200.0000 | 340.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -345.17 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 100.0000 | 172.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -177.09 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 100.0000 | 173.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -178.09 | — |
| 2022-05-09 | 2022-05-06 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 504.0160 | 895.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -900.45 | — |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 招商南油 （sh601975） | 卖出 | 1,709.6596 | 4,760.00 | 5.00 | 4.76 | 2.38 | 12.14 | +4,747.86 | +1,232.89 |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 2,000.0000 | 3,040.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,046.52 | — |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 100.0000 | 184.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -189.09 | — |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | *ST华西 （sz002630） | 买入 | 100.0000 | 203.00 | 5.00 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | -208.10 | — |
| 2022-05-16 | 2022-05-13 | 广深铁路 （sh601333） | 买入 | 107.8181 | 207.00 | 5.00 | 0.00 | 0.10 | 5.10 | -212.10 | — |
| 2022-05-23 | 2022-05-20 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 100.0000 | 151.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -156.08 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,066.00 | 5.00 | 3.06 | 1.53 | 9.60 | +3,056.40 | -146.19 |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST华西 （sz002630） | 卖出 | 1,500.0000 | 4,755.00 | 5.00 | 4.75 | 2.38 | 12.13 | +4,742.87 | +1,406.21 |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 100.0000 | 159.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -164.08 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,912.1017 | 3,135.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,141.57 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST蓝光 （sh600466） | 买入 | 200.0000 | 338.00 | 5.00 | 0.00 | 0.17 | 5.17 | -343.17 | — |
| 2022-06-07 | 2022-06-06 | *ST中天 （sz000540） | 买入 | 1,800.0000 | 3,132.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,138.57 | — |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 申华控股 （sh600653） | 卖出 | 1,600.0000 | 5,184.00 | 5.00 | 5.18 | 2.59 | 12.77 | +5,171.23 | +1,910.94 |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 新潮能源 （sh600777） | 卖出 | 1,700.0000 | 5,321.00 | 5.00 | 5.32 | 2.66 | 12.98 | +5,308.02 | +2,020.38 |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 100.0000 | 153.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -158.08 | — |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | *ST蓝光 （sh600466） | 买入 | 100.0000 | 165.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -170.08 | — |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 108.3418 | 171.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -176.09 | — |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 100.0000 | 181.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -186.09 | — |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 100.0000 | 182.00 | 5.00 | 0.00 | 0.09 | 5.09 | -187.09 | — |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 200.0000 | 382.00 | 5.00 | 0.00 | 0.19 | 5.19 | -387.19 | — |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 1,700.0000 | 3,247.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,253.62 | — |
| 2022-06-14 | 2022-06-13 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,700.0000 | 3,281.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,287.64 | — |
| 2022-06-21 | 2022-06-20 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 100.6369 | 167.00 | 5.00 | 0.00 | 0.08 | 5.08 | -172.08 | — |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 1,713.6544 | 4,505.00 | 5.00 | 4.50 | 2.25 | 11.76 | +4,493.24 | +1,474.74 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 1,700.0000 | 5,661.00 | 5.00 | 5.66 | 2.83 | 13.49 | +5,647.51 | +2,499.62 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 山东矿机 （sz002526） | 卖出 | 1,218.2951 | 3,000.00 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 9.50 | +2,990.50 | +514.18 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_cushion/daily_nav.csv
日度 SHA-256：6e69d678db6bfab79e108627ee82d0cfb5302872c57ff02156450a958b14fe5b
交易来源：optimization/risk_cushion/trades.csv
交易 SHA-256：d25a0c7ee77cfb5e8366d7f234c6cc0b6671e8bb8205f848e03a86c75268d13d
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