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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
区间收益+29.01%
区间年化+3.89%
最大回撤-14.26%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.26% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +12.72% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.93% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.20% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.06% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.02% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥98,196.46持仓市值 ¥30,737.00仓位 +23.84%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,300.0000 | 2,034.01 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,800.0000 | 2,958.48 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,900.0000 | 3,122.56 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,800.0000 | 3,138.57 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,800.0000 | 2,976.49 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,000.0000 | 3,066.53 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
买入 386 笔 / ¥1,012,268.00卖出 376 笔 / ¥1,015,967.55佣金 ¥3,810.00印花税 ¥678.98滑点 ¥1,014.12
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 1,300.0000 | 4,329.00 | 5.00 | 4.33 | 2.16 | 11.49 | +4,317.51 | +1,685.20 |
| 2022-06-28 | 2022-06-27 | *ST泛海 （sz000046） | 买入 | 1,900.0000 | 2,850.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.42 | -2,856.43 | — |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | *ST泛海 （sz000046） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,812.00 | 5.00 | 2.81 | 1.41 | 9.22 | +2,802.78 | -53.64 |
| 2022-07-05 | 2022-07-04 | *ST蓝光 （sh600466） | 买入 | 1,800.0000 | 2,736.00 | 5.00 | 0.00 | 1.37 | 6.37 | -2,742.37 | — |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | *ST蓝光 （sh600466） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,664.00 | 5.00 | 2.66 | 1.33 | 8.99 | +2,655.01 | -87.36 |
| 2022-07-12 | 2022-07-11 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 1,500.0000 | 2,775.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,781.39 | — |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,130.00 | 5.00 | 2.13 | 1.06 | 8.19 | +2,121.81 | -434.47 |
| 2022-10-12 | 2022-10-11 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,700.0000 | 2,754.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,760.38 | — |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,692.1530 | 2,386.28 | 5.00 | 2.39 | 1.19 | 8.58 | +2,377.71 | -316.64 |
| 2022-11-02 | 2022-11-01 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 1,600.0000 | 2,656.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,662.33 | — |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 1,600.0000 | 3,488.00 | 5.00 | 3.49 | 1.74 | 10.23 | +3,477.77 | +815.44 |
| 2022-11-30 | 2022-11-29 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,838.0288 | 2,790.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.39 | -2,796.39 | — |
| 2022-12-07 | 2022-12-06 | 石化油服 （sh600871） | 卖出 | 1,500.0000 | 3,150.00 | 5.00 | 3.15 | 1.57 | 9.72 | +3,140.28 | +358.89 |
| 2022-12-07 | 2022-12-06 | ST美置 （sz000667） | 买入 | 1,800.0000 | 2,844.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,850.42 | — |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,500.0000 | 3,690.00 | 5.00 | 3.69 | 1.84 | 10.53 | +3,679.47 | +1,003.13 |
| 2022-12-14 | 2022-12-13 | *ST中天 （sz000540） | 买入 | 1,700.0000 | 2,771.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,777.39 | — |
| 2022-12-21 | 2022-12-20 | ST美置 （sz000667） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,628.00 | 5.00 | 2.63 | 1.31 | 8.94 | +2,619.06 | -231.36 |
| 2022-12-21 | 2022-12-20 | 中银绒业 （sz000982） | 买入 | 1,500.0000 | 2,775.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,781.39 | — |
| 2022-12-28 | 2022-12-27 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,838.0288 | 2,664.00 | 5.00 | 2.66 | 1.33 | 8.99 | +2,655.01 | -141.39 |
| 2022-12-28 | 2022-12-27 | 正源股份 （sh600321） | 买入 | 1,500.0000 | 2,775.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,781.39 | — |
| 2023-01-05 | 2023-01-04 | 正源股份 （sh600321） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,790.00 | 5.00 | 2.79 | 1.40 | 9.18 | +2,780.82 | -0.57 |
| 2023-01-05 | 2023-01-04 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,940.1415 | 2,850.00 | 5.00 | 0.00 | 1.43 | 6.42 | -2,856.43 | — |
| 2023-01-12 | 2023-01-11 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,940.1415 | 2,812.00 | 5.00 | 2.81 | 1.41 | 9.22 | +2,802.78 | -53.64 |
| 2023-01-12 | 2023-01-11 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 1,500.0000 | 2,715.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,721.36 | — |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | *ST中天 （sz000540） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,448.00 | 5.00 | 2.45 | 1.22 | 8.67 | +2,439.33 | -338.06 |
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,838.0288 | 2,808.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,814.40 | — |
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | 利欧股份 （sz002131） | 卖出 | 1,651.9164 | 3,568.00 | 5.00 | 3.57 | 1.78 | 10.35 | +3,557.65 | +943.35 |
| 2023-02-23 | 2023-02-22 | ST阳光城 （sz000671） | 买入 | 1,500.0000 | 2,805.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,811.40 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 华远控股 （sh600743） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,460.00 | 5.00 | 2.46 | 1.23 | 8.69 | +2,451.31 | -270.05 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 1,600.0000 | 2,688.00 | 5.00 | 2.69 | 1.34 | 9.03 | +2,678.97 | -79.41 |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | *ST嘉凯 （sz000918） | 买入 | 2,000.0000 | 2,820.00 | 5.00 | 0.00 | 1.41 | 6.41 | -2,826.41 | — |
| 2023-04-21 | 2023-04-20 | *ST紫鑫 （sz002118） | 买入 | 1,900.0000 | 2,755.00 | 5.00 | 0.00 | 1.38 | 6.38 | -2,761.38 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,400.0000 | 2,072.00 | 5.00 | 2.07 | 1.04 | 8.11 | +2,063.89 | -602.44 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | ST阳光城 （sz000671） | 卖出 | 1,500.0000 | 2,040.00 | 5.00 | 2.04 | 1.02 | 8.06 | +2,031.94 | -779.46 |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | *ST宋都 （sh600077） | 买入 | 2,000.0000 | 2,780.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,786.39 | — |
| 2023-04-28 | 2023-04-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,700.0000 | 2,703.00 | 5.00 | 0.00 | 1.35 | 6.35 | -2,709.35 | — |
| 2023-05-04 | 2023-04-28 | *ST嘉凯 （sz000918） | 卖出 | 2,000.0000 | 1,900.00 | 5.00 | 1.90 | 0.95 | 7.85 | +1,892.15 | -934.26 |
| 2023-05-10 | 2023-05-09 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 1,800.0000 | 2,772.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,778.39 | — |
| 2023-05-19 | 2023-05-18 | *ST宋都 （sh600077） | 卖出 | 2,000.0000 | 1,720.00 | 5.00 | 1.72 | 0.86 | 7.58 | +1,712.42 | -1,073.97 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,838.0288 | 2,664.00 | 5.00 | 2.66 | 1.33 | 8.99 | +2,655.01 | -159.40 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,610.00 | 5.00 | 2.61 | 1.30 | 8.91 | +2,601.09 | -177.30 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,431.00 | 5.00 | 2.43 | 1.22 | 8.65 | +2,422.35 | -287.00 |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | ST迪马 （sh600565） | 买入 | 1,700.0000 | 2,652.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,658.33 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | ST中南 （sz000961） | 买入 | 1,700.0000 | 2,618.00 | 5.00 | 0.00 | 1.31 | 6.31 | -2,624.31 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 1,700.0000 | 2,669.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,675.33 | — |
| 2023-05-24 | 2023-05-23 | *ST洪涛 （sz002325） | 买入 | 1,600.0000 | 2,656.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,662.33 | — |
| 2023-05-30 | 2023-05-29 | *ST紫鑫 （sz002118） | 卖出 | 1,900.0000 | 1,273.00 | 5.00 | 1.27 | 0.64 | 6.91 | +1,266.09 | -1,495.29 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST迪马 （sh600565） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,516.00 | 5.00 | 2.51 | 1.26 | 8.77 | +2,507.23 | -151.10 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | ST中南 （sz000961） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,312.00 | 5.00 | 2.31 | 1.16 | 8.47 | +2,303.53 | -320.78 |
| 2023-05-31 | 2023-05-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,600.0000 | 2,576.00 | 5.00 | 0.00 | 1.29 | 6.29 | -2,582.29 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1b233341a73d0c2cab1682504ffcbfbda4e8b796d8145a10d536b36fdf76ee8f
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_trades.csv
交易 SHA-256：d3176f2c51afcd3bd4e00ce54050fc58fec7d0ab74b4c2213c086570c63310b8
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