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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
区间收益+29.01%
区间年化+3.89%
最大回撤-14.26%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.26% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +12.72% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.93% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.20% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.06% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.02% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥98,196.46持仓市值 ¥30,737.00仓位 +23.84%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,300.0000 | 2,034.01 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,800.0000 | 2,958.48 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,900.0000 | 3,122.56 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,800.0000 | 3,138.57 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,800.0000 | 2,976.49 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,000.0000 | 3,066.53 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 31 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2026-03-17 | 130,642.55 |
| 2026-03-18 | 130,877.55 |
| 2026-03-19 | 130,167.55 |
| 2026-03-20 | 129,537.55 |
| 2026-03-23 | 128,676.55 |
| 2026-03-24 | 128,003.63 |
| 2026-03-25 | 128,579.63 |
| 2026-03-26 | 129,555.63 |
| 2026-03-27 | 128,781.63 |
| 2026-03-30 | 128,832.63 |
| 2026-03-31 | 128,913.63 |
| 2026-04-01 | 129,142.63 |
| 2026-04-02 | 128,817.63 |
| 2026-04-03 | 128,189.63 |
| 2026-04-07 | 127,375.63 |
| 2026-04-08 | 128,234.22 |
| 2026-04-09 | 128,450.22 |
| 2026-04-10 | 128,208.22 |
| 2026-04-13 | 128,098.22 |
| 2026-04-14 | 128,780.22 |
| 2026-04-15 | 129,557.74 |
| 2026-04-16 | 128,914.74 |
| 2026-04-17 | 128,887.74 |
| 2026-04-20 | 128,580.74 |
| 2026-04-21 | 128,595.74 |
| 2026-04-22 | 128,374.20 |
| 2026-04-23 | 128,117.20 |
| 2026-04-24 | 127,769.20 |
| 2026-04-27 | 127,393.20 |
| 2026-04-28 | 127,493.20 |
| 2026-04-29 | 127,516.81 |
| 2026-04-30 | 128,434.81 |
| 2026-05-06 | 128,973.81 |
| 2026-05-07 | 129,114.81 |
| 2026-05-08 | 128,875.81 |
| 2026-05-11 | 129,247.26 |
| 2026-05-12 | 129,550.26 |
| 2026-05-13 | 129,112.26 |
| 2026-05-14 | 129,107.26 |
| 2026-05-15 | 128,106.26 |
| 2026-05-18 | 127,602.26 |
| 2026-05-19 | 127,557.26 |
| 2026-05-20 | 127,839.26 |
| 2026-05-21 | 127,293.26 |
| 2026-05-22 | 126,413.26 |
| 2026-05-25 | 126,743.65 |
| 2026-05-26 | 128,258.65 |
| 2026-05-27 | 128,092.65 |
| 2026-05-28 | 127,722.65 |
| 2026-05-29 | 128,549.65 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1b233341a73d0c2cab1682504ffcbfbda4e8b796d8145a10d536b36fdf76ee8f
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_trades.csv
交易 SHA-256：d3176f2c51afcd3bd4e00ce54050fc58fec7d0ab74b4c2213c086570c63310b8
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