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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
区间收益+29.01%
区间年化+3.89%
最大回撤-14.26%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.26% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +12.72% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.93% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.20% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.06% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.02% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥98,196.46持仓市值 ¥30,737.00仓位 +23.84%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,300.0000 | 2,034.01 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,800.0000 | 2,958.48 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,900.0000 | 3,122.56 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,800.0000 | 3,138.57 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,800.0000 | 2,976.49 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,000.0000 | 3,066.53 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 30 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-12-25 | 127,583.49 |
| 2025-12-26 | 127,684.85 |
| 2025-12-29 | 127,966.85 |
| 2025-12-30 | 127,933.90 |
| 2025-12-31 | 127,636.85 |
| 2026-01-05 | 127,703.85 |
| 2026-01-06 | 127,721.85 |
| 2026-01-07 | 128,204.55 |
| 2026-01-08 | 128,529.55 |
| 2026-01-09 | 128,563.37 |
| 2026-01-12 | 128,505.02 |
| 2026-01-13 | 129,230.65 |
| 2026-01-14 | 129,005.12 |
| 2026-01-15 | 128,840.94 |
| 2026-01-16 | 128,308.48 |
| 2026-01-19 | 127,474.49 |
| 2026-01-20 | 127,925.84 |
| 2026-01-21 | 127,998.19 |
| 2026-01-22 | 128,094.19 |
| 2026-01-23 | 129,112.65 |
| 2026-01-26 | 129,953.91 |
| 2026-01-27 | 129,659.91 |
| 2026-01-28 | 129,333.91 |
| 2026-01-29 | 129,662.91 |
| 2026-01-30 | 129,882.91 |
| 2026-02-02 | 129,266.00 |
| 2026-02-03 | 128,715.00 |
| 2026-02-04 | 128,737.00 |
| 2026-02-05 | 129,587.00 |
| 2026-02-06 | 129,502.00 |
| 2026-02-09 | 129,733.27 |
| 2026-02-10 | 130,433.27 |
| 2026-02-11 | 130,717.27 |
| 2026-02-12 | 130,845.27 |
| 2026-02-13 | 131,131.27 |
| 2026-02-24 | 130,201.55 |
| 2026-02-25 | 130,558.55 |
| 2026-02-26 | 131,823.55 |
| 2026-02-27 | 131,297.55 |
| 2026-03-02 | 131,651.55 |
| 2026-03-03 | 131,287.55 |
| 2026-03-04 | 130,061.55 |
| 2026-03-05 | 130,373.55 |
| 2026-03-06 | 130,155.55 |
| 2026-03-09 | 130,652.55 |
| 2026-03-10 | 130,626.55 |
| 2026-03-11 | 130,397.55 |
| 2026-03-12 | 130,611.55 |
| 2026-03-13 | 130,886.55 |
| 2026-03-16 | 130,910.55 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1b233341a73d0c2cab1682504ffcbfbda4e8b796d8145a10d536b36fdf76ee8f
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_trades.csv
交易 SHA-256：d3176f2c51afcd3bd4e00ce54050fc58fec7d0ab74b4c2213c086570c63310b8
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