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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
区间收益+29.01%
区间年化+3.89%
最大回撤-14.26%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.26% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +12.72% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.93% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.20% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.06% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.02% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥98,196.46持仓市值 ¥30,737.00仓位 +23.84%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,300.0000 | 2,034.01 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,800.0000 | 2,958.48 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,900.0000 | 3,122.56 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,800.0000 | 3,138.57 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,800.0000 | 2,976.49 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,000.0000 | 3,066.53 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 29 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-10-16 | 127,576.33 |
| 2025-10-17 | 127,053.57 |
| 2025-10-20 | 126,813.16 |
| 2025-10-21 | 127,515.51 |
| 2025-10-22 | 128,800.92 |
| 2025-10-23 | 129,321.15 |
| 2025-10-24 | 129,495.15 |
| 2025-10-27 | 128,751.74 |
| 2025-10-28 | 128,612.74 |
| 2025-10-29 | 128,484.74 |
| 2025-10-30 | 128,592.39 |
| 2025-10-31 | 128,461.68 |
| 2025-11-03 | 128,593.68 |
| 2025-11-04 | 129,009.04 |
| 2025-11-05 | 128,824.39 |
| 2025-11-06 | 129,562.10 |
| 2025-11-07 | 129,470.74 |
| 2025-11-10 | 129,568.10 |
| 2025-11-11 | 129,999.80 |
| 2025-11-12 | 130,250.51 |
| 2025-11-13 | 130,053.80 |
| 2025-11-14 | 130,532.51 |
| 2025-11-17 | 131,568.56 |
| 2025-11-18 | 131,512.92 |
| 2025-11-19 | 129,816.74 |
| 2025-11-20 | 129,278.68 |
| 2025-11-21 | 128,830.68 |
| 2025-11-24 | 127,889.92 |
| 2025-11-25 | 127,722.27 |
| 2025-11-26 | 127,844.98 |
| 2025-11-27 | 128,062.55 |
| 2025-11-28 | 127,781.20 |
| 2025-12-01 | 128,144.90 |
| 2025-12-02 | 128,456.55 |
| 2025-12-03 | 128,553.55 |
| 2025-12-04 | 128,253.85 |
| 2025-12-05 | 127,733.79 |
| 2025-12-08 | 128,163.85 |
| 2025-12-09 | 127,984.85 |
| 2025-12-10 | 127,458.44 |
| 2025-12-11 | 127,925.85 |
| 2025-12-12 | 127,200.44 |
| 2025-12-15 | 127,038.14 |
| 2025-12-16 | 127,313.85 |
| 2025-12-17 | 126,660.08 |
| 2025-12-18 | 126,709.08 |
| 2025-12-19 | 126,770.08 |
| 2025-12-22 | 127,509.49 |
| 2025-12-23 | 128,150.85 |
| 2025-12-24 | 127,393.79 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1b233341a73d0c2cab1682504ffcbfbda4e8b796d8145a10d536b36fdf76ee8f
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_trades.csv
交易 SHA-256：d3176f2c51afcd3bd4e00ce54050fc58fec7d0ab74b4c2213c086570c63310b8
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