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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
区间收益+29.01%
区间年化+3.89%
最大回撤-14.26%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.26% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +12.72% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.93% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.20% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.06% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.02% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥98,196.46持仓市值 ¥30,737.00仓位 +23.84%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,300.0000 | 2,034.01 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,800.0000 | 2,958.48 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,900.0000 | 3,122.56 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,800.0000 | 3,138.57 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,800.0000 | 2,976.49 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,000.0000 | 3,066.53 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 28 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-07-30 | 123,451.89 |
| 2025-07-31 | 123,269.24 |
| 2025-08-01 | 122,678.07 |
| 2025-08-04 | 122,531.62 |
| 2025-08-05 | 122,662.97 |
| 2025-08-06 | 122,869.07 |
| 2025-08-07 | 122,788.78 |
| 2025-08-08 | 122,793.32 |
| 2025-08-11 | 123,078.73 |
| 2025-08-12 | 123,467.74 |
| 2025-08-13 | 123,546.14 |
| 2025-08-14 | 123,536.78 |
| 2025-08-15 | 122,826.22 |
| 2025-08-18 | 123,235.88 |
| 2025-08-19 | 124,272.23 |
| 2025-08-20 | 124,343.13 |
| 2025-08-21 | 124,524.68 |
| 2025-08-22 | 124,587.04 |
| 2025-08-25 | 124,655.19 |
| 2025-08-26 | 124,959.95 |
| 2025-08-27 | 125,149.95 |
| 2025-08-28 | 124,084.98 |
| 2025-08-29 | 124,056.98 |
| 2025-09-01 | 123,685.22 |
| 2025-09-02 | 124,330.77 |
| 2025-09-03 | 125,085.63 |
| 2025-09-04 | 124,351.91 |
| 2025-09-05 | 124,331.81 |
| 2025-09-08 | 124,800.02 |
| 2025-09-09 | 124,920.22 |
| 2025-09-10 | 125,111.71 |
| 2025-09-11 | 125,269.26 |
| 2025-09-12 | 125,579.72 |
| 2025-09-15 | 127,203.50 |
| 2025-09-16 | 128,578.82 |
| 2025-09-17 | 129,651.51 |
| 2025-09-18 | 129,301.51 |
| 2025-09-19 | 129,272.86 |
| 2025-09-22 | 127,720.39 |
| 2025-09-23 | 127,286.69 |
| 2025-09-24 | 126,188.79 |
| 2025-09-25 | 126,370.49 |
| 2025-09-26 | 125,965.08 |
| 2025-09-29 | 125,887.43 |
| 2025-09-30 | 126,108.43 |
| 2025-10-09 | 126,609.69 |
| 2025-10-10 | 127,057.80 |
| 2025-10-13 | 126,707.68 |
| 2025-10-14 | 127,356.33 |
| 2025-10-15 | 127,436.98 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1b233341a73d0c2cab1682504ffcbfbda4e8b796d8145a10d536b36fdf76ee8f
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_trades.csv
交易 SHA-256：d3176f2c51afcd3bd4e00ce54050fc58fec7d0ab74b4c2213c086570c63310b8
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