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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
区间收益+29.01%
区间年化+3.89%
最大回撤-14.26%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
正在读取归档曲线…
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.26% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +12.72% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.93% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.20% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.06% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.02% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥98,196.46持仓市值 ¥30,737.00仓位 +23.84%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,300.0000 | 2,034.01 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,800.0000 | 2,958.48 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,900.0000 | 3,122.56 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,800.0000 | 3,138.57 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,800.0000 | 2,976.49 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,000.0000 | 3,066.53 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
可追溯明细
日度净值
原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 26 页
| 日期 | 原档案净值（元） |
|---|---|
| 2025-03-05 | 120,855.92 |
| 2025-03-06 | 120,781.92 |
| 2025-03-07 | 120,959.92 |
| 2025-03-10 | 120,803.92 |
| 2025-03-11 | 120,549.92 |
| 2025-03-12 | 120,775.40 |
| 2025-03-13 | 120,838.40 |
| 2025-03-14 | 120,483.40 |
| 2025-03-17 | 121,076.40 |
| 2025-03-18 | 121,524.40 |
| 2025-03-19 | 121,139.40 |
| 2025-03-20 | 120,900.40 |
| 2025-03-21 | 121,002.40 |
| 2025-03-24 | 120,679.40 |
| 2025-03-25 | 119,919.40 |
| 2025-03-26 | 120,408.51 |
| 2025-03-27 | 121,078.51 |
| 2025-03-28 | 121,280.51 |
| 2025-03-31 | 120,375.51 |
| 2025-04-01 | 120,299.51 |
| 2025-04-02 | 120,413.27 |
| 2025-04-03 | 120,245.27 |
| 2025-04-07 | 119,535.27 |
| 2025-04-08 | 117,301.27 |
| 2025-04-09 | 117,523.27 |
| 2025-04-10 | 118,663.16 |
| 2025-04-11 | 119,419.16 |
| 2025-04-14 | 120,088.16 |
| 2025-04-15 | 119,785.16 |
| 2025-04-16 | 119,258.16 |
| 2025-04-17 | 118,818.91 |
| 2025-04-18 | 119,312.91 |
| 2025-04-21 | 119,281.91 |
| 2025-04-22 | 119,624.91 |
| 2025-04-23 | 120,223.91 |
| 2025-04-24 | 119,867.06 |
| 2025-04-25 | 119,686.06 |
| 2025-04-28 | 119,897.06 |
| 2025-04-29 | 119,305.06 |
| 2025-04-30 | 119,587.06 |
| 2025-05-06 | 119,865.89 |
| 2025-05-07 | 120,710.89 |
| 2025-05-08 | 120,674.89 |
| 2025-05-09 | 121,074.89 |
| 2025-05-12 | 120,926.89 |
| 2025-05-13 | 121,043.89 |
| 2025-05-14 | 120,701.89 |
| 2025-05-15 | 120,937.89 |
| 2025-05-16 | 120,731.89 |
| 2025-05-19 | 120,600.89 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1b233341a73d0c2cab1682504ffcbfbda4e8b796d8145a10d536b36fdf76ee8f
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_trades.csv
交易 SHA-256：d3176f2c51afcd3bd4e00ce54050fc58fec7d0ab74b4c2213c086570c63310b8
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