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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
区间收益+29.01%
区间年化+3.89%
最大回撤-14.26%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.26% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +12.72% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.93% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.20% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.06% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.02% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥98,196.46持仓市值 ¥30,737.00仓位 +23.84%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,300.0000 | 2,034.01 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,800.0000 | 2,958.48 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,900.0000 | 3,122.56 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,800.0000 | 3,138.57 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,800.0000 | 2,976.49 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,000.0000 | 3,066.53 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
买入 386 笔 / ¥1,012,268.00卖出 376 笔 / ¥1,015,967.55佣金 ¥3,810.00印花税 ¥678.98滑点 ¥1,014.12
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,800.0000 | 4,140.00 | 5.00 | 2.07 | 2.07 | 9.14 | +4,130.86 | +1,244.42 |
| 2026-02-24 | 2026-02-13 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,100.0000 | 3,171.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,177.59 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,831.00 | 5.00 | 1.41 | 1.42 | 7.83 | +2,823.17 | -280.38 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,698.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.70 | +2,690.30 | -299.19 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | *ST华幸 （sh600340） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,900.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,892.10 | -274.48 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,100.0000 | 2,940.00 | 5.00 | 1.47 | 1.47 | 7.94 | +2,932.06 | -245.52 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,840.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,832.16 | -194.35 |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,900.0000 | 3,040.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,046.52 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 1,900.0000 | 3,097.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,103.55 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,900.0000 | 3,078.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,084.54 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 广田集团 （sz002482） | 买入 | 1,900.0000 | 3,116.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,122.56 | — |
| 2026-03-24 | 2026-03-23 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 1,800.0000 | 3,096.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,102.55 | — |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,812.00 | 5.00 | 1.41 | 1.41 | 7.81 | +2,804.19 | -394.41 |
| 2026-04-08 | 2026-04-07 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,100.0000 | 3,192.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,198.60 | — |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 1,700.0000 | 3,876.00 | 5.00 | 1.94 | 1.94 | 8.88 | +3,867.12 | +885.64 |
| 2026-04-15 | 2026-04-14 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 2,100.0000 | 3,213.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,219.61 | — |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 2,100.0000 | 2,982.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.98 | +2,974.02 | -245.59 |
| 2026-04-22 | 2026-04-21 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 1,865.6929 | 3,114.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,120.56 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,024.00 | 5.00 | 1.51 | 1.51 | 8.02 | +3,015.98 | -182.62 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,414.00 | 5.00 | 1.21 | 1.21 | 7.41 | +2,406.59 | -506.87 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,869.00 | 5.00 | 1.43 | 1.43 | 7.87 | +2,861.13 | -185.39 |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 康美药业 （sh600518） | 买入 | 1,800.0000 | 3,078.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,084.54 | — |
| 2026-04-29 | 2026-04-28 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 1,800.0000 | 3,096.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,102.55 | — |
| 2026-05-11 | 2026-05-08 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 2,000.0000 | 3,100.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,106.55 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 绿地控股 （sh600606） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,800.00 | 5.00 | 1.40 | 1.40 | 7.80 | +2,792.20 | -314.35 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,736.00 | 5.00 | 1.37 | 1.37 | 7.74 | +2,728.26 | -375.28 |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,900.0000 | 3,116.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,122.56 | — |
| 2026-05-25 | 2026-05-22 | 供销大集 （sz000564） | 买入 | 1,900.0000 | 3,040.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,046.52 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 1,800.0000 | 4,950.00 | 5.00 | 2.47 | 2.48 | 9.95 | +4,940.05 | +1,837.50 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 北辰实业 （sh601588） | 卖出 | 1,800.0000 | 3,672.00 | 5.00 | 1.84 | 1.84 | 8.67 | +3,663.33 | +560.78 |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 2,100.0000 | 3,150.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.58 | -3,156.57 | — |
| 2026-06-01 | 2026-05-29 | 华联股份 （sz000882） | 买入 | 2,100.0000 | 3,150.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.58 | -3,156.57 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 华联股份 （sz000882） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,066.00 | 5.00 | 1.53 | 1.53 | 8.07 | +3,057.93 | -98.64 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 广田集团 （sz002482） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,774.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.77 | +2,766.23 | -356.33 |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 申华控股 （sh600653） | 买入 | 1,800.0000 | 3,060.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,066.53 | — |
| 2026-06-08 | 2026-06-05 | 郑州银行 （sz002936） | 买入 | 1,800.0000 | 3,168.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,174.58 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 康美药业 （sh600518） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,538.00 | 5.00 | 1.27 | 1.27 | 7.54 | +2,530.46 | -554.08 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 供销大集 （sz000564） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,774.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.77 | +2,766.23 | -280.29 |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 2,000.0000 | 3,180.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,186.59 | — |
| 2026-06-15 | 2026-06-12 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 1,800.0000 | 3,060.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,066.53 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,880.00 | 5.00 | 1.44 | 1.44 | 7.88 | +2,872.12 | -314.47 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,865.6929 | 2,610.00 | 5.00 | 1.30 | 1.31 | 7.61 | +2,602.39 | -518.17 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,641.00 | 5.00 | 1.32 | 1.32 | 7.64 | +2,633.36 | -451.18 |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 文投控股 （sh600715） | 买入 | 1,900.0000 | 3,059.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,065.53 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 1,800.0000 | 3,132.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,138.57 | — |
| 2026-06-23 | 2026-06-22 | 东方海洋 （sz002086） | 买入 | 1,800.0000 | 3,132.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,138.57 | — |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,679.00 | 5.00 | 1.34 | 1.34 | 7.68 | +2,671.32 | -451.24 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,940.1415 | 2,622.00 | 5.00 | 1.31 | 1.31 | 7.62 | +2,614.38 | -489.17 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,610.00 | 5.00 | 1.30 | 1.30 | 7.61 | +2,602.39 | -464.14 |
| 2026-06-30 | 2026-06-29 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,800.0000 | 2,952.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,958.48 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1b233341a73d0c2cab1682504ffcbfbda4e8b796d8145a10d536b36fdf76ee8f
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_trades.csv
交易 SHA-256：d3176f2c51afcd3bd4e00ce54050fc58fec7d0ab74b4c2213c086570c63310b8
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