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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
区间收益+29.01%
区间年化+3.89%
最大回撤-14.26%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.26% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +12.72% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | +2.93% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -3.20% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +8.59% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +6.06% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.02% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥98,196.46持仓市值 ¥30,737.00仓位 +23.84%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,300.0000 | 2,034.01 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,800.0000 | 2,958.48 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
| 申华控股 （sh600653） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,900.0000 | 3,122.56 |
| 北辰实业 （sh601588） | 1,800.0000 | 3,138.57 |
| 华侨城A （sz000069） | 1,800.0000 | 2,976.49 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 2,000.0000 | 3,066.53 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,800.0000 | 3,066.53 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,800.0000 | 3,174.58 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 386 笔 / ¥1,012,268.00卖出 376 笔 / ¥1,015,967.55佣金 ¥3,810.00印花税 ¥678.98滑点 ¥1,014.12
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,965.1750 | 2,964.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,970.48 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 1,700.0000 | 2,890.00 | 5.00 | 0.00 | 1.45 | 6.45 | -2,896.45 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 1,710.0586 | 2,992.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -2,998.50 | — |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 1,700.0000 | 2,992.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -2,998.50 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,900.0000 | 2,698.00 | 5.00 | 1.35 | 1.35 | 7.70 | +2,690.30 | -223.15 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 1,700.0000 | 3,604.00 | 5.00 | 1.80 | 1.80 | 8.60 | +3,595.40 | +596.90 |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,000.0000 | 3,000.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,006.50 | — |
| 2025-04-02 | 2025-04-01 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 1,700.0000 | 2,873.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,879.44 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 1,700.0000 | 2,482.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,474.52 | -404.92 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,780.00 | 5.00 | 1.39 | 1.39 | 7.78 | +2,772.22 | -234.28 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,556.00 | 5.00 | 1.28 | 1.28 | 7.56 | +2,548.44 | -301.98 |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 1,800.0000 | 2,844.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,850.42 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 1,800.0000 | 2,916.00 | 5.00 | 0.00 | 1.46 | 6.46 | -2,922.46 | — |
| 2025-04-10 | 2025-04-09 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 1,700.0000 | 2,839.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,845.42 | — |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,965.1750 | 2,850.00 | 5.00 | 1.42 | 1.43 | 7.85 | +2,842.15 | -128.33 |
| 2025-04-17 | 2025-04-16 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 1,700.0000 | 2,805.00 | 5.00 | 0.00 | 1.40 | 6.40 | -2,811.40 | — |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST三房 （sh600370） | 卖出 | 1,700.0000 | 3,366.00 | 5.00 | 1.68 | 1.68 | 8.37 | +3,357.63 | +512.22 |
| 2025-04-24 | 2025-04-23 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 1,800.0000 | 2,952.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,958.48 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 1,800.0000 | 2,988.00 | 5.00 | 1.49 | 1.49 | 7.99 | +2,980.01 | +57.55 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 1,700.0000 | 3,281.00 | 5.00 | 1.64 | 1.64 | 8.28 | +3,272.72 | +274.22 |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 1,700.0000 | 2,873.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,879.44 | — |
| 2025-05-06 | 2025-04-30 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 1,700.0000 | 2,941.00 | 5.00 | 0.00 | 1.47 | 6.47 | -2,947.47 | — |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST启环 （sz000826） | 卖出 | 1,800.0000 | 3,690.00 | 5.00 | 1.84 | 1.84 | 8.69 | +3,681.31 | +722.83 |
| 2025-06-04 | 2025-06-03 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 1,800.0000 | 2,880.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,886.44 | — |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 1,700.0000 | 3,791.00 | 5.00 | 1.89 | 1.90 | 8.79 | +3,782.21 | +885.76 |
| 2025-08-20 | 2025-08-19 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,000.0000 | 3,020.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,026.51 | — |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 1,700.0000 | 3,451.00 | 5.00 | 1.72 | 1.73 | 8.45 | +3,442.55 | +495.08 |
| 2025-08-27 | 2025-08-26 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 2,000.0000 | 3,020.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,026.51 | — |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,940.00 | 5.00 | 1.47 | 1.47 | 7.94 | +2,932.06 | -94.45 |
| 2025-09-03 | 2025-09-02 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 2,000.0000 | 3,020.00 | 5.00 | 0.00 | 1.51 | 6.51 | -3,026.51 | — |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 1,800.0000 | 3,672.00 | 5.00 | 1.84 | 1.84 | 8.67 | +3,663.33 | +812.91 |
| 2025-09-10 | 2025-09-09 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,900.0000 | 2,983.00 | 5.00 | 0.00 | 1.49 | 6.49 | -2,989.49 | — |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 香江控股 （sh600162） | 卖出 | 1,710.0586 | 4,480.35 | 5.00 | 2.24 | 2.24 | 9.48 | +4,470.87 | +1,472.38 |
| 2025-09-17 | 2025-09-16 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,300.0000 | 2,028.00 | 5.00 | 0.00 | 1.01 | 6.01 | -2,034.01 | — |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,960.00 | 5.00 | 1.48 | 1.48 | 7.96 | +2,952.04 | -74.47 |
| 2025-09-24 | 2025-09-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,900.0000 | 3,059.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,065.53 | — |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 和邦生物 （sh603077） | 卖出 | 1,700.0000 | 3,570.00 | 5.00 | 1.78 | 1.79 | 8.57 | +3,561.43 | +681.99 |
| 2025-10-09 | 2025-09-30 | 盈新发展 （sz000620） | 买入 | 1,900.0000 | 3,059.00 | 5.00 | 0.00 | 1.53 | 6.53 | -3,065.53 | — |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 盈新发展 （sz000620） | 卖出 | 1,900.0000 | 4,560.00 | 5.00 | 2.28 | 2.28 | 9.56 | +4,550.44 | +1,484.91 |
| 2025-10-23 | 2025-10-22 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,000.0000 | 3,120.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,126.56 | — |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,000.0000 | 2,880.00 | 5.00 | 1.44 | 1.44 | 7.88 | +2,872.12 | -254.44 |
| 2025-11-27 | 2025-11-26 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,940.1415 | 3,097.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,103.55 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,900.0000 | 3,914.00 | 5.00 | 1.96 | 1.96 | 8.91 | +3,905.09 | +839.56 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 1,176.6896 | 2,440.80 | 5.00 | 1.22 | 1.22 | 7.44 | +2,433.36 | +172.24 |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,100.0000 | 3,213.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,219.61 | — |
| 2026-01-26 | 2026-01-23 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 1,900.0000 | 3,097.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,103.55 | — |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 1,700.0000 | 3,332.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.33 | +3,323.67 | +512.27 |
| 2026-02-02 | 2026-01-30 | *ST华幸 （sh600340） | 买入 | 2,000.0000 | 3,160.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,166.58 | — |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,100.0000 | 3,129.00 | 5.00 | 1.56 | 1.56 | 8.13 | +3,120.87 | -98.73 |
| 2026-02-09 | 2026-02-06 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 1,900.0000 | 3,192.00 | 5.00 | 0.00 | 1.60 | 6.60 | -3,198.60 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：1b233341a73d0c2cab1682504ffcbfbda4e8b796d8145a10d536b36fdf76ee8f
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash_25/full_trades.csv
交易 SHA-256：d3176f2c51afcd3bd4e00ce54050fc58fec7d0ab74b4c2213c086570c63310b8
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