策略档案 / 冻结历史记录
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shadow_v2/gross_cash/balanced_price_ranks/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2019-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2019 | +7.87% | 2019-01-02 — 2019-12-31 |
| 2020 | +9.68% | 2019-12-31 — 2020-12-31 |
| 2021 | +15.09% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -11.30% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +2.14% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +5.57% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +8.48% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -6.44% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,000.0000 | — |
| 国投电力 （sh600886） | 600.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 700.0000 | — |
| 唐山港 （sh601000） | 1,800.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 建设银行 （sh601939） | 700.0000 | — |
| 粤高速A （sz000429） | 500.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 300.0000 | — |
| 青岛银行 （sz002948） | 1,400.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 济川药业 （sh600566） | 买入 | 8,150.00 | 5.00 | 0.00 | 4.08 | 9.08 | -8,159.08 | — |
| 2024-05-16 | 天地科技 （sh600582） | 买入 | 8,063.00 | 5.00 | 0.00 | 4.03 | 9.03 | -8,072.03 | — |
| 2024-06-14 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 9,648.00 | 5.00 | 4.82 | 4.82 | 14.64 | +9,633.36 | — |
| 2024-06-14 | 济川药业 （sh600566） | 卖出 | 7,308.00 | 5.00 | 3.65 | 3.65 | 12.30 | +7,295.70 | — |
| 2024-06-14 | 恒源煤电 （sh600971） | 卖出 | 7,500.00 | 5.00 | 3.75 | 3.75 | 12.50 | +7,487.50 | — |
| 2024-06-14 | 陕西煤业 （sh601225） | 卖出 | 11,084.00 | 5.00 | 5.54 | 5.54 | 16.08 | +11,067.92 | — |
| 2024-06-14 | 成都银行 （sh601838） | 买入 | 7,505.00 | 5.00 | 0.00 | 3.75 | 8.75 | -7,513.75 | — |
| 2024-06-14 | 杭州银行 （sh600926） | 买入 | 7,794.00 | 5.00 | 0.00 | 3.90 | 8.90 | -7,802.90 | — |
| 2024-06-14 | 南钢股份 （sh600282） | 买入 | 8,449.00 | 5.00 | 0.00 | 4.22 | 9.22 | -8,458.22 | — |
| 2024-06-14 | 豪迈科技 （sz002595） | 买入 | 7,620.00 | 5.00 | 0.00 | 3.81 | 8.81 | -7,628.81 | — |
| 2024-07-12 | 天地科技 （sh600582） | 卖出 | 7,007.00 | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 12.00 | +6,995.00 | — |
| 2024-07-12 | 东阿阿胶 （sz000423） | 卖出 | 5,710.00 | 5.00 | 2.85 | 2.86 | 10.71 | +5,699.29 | — |
| 2024-07-12 | 南京银行 （sh601009） | 买入 | 7,968.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,976.98 | — |
| 2024-07-12 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 8,664.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,673.33 | — |
| 2024-08-09 | 南钢股份 （sh600282） | 卖出 | 7,684.00 | 5.00 | 3.84 | 3.84 | 12.68 | +7,671.32 | — |
| 2024-08-09 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 7,760.00 | 5.00 | 3.88 | 3.88 | 12.76 | +7,747.24 | — |
| 2024-08-09 | 成都银行 （sh601838） | 卖出 | 7,080.00 | 5.00 | 3.54 | 3.54 | 12.08 | +7,067.92 | — |
| 2024-08-09 | 豪迈科技 （sz002595） | 卖出 | 7,168.00 | 5.00 | 3.58 | 3.58 | 12.16 | +7,155.84 | — |
| 2024-08-09 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 7,952.00 | 5.00 | 0.00 | 3.98 | 8.98 | -7,960.98 | — |
| 2024-08-09 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 买入 | 6,378.00 | 5.00 | 0.00 | 3.19 | 8.19 | -6,386.19 | — |
| 2024-08-09 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 8,008.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | -8,017.00 | — |
| 2024-08-09 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 5,942.00 | 5.00 | 0.00 | 2.97 | 7.97 | -5,949.97 | — |
| 2024-09-06 | 国电电力 （sh600795） | 卖出 | 8,384.00 | 5.00 | 4.19 | 4.19 | 13.38 | +8,370.62 | — |
| 2024-09-06 | 国投电力 （sh600886） | 卖出 | 7,895.00 | 5.00 | 3.95 | 3.95 | 12.90 | +7,882.10 | — |
| 2024-09-06 | 杭州银行 （sh600926） | 卖出 | 7,410.00 | 5.00 | 3.70 | 3.71 | 12.41 | +7,397.59 | — |
| 2024-09-06 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 8,496.00 | 5.00 | 4.25 | 4.25 | 13.50 | +8,482.50 | — |
| 2024-09-06 | 交通银行 （sh601328） | 卖出 | 7,480.00 | 5.00 | 3.74 | 3.74 | 12.48 | +7,467.52 | — |
| 2024-09-06 | 浦发银行 （sh600000） | 买入 | 8,330.00 | 5.00 | 0.00 | 4.17 | 9.17 | -8,339.17 | — |
| 2024-09-06 | 安迪苏 （sh600299） | 买入 | 8,136.00 | 5.00 | 0.00 | 4.07 | 9.07 | -8,145.07 | — |
| 2024-09-06 | 百傲化学 （sh603360） | 买入 | 7,776.00 | 5.00 | 0.00 | 3.89 | 8.89 | -7,784.89 | — |
| 2024-09-06 | 广深铁路 （sh601333） | 买入 | 8,088.00 | 5.00 | 0.00 | 4.04 | 9.04 | -8,097.04 | — |
| 2024-09-06 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 8,235.00 | 5.00 | 0.00 | 4.12 | 9.12 | -8,244.12 | — |
| 2024-10-15 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 7,392.00 | 5.00 | 3.69 | 3.70 | 12.39 | +7,379.61 | — |
| 2024-10-15 | 广深铁路 （sh601333） | 卖出 | 8,928.00 | 5.00 | 4.46 | 4.46 | 13.92 | +8,914.08 | — |
| 2024-10-15 | 百傲化学 （sh603360） | 卖出 | 10,680.00 | 5.00 | 5.34 | 5.34 | 15.68 | +10,664.32 | — |
| 2024-10-15 | 平高电气 （sh600312） | 买入 | 8,468.00 | 5.00 | 0.00 | 4.23 | 9.23 | -8,477.23 | — |
| 2024-10-15 | 海兴电力 （sh603556） | 买入 | 4,555.00 | 5.00 | 0.00 | 2.28 | 7.28 | -4,562.28 | — |
| 2024-10-15 | 伟星股份 （sz002003） | 买入 | 8,028.00 | 5.00 | 0.00 | 4.01 | 9.01 | -8,037.01 | — |
| 2024-11-12 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 5,496.00 | 5.00 | 2.75 | 2.75 | 10.50 | +5,485.50 | — |
| 2024-11-12 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 8,355.00 | 5.00 | 4.18 | 4.18 | 13.36 | +8,341.64 | — |
| 2024-11-12 | 海兴电力 （sh603556） | 卖出 | 3,895.00 | 5.00 | 1.95 | 1.95 | 8.90 | +3,886.10 | — |
| 2024-11-12 | 粤高速A （sz000429） | 卖出 | 8,704.00 | 5.00 | 4.35 | 4.35 | 13.70 | +8,690.30 | — |
| 2024-11-12 | 安琪酵母 （sh600298） | 买入 | 7,424.00 | 5.00 | 0.00 | 3.71 | 8.71 | -7,432.71 | — |
| 2024-11-12 | 工商银行 （sh601398） | 买入 | 8,456.00 | 5.00 | 0.00 | 4.23 | 9.23 | -8,465.23 | — |
| 2024-11-12 | 建设银行 （sh601939） | 买入 | 7,900.00 | 5.00 | 0.00 | 3.95 | 8.95 | -7,908.95 | — |
| 2024-11-12 | 中国银行 （sh601988） | 买入 | 8,658.00 | 5.00 | 0.00 | 4.33 | 9.33 | -8,667.33 | — |
| 2024-12-10 | 安琪酵母 （sh600298） | 卖出 | 7,198.00 | 5.00 | 3.60 | 3.60 | 12.20 | +7,185.80 | — |
| 2024-12-10 | 安迪苏 （sh600299） | 卖出 | 9,040.00 | 5.00 | 4.52 | 4.52 | 14.04 | +9,025.96 | — |
| 2024-12-10 | 平高电气 （sh600312） | 卖出 | 7,560.00 | 5.00 | 3.78 | 3.78 | 12.56 | +7,547.44 | — |
| 2024-12-10 | 瀚蓝环境 （sh600323） | 卖出 | 6,864.00 | 5.00 | 3.43 | 3.43 | 11.86 | +6,852.14 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/adaptive_family_v1/shadow_v2/gross_cash/balanced_price_ranks/daily_nav.csv
日度 SHA-256：d3841ba67817c40f3f25bb310ff8b28d1c782785476eb18dea864b799c66a743
持仓/选股来源：annual_stability/adaptive_family_v1/shadow_v2/gross_cash/balanced_price_ranks/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：e87d1cb290235793c468a0a93095fee91e76bce719d0961f786368514f6062df
交易来源：annual_stability/adaptive_family_v1/shadow_v2/gross_cash/balanced_price_ranks/orders.csv
交易 SHA-256：5180243ddbcf025ac9ff80384077b7d0b08618a139859439b6926c66f2675d2f
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